میانگین متحرك چیست؟

نحوه استفاده از میانگین متحرک در تریدینگ‌ویو

تعریف میانگین متحرک

از نظر آماری میانگین متحرک (Moving Average) ، به میانگین بخشی از داده‌ها که در کنار هم یک سری زمانی را تولید می‌کنند، گفته‌ می‌شود. از نظر پیش بینی های فروش، میانگین متحرک یا به اختصار MA، یک نشانگراست که به طور معمول در تحلیل های مالی یا پیش بینی فروش می توان استفاده نمود. دلیل محاسبه میانگین متحرک برای پیش بینی فروش، کمک به هموار کردن داده‌های فروش با کمک ایجاد یک فروش میانگین است که مرتبا به روز شود. با محاسبه میانگین متحرک، تأثیر نوسانات تصادفی، هیجانات بازار و سایر عوامل بر فروش، در یک بازه زمانی مشخص کاهش می‌یابد.

میانگین متحرک یا Moving Average یک ابزار تحلیلی ساده برای پیش بینی های فروش است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند فروش محاسبه می‌شوند. این مدل پیش بینی فروش، یک مدل پسرو یا دنبال کننده فروش است زیرا براساس فروش های گذشته محاسبه می‌شود.

هرچه بازه زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، تأخیر در حرکت منحنی، بیشتر خواهدبود، بدین معنی که تاثیر فروش های اخیر دیرتر خود را در نمودار نشان می‌دهند. بنابراین، میانگین متحرک 5 ساله(یا هر دوره زمانی طولانی تر)، تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین متحرک دو ساله(یا هر دوره زمانی کوتاهتر) خواهد داشت، زیرا فروش های 5 سال گذشته را در محاسبه میانگین لحاظ می کند. از این رو وزن فروش های سال های اخیر در آن کاهش پیدا می‌کند.

به بیانی دیگر شکل نمودار میانگین متحرک بلندت مدت هموار تر از میانگین متحرک کوتاه مدت خواهد بود.

در شکل های زیر مشاهده می کنید که میانگین متحرک 2 ساله در مقایسه با میانگین متحرک 5 ساله، دقت و حساسیت بیشتری را نسبت به تغییرات فروش از خود نشان داده است و خود را با نوسانات آن بیشتر هماهنگ نموده است.

انتخاب طول دوره زمانی برای پیش بینی فروش

میانگین متحرک یک مدل پیش بینی فروش قابل تنظیم است، به این معنی که یک تحلیلگر می‌تواند هنگام محاسبه میانگین، هر بازه زمانی را که می‌خواهد، انتخاب کند. برای تنظیم میانگین‌های متحرک چهارچوب و اصول خاصی وجود ندارد. اما چنانچه کسب و کار شما در یک محیط باثبات قرار دارد یا شرایط بازار برای چندین دوره نوسلنان و تغییرات زیادی را نداشته است، پیشنهاد می شود که دوره زمانی را طولانی تر در نظر بگیرید، و چانچه تغییرات یا هیجانات شدیدی را در دوره های اخیر پشت سر گذاشته اید، بهتر است بازه زمانی را کوتاهتر انتخاب کنید.

بهترین راه برای تشخیص بازه زمانی مناسب، این است که چند دوره زمانی مختلف را امتحان کنید. سپس اختلاف پیش بینی را با فروش واقعی مقایسه کنید. روشی را انتخاب کنید که کمترین انحراف پیش بینی فروش با فروش دوره های گذشته را داشته باشد. در مقالات بعدی مدل های انتخاب بهترین روش پیش بینی را توضیح خواهیم داد.

نکته :

چنانچه نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت بالای نمودار میانگین متحرک بلند مدت قرار داشته باشد، می توان پیش بینی نمود که فروش دوره آتی با ادامه وضعیت جاری و ثابت ماندن سایر شرایط روند صعودی را خواهد داشت و برعکس.

