تقاطع‌های خط سیگنال

نمودار قیمت بیت کوین در تایم فریم یک روزه

اندیکاتورMACD

اندیکاتور MACD ،‌ اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند – میانگین‌های متحرک – را به یک اسیلاتور تکانه تبدیل می‌کند. ‌اندیکاتور MACD این‌کار را با کسر کردن میانگین متحرک با دوره زمانی طولانی‌تر از میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه‌مدت‌تر انجام می‌دهد. بنابراین،‌اندیکاتور MACD ، بهترین ویژگی‌های هر دو تحلیل را دارد و همزمان، روند و تکانه را دنبال می‌کند.

همان‌طور که از عنوان آن پیداست،‌اندیکاتور MACD نشان‌دهنده همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی رخ می‌دهد که این دو میانگین به سمت یکدیگر حرکت کنند و در زمان واگرایی نیز، این دو میانگین از یکدیگر دور می‌شوند. میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر (۱۲ روزه) سریع‌تر است.

میانگین متحرک بلندمدت‌تر (۲۶ روزه) کندتر و واکنش‌های آن نسبت به تغییرات قیمت، کمتر است. خط‌اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط صفر یا همان خط مرکزی نوسان می‌کند. این تقاطع‌ها نشان‌دهنده این هستند که میانگین متحرک ۱۲روزه از میانگین متحرک ۲۶روزه گذشته است، البته جهت آن بستگی به جهت تقاطع میانگین‌های متحرک دارد.

اندیکاتور MACD مثبت نشان‌دهنده بالاتر قرار گرفتن میانگین متحرک ۱۲روزه نسبت به میانگین متحرک ۲۶ روزه است. با واگرایی بیشترِ میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از EMA بلند مدت‌تر، مقادیر مثبت افزایش پیدا می‌کنند. یعنی شتاب‌روند صعودی در حال افزایش است. مقادیر منفی‌اندیکاتور MACD نشان‌دهنده بالاتر بودن میانگین متحرک ۲۶ روزه از میانگین متحرک ۱۲ روزه است.

هیستوگرام‌اندیکاتور MACD نشان‌دهنده چیست؟

هیستوگرام‌اندیکاتور MACD نشان‌دهنده اختلاف بین‌اندیکاتور MACD و میانگین نمایی متحرک ۹روزه (همان خط سیگنال) است. در زمان بالاتر بودن‌اندیکاتور MACD از خط سیگنال، هیستوگرام مثبت و در زمان پایین‌تر بودن‌اندیکاتور MACD از خط سیگنال، هیستوگرام منفی خواهد بود. اعداد ۱۲، ۲۶ و ۹ اعدادی هستند که همراه با‌اندیکاتور MACD استفاده می‌شوند و این‌اندیکاتور را به صورت مکدی (۱۲، ۲۶، ۹) نیز نشان می‌دهند. البته می‌توانید این اعداد را بسته به نوع معامله و اهداف مورد نظر خود، تغییر دهید.

اندیکاتور MACD چگونه عمل می‌کند؟

اندیکاتور MACD ، در بالا و پایین خط صفر – همان خط مرکزی – نوسان می‌کند و همزمان میانگین‌های متحرک، همگرا، متقاطع و واگرا می‌شوند. معامله‌گران برای دریافت سیگنال باید به نقاط تقاطع و واگرایی‌ها توجه کنند. به علت «بدون کران» ( Unbounded ) بودن‌اندیکاتور MACD ، بکارگیری آن برای تشخیص نواحی بیش‌فروش و بیش‌خرید، مناسب نیست. ‌اندیکاتور MACD را می‌توان به صورت مَک-دی یا اِم-اِی-سی-دی نیز تلفظ کرد. در قسمت پایین نمودار زیر می‌توانید،‌اندیکاتور MACD را مشاهده کنید.

در نمودار بالا، میانگین متحرک ۲۶ روزه نمایی از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه کسر شده است. برای بدست آوردن میانگین‌های متحرک از قیمت‌های بسته شدن و از میانگین نمایی ۹روزه‌ به عنوان خط سیگنال به همراه‌اندیکاتور MACD برای شناسایی نقاط تغییر قیمت استفاده شده است. در واقع، برای بوجود آمدن‌اندیکاتور مکدی از ۳ میانگین متحرک نمایی استفاده شده است.

درک بهتر‌ اندیکاتور مکدی

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) ۱۲ دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD منفی می‌شود.

هر قدر فاصله MACD از خط مبنای خود ( Baseline ) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین تقاطع‌های خط سیگنال متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط MACD (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

فرمول MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۱۲ تقاطع‌های خط سیگنال دوره‌ای = MACD

MACD توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (۲۶ دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) به دست می‌آید.

منظور ما از ۱۲ یا ۲۶ دوره‌ای، ۱۲ روز یا ۲۶ روز، ۱۲ یا ۲۶ هفته یا مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعتی است.

تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

میانگین متحرک نمایی ( EMA ) نوعی از میانگین متحرک ( MA ) است که وزن و اهمیت بیشتری به برخی نقاط داده اخیر می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد نیز شناخته می‌شود. یک میانگین متحرک که وزنی نمایی دارد به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد. ولی یک میانگین متحرک ساده ( SMA ) وزنی یکسان به تمام مشاهدات در طول یک بازه زمانی مشخص می‌دهد.