انواع مدل های پیش بینی فروش میانگین متحرک

1.میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده (SMA) به عنوان ابتدایی‌ترین شکل میانگین متحرک شناخته می‌شود. این میانگین متحرک از طریق میانگین حسابی مجموعه‌ای از فروش های دوره گذشته ، محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، تعدادی از فروش های گذشته با هم میانگین متحرك چیست؟ جمع شده و سپس بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده به شرح زیر است:

SMA = (A1+A2+A3+⋯An)/n

در این فرمول، A نماینده فروش دوره های گذشته و n تعداد این دوره ها می باشد.

یکی از ایرادات این روش این است که وزن همه دوره های میانگین متحرك چیست؟ گذشته یکسان فرض شده است. چنانچه دوره های اخیر از اهمیت بیشتری در پیش بینی فروش دوره بعدی ما داشته باشند، این روش دقت کمتری را پیش بینی فروش آتی ما خواهد داشت.

2.میانگین متحرک فصلی (Seasonal Moving Average)

همانطور که در بالا اشاره شد، چنانچه نوسانات و تغییرات دوره اخیر مشهود باشد، برای بالابردن حساسیت روش پیش بینی میانگین متحرک، می باید بازه زمانی گذشته را کوتاهتر در نظر بگیریم. یکی از رایج ترین روش ها، میانگین متحرک دوازده ماهه (سه ماهه و شش ماهه)می باشد. در این روش، به منظور پیش بینی فروش برای هر ماه، می باید میانگین دوازده ماه قبلی را محاسبه کنیم. اما عدد بدست آمده از این روش برای هر ماه فاقد شاخص فصل(seasonal index)،ضریب فصلی یا وزن آن ماه است. به عبارت دیگر در دوازده ماه گذشته ماه های پرفروش و کم فروش را در کسب و کار خود داریم. لذا میانگین متحرك چیست؟ برای محاسبه شاخص فصل باید فروش هر ماه را بر میانگین فروش هر سال بدست آوریم و سپس برای نهایی کردن شاخص هر فصل میانگین شاخص فصل های گذشته را محاسبه کنیم.

در نهایت شاخص فصل(اینجا ماه) را در میانگین متحرک دوازده ماهه برای هر ماه، ضرب می کنیم تا پیش بینی فروش فصلی شده را داشته باشیم.

برای پیاده سازی پیش بینی فروش به روش میانگین متحرک 12 ماهه می توانید فیلم آموزشی مربوطه را از لینک زیر مشاهده کنید:

https://aparat.com/v/wdUfv

3.میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average)

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین های متحرک وزنی را مطرح کرده‌اند. به طور مثال در روش استفاده از میانگین متحرک 5 ساله، قیمت سال پنجم باید در عدد 5 ضرب شود، چهارمین سال در عدد 4، سومین سال در عدد 3 و الی آخر. همان طور که می بینید در این روش میانگین متحرك چیست؟ بیشترین وزن و ارزش به فروش آخرین سال یعنی سال پنجم اختصاص دارد. سپس فروش های هر سال را در وزن هر دوره ضرب می کنیم و عدد به دست آمده را تقسیم بر حاصل جمع ضرایب می کنیم. (به عنوان مثال برای میانگین 5 ساله، عدد 15که حاصل جمع ضرایب 15=5+…+2+1 می باشد).

4.میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

میانگین متحرک نمایی (EMA)، نوع دیگری از مدل پیش بینی فروش میانگین متحرک است که بسیار شبیه به WMA است. در واقع، این مدل پیش بینی فروش نوعی از WMA‌ها محسوب می‌شود. تنها با این تفاوت که در EMA، به مرور زمان از ارزش آن‌ها کاسته خواهد شد. تا جایی که به نزدیک صفر تمایل پیدا کند. میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که در آن تمایل داریم تا به اطلاعات اخیر و آخرین تغییرات فروش، وزن بیشتری بدهیم.