نکات کلیدی:

• MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• هنگامی که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می‌آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
• سرعت تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید ( overbought ) یا بیش فروش ( oversold ) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
• MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

چگونه با MACD وارد معامله شویم؟

برای درک عملکرد MACD ، ما بر خط اصلی یا MACD تمرکز می‌کنیم. در این حالت دو سناریو برای تفسیر وضعیت خط MACD وجود دارد.

۱– عبور از خط صفر یا مرکز

زمانی که خط MACD خط صفر را به سمت بالا می‌شکند: موقعیت خرید

زمانی که خط MACD خط صفر را به سمت پایین می‌شکند: موقعیت فروش

این ساده‌ترین سناریو است که در این حالت خط سیگنال نادیده گرفت می‌شود و تمرکز فقط بر روی خط صفر و MACD است.

سیگنال مثبت

خط MACD تمایل به نوسان در محدوده خط صفر که در مرکز قرارگرفته است، دارد. یک قاعده کلی این است که اگر خط MACD بالای صفر قرار داشته باشد یک سیگنال مثبت است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که EMA یا میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از میانگین متحرک ۲۶ روزه بالاتر باشد، چراکه MACD حاصل تفاضل این دو میانگین است. در مثال فوق منطقه سبز زمانی است که خط MACD بالای صفر فرار گرفته و همان‌طور که مشاهده می‌کنید روند قیمت صعودی است.

دلیل مثبت بودن سیگنال در زمان بالاتر بودن EMA 12 روزه از EMA 26 روزه (و بالای صفر قرار گرفتن MACD ) این است که قیمت‌های ۱۲ روز اخیر نسبت به قیمت ۲۶ روز گذشته روندی صعودی به خود گرفته‌اند و حرکت قیمت‌ها در جهت ساخت قله‌های جدیدتر است.

سیگنال منفی

زمانی که خط MACD در پایین خط صفر قرار دارد به معنای روند منفی است. به‌طور مثال در شکل فوق تقاطع‌های خط سیگنال می‌بینیم زمانی که خط مک دی در پایین خط صفر قرار دارد قیمت در ناحیه قرمز قرار می‌گیرد. این نشانه سیگنال منفی می‌تواند باشد.

دلیل منفی بودن سیگنال در زمان پایین‌تر بودن EMA 12 روزه از EMA 26 روزه (و پایین صفر قرار گرفتناین MACD ) است که قیمت‌های ۱۲ روز اخیر نسبت به قیمت ۲۶ روز گذشته روندی نزولی به خود گرفته‌اند و حرکت قیمت‌ها در جهت ساخت دره‌های جدیدتر است.

۲–خط سیگنال

زمانی که خط MACD بالای خط سیگنال قرار گرفت = موقعیت خرید

زمانی که خط MACD پایین خط سیگنال قرار گرفت= موقعیت فروش

این سناریو که خط سیگنال را هم در نظر می‌گیرد دقیق‌تر است.

شکست به سمت بالا:

یک سیگنال صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD خط سیگنال را به سمت بالا می‌شکند. به این معنی که خط MACD بالاتر از خط سیگنال است. در مثال فوق می‌بینیم که در ۱۵ نوامبر سیگنال مثبت داریم و قیمت وارد محدوده سبز شده است.

شکست به سمت پایین:

یک سیگنال منفی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD خط سیگنال را به سمت پایین می‌شکند. به این معنی که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنال است. در مثال فوق می‌بینیم که در زمان شکست به سمت پایین قیمت وارد محدوده قرمز شده است.

بررسی واگرایی در‌اندیکاتور MACD

«واگرایی» ( Divergence ) زمانی رخ می‌دهد که‌ اندیکاتور MACD از پرایس اکشن دارایی مورد نظر فاصله بگیرد. واگرایی صعودی هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت سهام یا دارایی مورد نظر به قیمت پایینِ پایین‌تر و‌اندیکاتور MACD به قیمت پایینِ بالاتری برسد. پایین‌تر رفتن قیمت سهام نشان‌دهنده روند نزولی فعلی اما بالاتر رفتن‌ اندیکاتور MACD نشان‌دهنده شتاب‌روند کمتر در جهت پایین است.

با وجود کمتر بودن شتاب روند در جهت پایین، تا زمان باقی ماندن‌ اندیکاتور MACD در ناحیه منفی، شتاب‌روند به سمت پایین همچنان از شتاب روند به سمت بالا بیشتر خواهد بود. گاهی اوقات، شتاب روند به سمت پایینِ کاهنده، می‌تواند حاکی از معکوس شدن روند یا افزایش قابل‌توجه قیمت باشد.

MACD در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف شاخص قدرت نسبی ( RSI ) ایجاد سیگنال به هنگام فراهم شدن شرایط بیش‌خرید ( overbought ) یا بیش‌فروش ( oversold ) با توجه به قیمت‌های اخیر بازار است.