در حقیقت، میانگین‌های متحرک نمایی در حساسیت به فروش، سریع‌تر از میانگین‌های متحرک ساده عمل می‌کنند. لذا اگر تمرکز روی تحلیل فروش دوره های زمانی کوتاه تر است، ترجیح بر این است تا از میانگین متحرک نمایی بیشتر استفاده شود. برای محاسبه EMA، مراحل زیر را به ترتیب دنبال می کنیم :

1. محاسبه ضریب هموارسازی

ضریب هموار سازی را با α، نمایش می دهند. ضریب هموارسازی اعداد صفر تا یک را می تواند انتخاب کند. برای تعیین مناسب ترین مقدار ضریب هموار سازی می توان از نرم افزارهایی نظیر اکسل استفاده نمود یا برای آن مقادیر 0.2 ، 0.5 و 0.8 را استفاده کرد، سپس انحراف پیش بینی از فروش واقعی را برای هریک از این ضرایب هموارسازی محاسبه تا مناسب ترین ضریب را بدست آوریم.

2. محاسبه میانگین متحرک نمایی دوره اول

این مقدار را می توان از روش های زیر بدست آورد:

• هدف یا پیش بینی دوره گذشته
• میانگین دوره های گذشته مشابه
• روش naive که همان مقدار فروش دوره مشابه گذشته می باشد.

3. محاسبه میانگین متحرک نمایی دوره آتی

برای محاسبه میانگین متحرک دوره آتی مراحل زیر را دنبال کنید :

1. فروش دوره گذشته را در مقدار ضریب هموار سازی ضرب کنید.
2. میانگین متحرک نمایی دوره قبل را در مقدار، 1-α ضرب کنید.
3. اعداد بدست آمده از مراحل یک و دو را با یکدیگر جمع کنید.
4. مجموع عدد بدست آمده از شماره 3، میانگین متحرک نمایی دوره آتی شما خواهد بود.

نکته :

تمام مدل های کمی در پیش بینی های فروش، می باید توسط تحلیلگر مورد بازنگری قرار بگیرند. این مدل های کمی، میانگین متحرك چیست؟ میانگین متحرك چیست؟ براساس روابط بین داده، الگویی را شناسایی می کنند که می تواند به ما در شناخت آن مساله کمک کنند. لذا این روش ها، تنها قضاوت تحلیلگر را مورد حمایت قرار می دهند، نه اینکه به جای تحلیلگر استفاده شوند.

چگونه از میانگین متحرک‌ ساده و نمایی برای ترید استفاده کنیم؟

میانگین‌های متحرک (مووینگ اوریج‌‌ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب از ارزدیجیتال، با استفاده از مقاله‌ای از وب‌سایت اینوستوپدیا و همچنین مقاله‌ای که رولف اشلاتمن (Rolf Schlotmann)، معامله‌گر مطرح فارکس و هم‌بنیان‌گذار وب‌سایت تریدسایتی (Tradeciety)، در این وب‌سایت منتشر کرده است، توضیح می‌دهیم که چگونه باید در معاملات خود از این ابزار استفاده کنید.

در ویدیوهای زیر، مفهوم میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی را توضیح داده و نحوه استفاده از آنها در تحلیل بازار را بیان کرده‌ایم.

آموزش ترید با استفاده از میانگین متحرک (MA)؛ قسمت اول:

میانگین متحرک چیست؟

در علم آمار، میانگین متحرک (moving average) به محاسباتی گفته می‌شود که در آن تعدادی زیرمجموعه از مجموعه بزرگتری از داده‌ها انتخاب شده و از آنها میانگین گرفته می‌شود تا برای تحلیل داده از آنها استفاده شود.

اما در امور مالی، میانگین متحرک یک اندیکاتور (شاخص) در تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شود.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

دلیل محاسبه میانگین متحرک یک سهم یا دارایی، کمک به خواندن بهتر داده‌های قیمت با محاسبه یک قیمت متوسط است که به‌صورت مداوم به‌روز می‌شود. با محاسبه میانگین متحرک، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر تحلیل کاهش می‌یابد.