شاخص قدرت نسبی ( RSI ) اسیلاتوری است که سود و زیان قیمت میانگین را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. بازه زمانی RSI بطور پیش فرض ۱۴ دوره‌ای است و مقدار RSI بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند، درحالیکه شاخص مقاومت نسبی تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر‌ اندازه‌گیری می‌کند. تحلیل‌گران از این دو‌اندیکاتور اغلب همراه با یکدیگر استفاده می‌کنند تا تصویر تکنیکال کاملتری از بازار داشته باشند.

این‌ اندیکاتورها هر دو مومنتوم (اندازه حرکت) بازار را‌ اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که هر کدام فاکتورهای مختلفی تقاطع‌های خط سیگنال را‌اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی علائم متضادی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، شاخص مقاومت نسبی ممکن است در یک دوره زمانی پایدار بالاتر از ۷۰ قرار گیرد، به این معنا که بازار با توجه به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید کشیده شده است، در حالیکه MACD نشان می‌دهد بازار هنوز در حال افزایش مومنتوم خرید است.

هر‌ اندیکاتور ممکن است با نمایش یک واگرایی از قیمت سیگنالی برای یک تغییر روند پیش رو ایجاد کند. واگرایی یعنی قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد درحالیکه‌ اندیکاتور بازگشت کرده و پایین می‌آید و یا بالعکس.

محدودیت‌های MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند معکوس‌شدن تمام روندها را پیش‌بینی کند. به عبارت دیگر، این‌اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌ شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب ( false positive divergence ) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث ( triangle pattern ). کند‌شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند‌شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

احتمال رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰,۰۰۰ دلار قوت گرفت

به نظر می‌رسد که قیمت بیت کوین در شرف جهشی صعودی قرار داشته باشد. همزمان با تقاطع صعودی مکدی، چندین شاخص دیگر نیز در تایم فریم‌های مختلف صعودی‌اند و این احتمال وجود دارد که به زودی شاهد رسیدن قیمت بیت کوین به محدوده ۱۰,۰۰۰ دلار باشیم.

به گزارش کوین تلگراف، قیمت بیت کوین در طول هفته گذشته روند صعودی خود را حفظ کرده و از یکشنبه گذشته تا به اینجا ۹ درصد افزایش را تجربه کرده است.

تنها دو هفته دیگر تا هاوینگ بیت کوین باقی مانده است و به تازگی شاهد افزایش ۵ درصدی در سختی شبکه بیت کوین بودیم. سوال اینجاست که آیا بازار صعودی نزدیک است؟ یا هاوینگ بیت کوین هم مثل اتفاقاتی نظیر عرضه قراردادهای آتی بکت (Bakkt)، ورود موسسات مالی به حوزه بیت کوین و ارائه ETF بیت کوین توسط ون‌اک (VanEck)، بیش از اندازه بزرگ شده است؟

بخش بالایی کانال

نمودار قیمت بیت کوین در تایم فریم یک روزه

یکشنبه هفته گذشته، یکی از تحلیل‌گران بازار در تحلیل خود دو گزینه را پیش روی بازار می‌دید: اولی سقوط شدید و رسیدن به قیمت صفر و دومی افزایش آهسته قیمت تا ۱۰,۰۰۰ دلار.

همانطور که در نمودار روزانه بالا مشاهده می‌کنید، بیت کوین موازی با خط سبز رنگ در حرکت است و در حال حاضر در بخش بالایی کانال صعودی قرار دارد. در نتیجه این حرکت، منطقی است که شاهد افزایش آهسته در امتداد همین خط باشیم. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد کاهش اندک قیمت به دو سطح قیمتی (مشخص‌شده با رنگ سبز) چندان دور از ذهن نباشد.

میانگین متحرک این کانال در حدود ۷,۳۰۰ دلار قرار دارد و در صورت شکست، حمایت بعدی در این کانال، محدوده ۶,۶۰۰ دلار خواهد بود. نگه‌داشتن هر کدام از این سطوح قیمت، می‌تواند رسیدن به هدف ۸,۰۰۰ دلار تا دوشنبه هفته آینده را به همراه داشته باشد.

از طرف دیگر، این کانال صعودی در ادامه تله گاوی پیشین رسم شده بود؛ از همین رو سناریو دیگری نیز وجود دارد که ممکن است به وقوع بپیوندد. در این صورت تا هفته آینده می‌توان انتظار رسیدن به قیمت ۱۰,۰۰۰ دلاری را داشت.

بخش پایینی کانال

در این کانال، قیمت فعلی ۵۰۰ دلار از حمایت ۷,۱۲۰ دلاری بالاتر است. این مسئله موجب می‌شود که مقاومت بالاتر در میانگین متحرک محدوده ۸,۴۴۰ دلار و پس از آن ۹,۸۰۰ دلار تشکیل شود.

باید هر دوی این سناریوها را دنبال کرد تا در صورت نقض هر کدام، به تصویری واضح‌تر از موقعیت بیت کوین در پایان هفته رسید. با این تفاسیر، ۱۰,۰۰۰ دلار هدفی محتمل خواهد بود.

در هر صورت اوضاع بیت کوین مساعد است. فردا نیز به احتمال زیاد شاهد تقاطع صعودی مکدی یا میانگین متحرک همگرا واگرا در تایم فریم هفتگی خواهیم بود.

مکدی، شاخصی قابل اعتماد

به عقیده بسیاری مکدی یکی از قابل اعتمادترین شاخص‌های بازار است. به نظر می‌رسد که فردا شاهد شکل گیری تقاطع صعودی مکدی در خط سیگنال باشیم. پادشاه ارزهای دیجیتال معمولا پس از شکل گیری این تقاطع، جهشی قدرتمند داشته است.

ماه مارس سال ۲۰۱۷ (اسفند ۹۷)، کندل هفتگی بیت کوین کار خود را از رقم ۹۷۱ دلار آغاز کرد و از همان زمان چرخه صعودی قدرتمندش شروع شد. پس از آن بیت کوین توانست با صعودی ۲,۰۰۰ درصدی در طول تنها ۹ ماه به رقم ۲۰,۰۰۰ دلار برسد. کمی بعد و در ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۱۳۹۶) با شکل گیری تقاطع نزولی مکدی، سیگنال آغاز زمستان سخت ارزهای دیجیتال منتشر شد.

۴ فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ۱۳۹۷)، شاهد تقاطع صعودی دیگر بودیم. پیش از سیگنالِ ترند نزولی در ماه آگوست (مرداد) همان سال، بیت کوین صعودی ۴۰۰ درصدی را تجربه کرد.

از همین رو، اگر فقط با تقاطع‌های هفتگی مکدی جلو می‌رفتید، احتمال یک نابغه قلمداد می‌شدید! بخاطر همین با دیدن تقاطع صعودی مکدی باید هیجان زده باشید.

آیا جهش بیت کوین قطعی است؟

در پایان باید گفت که در تحلیل هفته گذشته نیز در تایم فریم‌های کوتاه‌تر نظیر بازه‌های یک ساعته، نشانه‌هایی از جهش حتمی قیمت بیت کوین دیده می‌شد.

پس از جهش ۱۰ درصدی قیمت بیت کوین در ۲۳ آوریل (۴ اردیبهشت)، شاهد ثباتی سه روزه بودیم. در این مدت تقاضا برای خرید و فشار فروش در توازن قرار داشت. با ادامه این روند، فضا برای جهش در ۲۴ یا ۴۸ آینده فراهم می‌شود. در صورتی که کندل ساعتی در رقمی بیش از ۷,۷۰۰ دلار بسته شود، ۸,۰۰۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. این مسئله راه را برای رسیدن به ۹,۸۰۰ دلار تا پایان هفته باز خواهد کرد.

در طرف دیگر، اگر حمایت ۷,۵۵۰ دلاری شکسته شود، فرصت خرید بعدی در محدوده ۷,۱۲۰ تا ۷,۳۰۰ دلار ایجاد خواهد شد.

The post احتمال رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰,۰۰۰ دلار قوت گرفت appeared first on ارزدیجیتال.

سیگنال‌ یابی در اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم یکی دیگر از ابزارهای تکنیکال و یک اندیکاتور پیشرو است. مومنتوم به معنی اندازه حرکت است. این اندیکاتور سرعت تغییر قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و به عنوان شاخصی پیشرو برای شناسایی تغییرات روند به کار گرفته می‌شود.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

از اندیکاتور مومنتوم می‌توان به چهار روش مختلف سیگنال گیری کرد. این روش‌ها در ادامه توضیح داده شده‌اند. این نکته را به خاطر داشته باشید که اعداد مهم برای دوره اندیکاتور و مرز اشباع فروش/خرید مشخص نشده‌اند. انتخاب و تشخیص این سطوح بر عهده خود معامله‌گر است.

سیگنال اندیکاتور مومنتوم: تقاطع با خط ۱۰۰

در این روش باید حرکات اندیکاتور مومنتوم را در اطراف خط ۱۰۰ بررسی کنید. برای این کار ابتدا باید یک خط افقی در اندیکاتور مومنتوم اضافه کنید. تنها کافی است مثل رسم خط افقی در چارت های قیمتی، ابتدا ابزار رسم خط افقی را در متاتریدر انتخاب کنید و سپس در داخل پنجره اندیکاتور مومنتوم خط ۱۰۰ را رسم کنید.

• اگر مومنتوم خط ۱۰۰ را از پایین به بالا قطع کند، می‌توان گفت سیگنال خرید صادر شده است.
• اگر مومنتوم خط ۱۰۰ را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده است.

به یاد داشته باشید که بهتر است با سیگنال‌های همسو با روند بازار معامله کنید.

سیگنال یابی به کمک خط ۱۰۰

توضیح سیگنال اندیکاتور مومنتوم: نمودار بالا نشان دهنده اندیکاتور مومنتوم ۱۴ روزه در نمودار روزانه اونس طلا است. در نقاط ۱، ۳ و ۴ که خط مومنتوم، خط صد را از پایین به بالا قطع کرده است، سیگنال خرید طلا صادر شده است. در نقاط ۲ و ۵، مومنتوم خط صد را از بالا به پایین قطع کرده که نشانگر صدور سیگنال فروش طلا است.