برای محاسبه میانگین متحرک، بعد از تعیین بازه‌ زمانی (تایم‌فریم)، باید دوره میانگین متحرک مشخص شود. برای مثال، در میانگین متحرک ۲۰دوره‌ای، یک قیمت از هر کدام از ۲۰ کندل یا شمع قبلی انتخاب شده و میانگین آنها محاسبه می‌شود. قیمتی که از هر کندل انتخاب می‌شود، بستگی به نظر کاربر دارد. می‌توان قیمت بازشدن (O)، بسته‌شدن (C) کندل یا میانگین این دو را انتخاب کرد. حتی می‌توان از بالاترین (H) و پایین‌ترین (L) قیمت‌های کندل نیز برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کرد.

خبر خوب این است که نیاز نیست خودتان میانگین متحرک را حساب کنید. وب‌سایت تریدینگ ویو با چند کلیک ساده برایتان خط میانگین متحرک رسم می‌کند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک‌ها در تریدینگ‌ویو

برای استفاده از میانگین متحرک در وب‌سایت تریدینگ‌ویو، طبق تصویر پایین از بخش اندیکاتورها (۱)، میانگین متحرک (۲) را انتخاب کنید.

نحوه استفاده از میانگین متحرک در تریدینگ‌ویو

بعد از انجام این کار، یک میانگین متحرک پیش‌فرض روی نمودار نمایش داده خواهد شد. با استفاده از گزینه تنظیمات اندیکاتور (۳)، می‌توانید تغییرات موردنظر خود را روی آن اعمال کنید. برای مثال از بخش «Length» می‌توانید دوره میانگین متحرک (مثلاً) ۲۰ را تغییر دهید (۴) و از بخش «میانگین متحرك چیست؟ source» هم می‌توانید قیمتی از کندل را که برای محاسبه میانگین متحرک اعمال می‌شود، انتخاب کنید (۵).

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده؟

در ابتدا، باید بدانیم که تفاوت بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) چندان زیاد نیست. در نمودار زیر، میانگین متحرک نمایی ۵۰دوره‌ای و همچنین میانگین متحرک ساده ۵۰دوره‌ای ترسیم شده‌اند؛ مشاهده می‌کنید که این دو میانگین متحرک تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک هستند.

بنابراین، نمی‌توان گفت کدام میانگین متحرک بهتر است، خصوصاً وقتی سایر نکات را در نظر می‌گیریم.

مقایسه میانگین متحرک ساده و نمایی

با نقص‌ها کنار بیایید!

این مسئله مهم‌ترین اصلی است که باید برای استفاده موفق از هر استراتژی معاملاتی در خاطر داشته باشید. گاهی اوقات میانگین متحرک نمایی بهتر عمل می‌کند و گاهی میانگین متحرک ساده کارسازتر است. بعضی اوقات نیز هر دو خوب جواب می‌دهند و در برخی شرایط، هیچ‌کدام صحیح کار نمی‌کنند.

اغلب معامله‌گرهای تازه‌کار برای رسیدن به نرخ بُرد ۹۰ تا ۹۵ درصدی، تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند. تازه‌کارها سعی می‌کنند به هر قیمتی که شده از ضررکردن اجتناب کنند.

اما حرفه‌ای‌ها می‌پذیرند که سیستم معاملاتی آنها ممکن است نرخ بُرد بالایی نداشته باشد؛ ولی درعوض به آنها اجازه می‌دهد که معاملات سودآوری داشته باشند و در مقابل با تعیین صحیح حد ضرر، میزان ضرر را کمتر کنند.

استراتژی میانگین متحرک در تایم‌فریم‌های مختلف

از میانگین‌های متحرک می‌توان به شیوه‌های گوناگونی استفاده کرد. یکی از موارد کاربرد میانگین‌های متحرک، درک بهتر تایم‌فریم‌های بزرگتر است. در تصویر زیر، شاهد یک میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای (خط آبی) از یک نمودار روزانه هستید. تایم‌فریم (بازه زمانی) این میانگین متحرک یک‌ساعته است و میانگین متحرک روزانه به ما کمک می‌کند تا جهت کلی روند را بهتر دنبال کنیم.