سیگنال اندیکاتور مومنتوم: شکست خطوط روند مومنتوم

در اندیکاتور مومنتوم نیز مانند نمودار قیمتی می‌توان خطوط روند رسم کرد. به طور معمول خط روند مومنتوم زودتر از خط روند قیمتی شکسته می‌شود، از این رو به اندیکاتور مومنتوم شاخص پیشرو گفته می‌شود. به عنوان مثال اگر خط روند نزولی مومنتوم شکسته شود، تائیدی بر سیگنال خرید خواهد بود.

در نمودار یکساعته EURUSD، خط روند صعودی اندیکاتور مومنتوم زودتر از خط روند صعودی قیمت شکسته شده است که می‌تواند نشانگر سیگنال فروش جفت ارز باشد

سیگنال اندیکاتور مومنتوم: محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش

از آنجایی که عدد مشخصی برای شناسایی سطوح اشباع فروش یا اشباع خرید وجود ندارد. می‌توان برای تعیین این سطوح به طور چشمی از دوره‌های قبل استفاده کرد. محدوده‌های اشباع فروش یا اشباع خرید باید حداقل دو سوم از حدود نهایی دوره قبل را در بربگیرند. بدین ترتیب:

• زمانی که خط مومنتوم، مرز اشباع خرید را به سمت پایین قطع کند، نشانگر سیگنال فروش است.
• سیگنال خرید نیز زمانی است که خط مومنتوم مرز اشباع فروش را به سمت بالا قطع کند.

در اندیکاتور مومنتوم سطوح مشخصی برای تعریف محدوده اشباع خرید و یا اشباع فروش وجود ندارد
با این حال معامله گر می تواند به طور چشمی و با بررسی سطوح بازگشتی قبلی اندیکاتور، سطوح تقریبای را تعریف کند

توضیح سیگنال اندیکاتور مومنتوم: در نمودار روزانه AUDUSD اندیکاتور مومنتوم ۱۴ روزه به کار برده شده و مرزهای اشباع فروش و اشباع خرید به طور چشمی مشخص شده‌اند. نقاط ۱ و ۴: خط مومنتوم از محدوده اشباع فروش خارج شده است که نشانگر سیگنال خرید AUDUSD است. نقاط ۲ و ۳: خط مومنتوم مرز اشباع خرید را از بالا به پایین قطع کرده است که نشان دهنده سیگنال فروش جفت ارز است.

سیگنال اندیکاتور مومنتوم: واگرایی

اندیکاتور مومنتوم نیز می‌تواند مانند سایر اندیکاتورها سیگنال خرید یا فروش به صورت واگرایی صعودی یا واگرایی نزولی صادر کند. اگر اوج یا کف‌های قیمتی تشکیل شده در بازار توسط اوج یا کف‌های خط مومنتوم تائید نشوند، می‌گوییم که بازار واگرایی دارد.

در واگرایی صعودی، بازار کف‌های قیمتی پایین‌تری ثبت می‌کند، اما در عین حال خط مومنتوم متناظر با آن کف‌های قیمتی بالاتری را ثبت می‌کند. کف قیمتی پایین‌تری که در نمودار تشکیل می‌شود نشانگر روند نزولی فعلی بازار است، اما کف قیمتی متناظر باآنکه در خط مومنتوم تشکیل شده و بالاتر از کف قبلی است و نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان کاهش یافته است یا از شروع رالی صعودی در آینده نزدیک حکایت دارد.

مثل سایر اسیلاتور های تکنیکال می توانید از تئوری واگرایی هم برای سیگنال یابی استفاده کنید

توضیح سیگنال اندیکاتور مومنتوم: بین کف‌های قیمتی جفت ارز AUDUSD در نمودار روزانه و کف‌های قیمتی اندیکاتور مومنتوم ۱۰ روزه، واگرایی صعودی وجود دارد که نشانگر سیگنال خرید دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا است.

آموزش اندیکاتور macd – اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در بازار بورس دارد؟

بسیاری از افراد به دنبال ابزارهایی برای بهینه کردن معاملات خود هستند که در این میان می توان به استفاده از اندیکاتورهای پر کاربرد در بورس اشاره داشت. در این بین یکی از بهترین اندیکاتورهای بورس، اندیکاتور macd است که قصد داریم در این مطلب راهنمای بورسی به آموزش اندیکاتور macd بپردازیم. آموزش اندیکاتور macd شامل نحوه دانلود اندیکاتور macd ، تنظیمات اندیکاتور macd و نحوه استفاده و سیگنال گرفتن از آن می باشد. اندیکاتور macd را با نام اندیکاتور مکدی هم می شناسیم و هرجا گفتیم مکدی منظورمان همان macd خواهد بود. جالب است بدانید که خیلی از افراد بر این باورند که استفاده از اندیکاتور های تحلیلی خیلی سخته و به دانش خاصی نیاز دارند، ولی اصلا این طور نیست.

ما در این مطلب با عنوان آموزش اندیکاتور macd به شما ثابت می کنیم که استفاده از انواع اندیکاتور ها به هیچ وجه سخت نیست و بسیار هم لذت بخش و کاربردی است.

آموزش اندیکاتور macd

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد. MACD یک اندیکاتور بسیار پرطرفدار است که در تحلیل تکنیکال کاربردهای بسیاری را از خود نشان داده است و بار ها کاربردی بودن و دقیق بودن خود را به تحلیل گران اثبات کرده است. اندیکاتور مکدی را می تواند برای شناسایی جنبه های کلی روند قیمت، جهت روند و مومنتوم مورد استفاده قرار داد. آنچه اندیکاتور MACD را بسیار حائز اهمیت کرده است این است که در حقیقت ترکیبی از دو نوع شاخص گوناگون است و این قضیه به میزان دقیق تر بودن آن اضافه کرده است.

اندیکاتور MACD از دو میانگین متحرک که می شود خط MACD و سیگنال با دوره های گوناگون به وجود می آید که البته نشان دهنده تاخیر دار بودن آن می باشد و جهت و طول روند را می توان با استفاده از این اندیکاتور تعیین کرد. جالب است بدانید که MACD به منظور رسم خط مکدی تفاوت مقادیر میان دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می کند و از آن خط یک EMA دوره ۹ را ارزیابی می کند که خط سیگنال نام دارد و در ادامه اختلاف میان دو خط مکدی و سیگنال به عنوان یک هیستوگرام که در بالا و پایین یک خط صفر مرکزی در نوسان است، ترسیم خواهد شد. هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از مومنتوم یا همان فشار یا شدت قدرت حرکت، تقاطع‌های خط سیگنال مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد اندیکاتور MACD

به همان صورت که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های گوناگونی به عمل می آید. از جمله ارزیابی واگرایی MACD که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند رخ می دهد و بعد از آن ریزش و یا گارد صعودی را در روند سهم مشاهده خواهیم کرد. همین طور وقتی که دو خط سیگنال و مک دی یک دیگر را قطع کنند، هم نوعی سیگنال خرید و فروش به شمار خواهد رفت که البته به تنهایی قابلیت استناد را نخواهد داشت و می بایست حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال به صورت صحیح مورد استفاده قرار گیرد. از اندیکاتور مکدی بر حسب مورد تقاطع‌های خط سیگنال در سایر موارد مانند موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش نیز بهره گرفته می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش آن را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

واگرایی در اندیکاتور مکدی

برای تحلیل گران تکنیکال واگرایی عاملی حائز اهمیتی در راستای تخمین زدن تقاطع‌های خط سیگنال روند سهم می باشد که به وسیله شناسایی آن قابلیت متنوع سازی پرتفوی فراهم خواهد شد و این موضوع بسیار مهم است. در نظر داشته باشید که تشخیص این واگرایی ها به کمک اندیکاتورها و روند قیمتی سهم قابل انجام خواهد بود، از همین روی اندیکاتور جزو ابزارهای دقیق به منظور شناسایی واگرایی ها در روند نموداری به شمار می رود. در ادامه باید گفت که به خاطر این که واگرایی خلاف جهت مسیر حرکت سهم می باشد، امکان این که مسیر کامل نشود وجود خواهد داشت و چنانچه مبنای خرید را تنها بر پایه واگرایی ها بگزاریم، درصد شکست در معاملات زیاد تر خواهد شد. این واگرایی رو با استفاده از اندیکاتور مدکی هم می توان مشاهده کرد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

به عبارت دیگر، واگرایی در این اندیکاتور زمانی رخ می دهد که MACD و قیمت در یک جهت قرار نگیرند. برای مثال، واگرایی صعودی زمانی رخ خواهد داد که قیمت پایین تر و MACD بالاتر رفته باشد. گفتنی است که حرکت قیمت می تواند شواهدی از روند فعلی را در اختیار ما قرار دهد، ولی تغییرات در شتاب آن که به وسیله MACD مشهود است، می تواند بعضی اواقت برعکس شود، البته می توان گفت که واگرایی نزولی برعکس این رفتار خواهد کرد و در واقع زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت بالاتری را ثبت کند، در حالی که MACD مقدار پایین تری را نمایش دهد.

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل یک هیستوگرام که خطوط عمودی مشکی هستند و ۲ خط می باشد که معمولا این دو خط را با رنگ های آبی و قرمز نشان می دهند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته شده است. اندیکاتور MACD جدید هم از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است، تشکیل شده است.

قوانین مکدی برای خرید

• میانگین متحرک با دوره زمانی ۵۰، بالای میانگین متحرک با دوره زمانی ۱۰۰ قرار گرفته باشد
• هیستوگرام MACD صعودی باشد
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش یا همان Over sold قرار داشته باشد

قوانین مکدی برای فروش

• میانگین متحرک با دوره زمانی ۵۰، پایین میانگین متحرک با دوره زمانی ۱۰۰ قرار گرفته باشد
• هیستوگرام MACD نزولی باشد
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش یا همان Over bought قرار داشته باشد

درک بهتر آموزش اندیکاتور macd

این موضوع را در خاطر داشته باشید که وقتی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ‌ای که اغلب با خط آبی نمایش داده می شود، بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره که اغلب با خط قرمز نمایش داده می شود، قرار گیرد، اندیکاتور مکدی از ارزشی مثبت و وقتی که زیر آن قرار گیرد، از ارزشی منفی برخوردار خواهد شد. فاصله بین مکدی و خط مبنا که به آن Base Line هم گفته می شود، در واقع بیانگر فاصله‌ میان ۲ میانگین متحرک نمایی خواهد بود.