در تمام این تصویر، قیمت بالاتر از میانگین متحرک روزانه ۵۰دوره‌ای قرار گرفته است. بنابراین، قیمت درمجموع در مسیری صعودی و بلندمدت پیش می‌رود.

هنگامی ‌که روند کلی صعودی و بلندمدت است، انجام معاملات به‌هنگام رشد کوتاه‌مدت قیمت، ساده‌تر می‌شود؛ زیرا معامله‌گر این کار را هم‌راستا با جهت کلی روند در تایم‌فریم بزرگتر انجام می‌دهد. در تصویر زیر، روند صعودی سمت چپ در مسیری صاف‌تر و بدون نوسان زیاد حرکت می‌کند. اغلب، در این نوع حرکت قیمت، معامله‌کردن آسان‌تر است.

با این حال، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، روند نزولی در سمت راست دچار نوسانات قابل‌توجهی شده و حرکت قیمت به وضوح مشخص نیست. درنتیجه، معامله‌کردن در چنین حرکت روندی می‌تواند بسیار دشوارتر باشد.

بنابراین، اگر بتوانید جهت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت را در یک راستا ارزیابی کنید، نتایج بهتری در انجام معاملات به دست خواهید آورد.

دوره میانگین متحرک

بسیاری از معامله‌گرها در مورد تنظیم دوره‌ مناسب برای میانگین‌ متحرکی که استفاده می‌کنند، دچار سردرگمی هستند و دائماً از میانگین‌های متحرک با دوره‌های مختلف استفاده می‌کنند. این کار درنهایت به کسب نتایج خوب و بد در معاملات منجر می‌شود و معامله‌گرها را خسته و ناامید می‌کند.

رولف اشلاتمن از میانگین‌های متحرک ۵۰دوره‌ای استفاده می‌کند و بر این باور است که میانگین متحرک ۵۰دوره‌ای، در مجموع میانگین متحرک میان‌مدت خوبی محسوب می‌شود و کاربردهای متنوعی دارد.

مهم‌ترین اصل در استفاده از میانگین‌های متحرک این است که پس از انتخاب و تنظیم یک میانگین متحرک خاص، طی ۱۰۰ تا ۲۰۰ معامله بعدی آن را تغییر ندهید.

باز هم تکرار می‌کنیم که روی بُردن تمام معاملات خود پافشاری نکنید. فقط اجازه دهید معاملات سودآور ادامه پیدا کنند و با تعیین حد ضرر مناسب، جلوی ضرر را بگیرید.

تغییر روند بلندمدت

تصویر زیر نیز شامل میانگین متحرک بلندمدتِ روزانه و ۵۰دوره‌ای (خط آبی) و میانگین متحرک ۵۰دوره‌ای یک‌ساعته (خط سبز) است.

هرگاه قیمت، هر دو میانگین متحرک را قطع و از آنها عبور کرد، جهت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت در حال تغییر است. ابتدای تغییر روند می‌تواند فرصت‌های مناسبی با نسبت سود به زیان بالا فراهم کند.

میانگین متحرک چیست ؟

تحلیل تکنیکال (TA) در دنیای تجارت و سرمایه گذاری جدید نیست. از پورتفولیو‌های سنتی گرفته تا رمزارزها مانند بیت‌کوین و اتریوم، استفاده از شاخص‌های TA یک هدف ساده دارد: استفاده از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر که احتمالاً به نتایج دلخواه منجر می‌شود. همانطور که بازارها به میانگین متحرك چیست؟ طور فزاینده پیچیده‌تر می‌شوند، در دهه‌های گذشته صدها نوع مختلف از شاخص های TA تولید شده است، اما تعداد کمی از آن‌ها محبوبیت و استفاده مداوم از میانگین متحرک (MA) را دیده‌اند.