قابلیت ‌های خوب و وبد اندیکاتور مک دی

با توجه به این موضوع که اندیکاتور مکدی یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به حساب می آید، می‌ توان این طور نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن در تمامی این سال ها بی دلیل نبوده است. اندیکاتور MACD به علاوه سااده بودن، قابلیت بررسی هم زمان قدرت روند و قدرت بازگشت را خواهد داشت که همین قابلیت های مثبت، آن را در میان اندیکاتورها رایج کرده است. به علاوه این قابلیت های مثبتی که برای اندیکاتور مکدی نام بردیم، این اندیکاتور هم مثل دیگر اندیکاتورها با کمی تاخیر همراه خواهد بود.

نکته مهم : در نظر داشته باشید که به منظور استفاده صحیح از اندیکاتور MACD نیازی نخواهد بود تا فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید و بلد باشید، بلکه تنها کافیست نحوه استفاده از آن را در کنار کاربرد های آن بلد باشید.

خلاصه مطلب

همانطور که گفتیم یکی از محبوب ‌‌ترین، پر استفاده ‌ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا اندیکاتور مک دی می باشد. آموزش اندیکاتور macd واقعا ساده است و شما عزیزان برای آموزش اندیکاتور مکدی نیازی به هیچ مطلب دیگری جز این مطلب نخواهید داشت. مکدی در حقیقت یک اسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه‌ میان دو میانگین متحرک قیمتی است. در نمایش نموداری مکدی، اجزای اندیکاتور MACD به شکل ۲ خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد، نمایان خواهند شد. جالب است بدانید که اندیکاتور MACD ، با تقاطع‌های خط سیگنال کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره محاسبه و به شکل خط نمایان می سازد. خطی که نشان دهنده میانگین متحرک نمایی خود MACD می باشد هم خط سیگنال نام گرفته است، بخاطر این که سیگنال های خرید و فروش به وسیله این خطر صادر خواهد شد.

اندیکاتور مکدی معمولا با تقاطع‌های خط سیگنال نمودار میله ‌ای به نام هیستوگرام همراه است که بیانگر فاصله‌ میان خط MACD و خط سیگنال خواهد بود. وقتی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ‌ای که همان خط آبی است، بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره که خط قرمز خواهد بود، قرار گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و وقتی که در زیر آن قرار گیرد، ارزشی منفی خواهد داشت. شایان ذکر است که فاصله‌ میان مکدی و خط مبنا بیانگر فاصله‌ میان ۲ میانگین متحرک نمایی خواهد بود. محبوبیت این اندیکاتور تا حدی زیاد است که عبارت دانلود اندیکاتور macd یکی از پر سرچ ترین عبارات در خصوص با بازارهای مالی در ایران به حساب می آید و این موضوع نشان از کاربردی بودن و ساده بودن این اندیکاتور است.

از اندیکاتور مکدی به ۳ روش می‌ توانید در معاملات خود استفاده کنید که شامل؛ تقاطع خط سیگنال ، تقاطع خط صفر که همان خط مبناست و واگرایی ها می شود. در معاملات با اندیکاتور MACD مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه ‌های بیشتر، بسیار حائز اهمیت است. هر کدام از این ۳ کاربرد معاملاتی را قادر خواهید بود با هم ترکیب کنید و سیستم جدیدی برای معاملات به وجود آورید. این فیلترها و تاییدیه ‌ها احتمال صدور سیگنال های کاذب را کم تر از همیشه خواهد کرد، ولی موجب کم شدن سود در خرید و فروش های شما خواهد شد. این میزان کارآمدی از این اندیکاتور موجب شده است تا اندیکاتور مکدی یکی از محبوب ترین ابزار کمکی در بازارهای مالی برای تریدر ها و تحلیلگران به حساب آید و شما عزیزان هم به سادگی قادرید استفاده از این اندیکاتور را با استفاده از همین مطلب تحت عنوان آموزش اندیکاتور macd فرا بگیرید و از آن کسب سود کنید.

انديكاتورهاي معاملاتي ICMBROKERS

معامله icmbrokers با استفاده از انديكاتور KST

آيا واقعا امكانش است كه با تحليل تكنيكال چيزي را به طور تضميني بدانيد؟ به احتمال زياد جواب منفي است زيرا هيچ استراتژي يا انديكاتوري وجود ندارد كه در 100 درصد مواقع سيگنال صحيح ارائه كند.

اين حقيقت ساده‌اي است كه هر معامله‌گري بايد بداند. با اين حال انديكاتور Know Sure Thing كه با مخفف KST مشهور است، داراي نامي است كه در بين انديكاتورهاي تحليل تكنيكال توجه را به خود جلب مي‌كند.

اين انديكاتور توسط يك تحليلگر تكنيكال ماهر به نام Martin Pring ساخته شده است. اين انديكاتور اندازه حركت يا Momentum داراي محاسبات پيچيده‌ است.

اين محاسبات اندازه حركت را براي چهار بازه زماني مختلف اندازه‌گيري مي‌كند و اجازه مي‌دهد كه اندازه‌گيري‌هاي دقيق‌تر و برداشت‌هاي راحت‌تري از سيگنال‌ها داشته باشيد.