انواع مختلف میانگین متحرک

انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارد که می‌توانند توسط معامله‌گران نه تنها در معاملات روزانه و معاملات نوسانی، بلکه در سیستم‌های بلندمدت مورد استفاده قرار گیرند. علی‌رغم انواع مختلف، MAها معمولاً به دو دسته جداگانه تقسیم می شوند: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). بسته به بازار و نتیجه مورد نظر، معامله‌گران می‌توانند انتخاب کنند که کدام شاخص به احتمال زیاد به نفع سیستم آن‌ها خواهد بود.

میانگین متحرک ساده

SMA، داده‌ها را از یک دوره زمانی مشخص می‌گیرد و میانگین قیمت آن اوراق بهادار را برای مجموعه داده تولید می‌کند. تفاوت بین SMA و میانگین پایه قیمت‌های گذشته در این است که با SMA، به محض وارد کردن یک مجموعه داده جدید، قدیمی‌ترین مجموعه داده نادیده گرفته می‌شود. بنابراین اگر میانگین متحرک ساده میانگین را بر اساس داده‌های 10 روزه محاسبه کند، کل مجموعه داده‌ها دائماً به‌روزرسانی می‌شود تا فقط 10 روز گذشته را شامل شود.

توجه به این نکته مهم است که همه ورودی‌های داده در یک SMA بدون توجه به اینکه چقدر جدید وارد شده‌اند، وزن یکسانی دارند. معامله‌گرانی که معتقدند ارتباط بیشتری با جدیدترین داده‌های موجود وجود دارد، اغلب بیان می‌کنند که وزن برابر SMA برای تحلیل تکنیکال زیان‌آور است. میانگین متحرک نمایی (EMA) برای رفع این مشکل ایجاد شد.

میانگین متحرک نمایی

EMAها شبیه SMAها هستند زیرا تحلیل تکنیکال را بر اساس نوسانات قیمت گذشته ارائه می‌دهند. با این حال، معادله کمی پیچیده‌تر است، زیرا یک EMA وزن و ارزش بیشتری را به جدیدترین ورودی‌های قیمت اختصاص می‌دهد. اگرچه هر دو میانگین دارای ارزش هستند و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، EMA بیشتر به نوسانات و وارونگی‌های ناگهانی قیمت واکنش نشان می‌دهد.

از آنجایی که EMAها احتمال بیشتری دارد که وارونگی قیمت را سریع‌تر از SMAها پیش بینی کنند، اغلب مورد علاقه معامله‌گرانی هستند که در معاملات کوتاه مدت مشغول هستند. برای یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار مهم است که نوع میانگین متحرک را با توجه به استراتژی ها و اهداف شخصی خود انتخاب کند و تنظیمات را بر اساس آن تنظیم کند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک

از آنجایی که MAها از قیمت‌های گذشته به جای قیمت‌های فعلی استفاده می‌کنند، دوره معینی از تاخیر دارند. هرچه مجموعه داده گسترده‌تر باشد، تاخیر بزرگ‌تر خواهد بود. به عنوان مثال، میانگین متحرکی که 100 روز گذشته را تجزیه و تحلیل می‌کند، نسبت به MA که فقط 10 روز گذشته را در نظر می‌گیرد، کندتر به اطلاعات جدید واکنش نشان می‌دهد. این صرفاً به این دلیل است که ورود جدید به مجموعه داده بزرگ‌تر تأثیر کمتری بر اعداد کلی خواهد داشت.

هر دو بسته به سیستم معاملات می‌توانند سودمند باشند. مجموعه میانگین متحرك چیست؟ داده‌های بزرگ‌تر به نفع سرمایه‌گذاران بلندمدت است، زیرا احتمال کمتری دارد که به دلیل یک یا دو نوسان بزرگ تغییر زیادی پیدا کنند. معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولاً طرفدار مجموعه داده‌های کوچک‌تری هستند که امکان داد و ستد انفعالی‌تری را فراهم می‌کنند.

در بازارهای سنتی، MAهای 50، 100 و 200 روزه بیشترین استفاده را دارند. میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه توسط معامله‌گران سهام به دقت رصد می‌شود و هرگونه شکست در بالا یا پایین این خطوط معمولاً به عنوان سیگنال معاملاتی مهم در نظر گرفته می‌شود، به خصوص زمانی که به صورت متقاطع دنبال می‌شود. همین امر در مورد معاملات رمزارزها نیز صدق می‌کند، اما به دلیل بازارهای بی ثبات 24 ساعته آن، تنظیمات MA و استراتژی معاملات ممکن است با توجه به پروفایل معامله‌گر متفاوت باشد.

میانگین‌های متحرک شاخص‌های قدرتمند TA و یکی از پرکاربردترین‌ها هستند. توانایی تجزیه و تحلیل ترندهای بازار به روشی مبتنی بر داده، بینش خوبی در مورد نحوه عملکرد یک بازار ارائه می‌دهد. با این حال، به خاطر داشته باشید که سیگنال‌های MA و متقاطع نباید به تنهایی استفاده شوند و برای جلوگیری کردن از سیگنال‌های جعلی، ترکیب شاخص‌های مختلف TA همیشه ایمن‌تر است.

میانگین متحرک‌ در تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (TA) در دنیای معامله‌گری و سرمایه‌گذاری موضوع جدیدی نیست. چه در پرتفوی‌های سنتی و چه در مورد رمزارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم، استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به منظور هدف ساده‌ای انجام می شود: از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه که احتمالاً پیامدهای مطلوبی خواهند داشت استفاده کنید. با پیچیده‌تر شدن بازارها، صدها اندیکاتور تحلیل تکنیکال مختلف در دهه‌های اخیر به وجود آمده‌اند، اما تعداد کمی از آن‌ها محبوبیت یافتند و همواره از میانگین متحرک‌ها استفاده کرده‌اند.

با وجود تنوع میانگین متحرک‌ها ، هدف اصلی آنها ایجاد شفافیت در نمودارهای معاملاتی است. این کار از طریق حل نمودارها و به‌منظور ایجاد اندیکاتور قابل‌استخراج روند، انجام می‌شود. ازآنجایی‌که این میانگین متحرک‌ها به داده‌های پیشین بستگی دارند، آن‌ها را اندیکاتورهای متأخر (lagging) یا اندیکاتورهای دنبال کننده روند در نظر می‌گیرند. علیرغم این موضوع همچنان قدرت زیادی برای کاهش نویز و تعیین جهت بازار دارند.

انواع میانگین متحرک:

انواع مختلفی از میانگین متحرک‌ها وجود دارند که معامله گران نه‌تنها در معاملات روزانه و سوئینگ بلکه در معاملات بلندمدت نیز از آن‌ها استفاده می‌کنند. علیرغم انواع مختلف، معمولاً میانگین متحرک‌ها به دو گروه جداگانه تقسیم می‌شوند: میانگین متحرک‌های ساده (simple moving averages(SMA)) و میانگین متحرک‌های نمایی (exponential moving averages (EMA)). با توجه به بازار و پیامدهای مطلوب آن، معامله گران می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بیشترین منفعت را برای آن‌ها دارد.

میانگین متحرک ساده:

میانگین متحرک ساده داده‌های موردنیاز خود را از یک دوره زمانی تعیین‌شده دریافت می‌کنند و قیمت میانگینی برای آن دوره تعیین‌شده تعیین می‌کنند. تفاوت میان میانگین متحرک ساده و میانگین اصلی قیمت‌های پیشین همانند تفاوت میانگین متحرک ساده است، به‌محض اینکه یک مجموعه جدید داده‌ها وارد می‌شود، مجموعه قبلی نادیده گرفته می‌شود؛ بنابراین اگر میانگین متحرک ساده میانگین را بر اساس ارزش 10 روزه داده‌ها محاسبه کند، کل مجموعه داده‌ها تنها برای اینکه 10 روز آخر را در خود جای دهد به‌روزرسانی می‌شود.