انديكاتور Know Sure Thing چيست؟

انديكاتور معاملاتي KST مي‌تواند مانند بسياري ديگر از اسيلاتورهاي اندازه حركت مورد استفاده قرار بگيرد مثلا مشابه با انديكاتور RSI.

انديكاتور KST مي‌تواند شرايط اشباع از خريد و اشباع از فروش را در بازار شناسايي كند و همينطور سيگنال‌هاي احتمالي براي ورود به معامله خريد و فروش ارائه كند.

اين انديكاتور از سه خط تشكيل مي‌شود: خط پايه (خط صفر)، خط سيگنال (سبز رنگ) و خط KST (قرمز رنگ).

تعامل اين خطوط و تقاطع آنها مي‌تواند به معامله‌گران كمك كند كه جهتي كه بازار به آن سمت در حال حركت است را تشخيص دهند.

سيگنال‌هاي معاملاتي KST آي سي ام بروكرز

چندين راه براي استفاده از اين انديكاتور وجود دارد. راه اول اين است كه معامله‌گران در هنگامي كه انديكاتور به كمتر يا بيشتر از سطح صفر عبور مي‌كند و سطوح مقاومت و حمايت تشكيل مي‌دهد، به شرايط اشباع از خريد و اشباع از فروش توجه كنند.

يك رويكرد احتمالي ديگر، تقاطع خط صفر است. يك تقاطع صعودي براي خط صفر مي‌تواند احتمالي براي ورود به يك معامله خريد محسوب شود.

از طرفي ديگر، يك تقاطع نزولي براي خط صفر مي‌تواند سيگنالي براي فرصت ورود به معامله فروش باشد.

ايمو، وايبر، واتس آپ و تلگرام : 00971555406880

• روزبه افشاري
• جمعه ۲۵ تیر ۰۰ | ۲۳:۴۲
• ۱۹ بازديد
• ۰ نظر

حجم معامله Volume of Trade در icmbrokers

حجم معامله Volume of Trade در icmbrokers: حجم معامله در واقع مقدار كل سهام يا قراردادهاي معامله شده براي يك اوراق بهادار يا نماد معاملاتي مشخص است.

حجم معامله را مي‌توان براي هر نوع اوراق بهاداري كه در طول يك روز معاملاتي معامله مي‌شود، محاسبه كرد. حجم معامله را مي‌توان براي تمام انواع سهام، اوراق قرضه، آپشن‌ها، قراردادهاي آتي و تمام كالا، مشخص كرد.

بررسي حجم معامله

حجم معامله، مقدار كل سهام يا قراردادهاي تراكنش شده مربوط به يك اوراق بهادار را در يك بازه زماني مشخص نشان مي‌دهد. اين شامل تعداد كل سهام معامله شده بين خريدار و فروشنده در هنگام يك تراكنش، مي‌شود.

زماني كه اوراق بهادار به طور فعالانه‌تري در حال معامله هستند، حجم معاملاتي آنها بالا مي‌باشد و زماني كه اوراق بهادار فعاليت كمتري دارند، حجم معاملاتي مربوط به آنها كم است.

هر بازار مبادلاتي، حجم معاملاتي مربوط به خودو همينطور داده‌هاي گذشته حجمي را رديابي كرده و ذخيره مي‌كند. مقدار حجم معاملاتي مي‌تواند هر يك ساعت يك بار در حين روز معاملاتي، اعلام شود.

مقادير دقيق حجم معاملاتي يك روز بعد اطلاع داده مي‌شوند. سرمايه‌گذاران همينطور مي‌توانند حجم تيك مربوط به اوراق بهادار يا در واقع تعداد تغييرات در قيمت يك قرارداد را به عنوان جانشيني براي حجم معاملاتي دنبال كنند.

حجم تيك از اين نظر اهميت دارد كه قيمت‌ها تمايل دارند در هنگام حجم بالاي معاملاتي، نوسان و تغيير بيشتري از خود نشان دهند (حجم معامله Volume of Trade در icmbrokers).

حجم به سرمايه‌گذاران در مورد فعاليت بازار و نقدينگي اطلاع مي‌دهد. هر چقدر حجم معاملاتي براي يك نماد معاملاتي مشخص بيشتر باشد، نقدينگي مربوط به آن نيز بيشتر است.

همينطور اجراي معاملات بهتر و سريعتر انجام شده و بازار فعال‌تري براي اتصال خريدار به فروشنده ايجاد مي‌شود (حجم معامله Volume of Trade در icmbrokers).

زماني كه سرمايه‌گذاران در مورد جهت بازار مردد هستند، حجم معاملاتي معاملات آتي (Futures) تمايل به افزايش دارد و اين اغلب باعث مي‌شود آپشن‌ها و معاملات آتي مربوط به نماد معاملاتي، فعاليت بيشتري از خود نشان دهند.

ب ه طور كلي حجم معاملاتي اغلب در زمان باز و بسته شدن بازار بالاتر است و همينطور بازار فعاليت بيشتري در روزهاي دوشنبه و جمع دارد. از طرفي ديگر، حجم معاملاتي در زمان ناهار و قبل از يك تعطيلات، پايين است.