باید توجه داشت که همه داده‌های ورودی در یک میانگین متحرک ساده بدون در نظر گرفتن اینکه کدام‌یک زودتر و کدام‌یک دیرتر واردشده‌اند، در یک رده قرار دارند. معامله‌گرانی که اعتقاددارند ارتباط بیشتری با داده‌های جدید موجود وجود دارد، اغلب بیان می‌کنند که ارزش یکسان میانگین متحرک ساده برای تحلیل تکنیکال زیان‌آور است. میانگین متحرک نمایی برای حل این مشکل ساخته شد.

میانگین متحرک نمایی:

میانگین متحرک‌های نمایی از این نظر به میانگین متحرک ساده شبیه هستند که تحلیل تکنیکال را بر اساس نوسانات پیشین قیمت انجام می‌دهند. بااین‌وجود، معادله کمی پیچیده‌تر است زیرا یک میانگین متحرک نمایی اهمیت و ارزش بیشتری برای جدیدترین قیمت‌های ورودی دارد. اگرچه هر دو میانگین‌ها ارزشمند هستند و کاربرد بسیاری دارند، میانگین متحرک نمایی نسبت به نوسانات ناگهانی قیمت و بازگشت‌ها حساس‌تر است.

ازآنجایی‌که میانگین متحرک‌های نمایی سریع‌تر از میانگین متحرک‌های ساده بازگشت‌های قیمت را هدف قرار می‌دهند، اغلب موردتوجه و استفاده معامله‌گرانی قرار می‌گیرند که به معاملات کوتاه‌مدت مشغول هستند. برای یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار انتخاب نوع میانگین متحرک بر اساس استراتژی‌ها و اهداف شخصی او اهمیت دارد و می‌تواند تنظیمات دلخواه خود را مطابق با آن انجام دهد.

تنظیمات میانگین متحرک

ازآنجایی‌که میانگین متحرک‌ها از قیمت‌های پیشین به‌جای قیمت‌های اخیر استفاده می‌کنند، دوره مشخصی از تأخیر را دارند. هرچه مجموعه داده‌ها بزرگ‌تر باشد، تأخیر صورت گرفته بزرگ‌تر خواهد بود. برای مثال میانگین متحرکی که 100 روز قبل را تحلیل می‌کند به اطلاعات جدید کندتر از میانگین متحرکی که تنها 10 روز قبل را در نظر می‌گیرد، واکنش نشان می‌دهد. علت آن است که ورود جدید به مجموعه داده‌های بزرگ‌تر، تأثیر کمتری بر کل ارقام خواهد داشت.

هر دو این میانگین متحرک‌ها بر اساس تنظیمات معاملاتی می‌توانند سودآور باشند. مجموعه داده‌های بزرگ‌تر به سرمایه‌گذاران طولانی‌مدت سود می‌رسانند زیرا احتمال کمی وجود دارد که به دلیل یک یا دو نوسان بزرگ دچار تغییر شوند. معامله گران کوتاه‌مدت اغلب از مجموعه داده‌های کوچک‌تر که امکان انجام معاملات واکنشی بیشتر را فراهم می‌کنند، پشتیبانی می‌کنند.

میانگین متحرک روی چه اعدادی تنظیم می شود ؟

در بازارهای سنتی، میانگین متحرک‌های 50، 100 و 200 روزه متداول‌ترین نوع‌های مورداستفاده هستند. میانگین متحرک‌های 50 و 200 روزه از نزدیک توسط معامله گران سهام موردبررسی قرار می‌گیرند و هرگونه شکستی در بالا یا پایین این خطوط را معمولاً سیگنال‌های مهم معاملاتی می‌نامند، به‌ویژه زمانی که کراس آورها (crossovers) به دنبال آن‌ها می‌آیند. در معاملات رمزارزها هم به همین شکل است اما به این دلیل که در این بازارها 24 ساعت شبانه‌روز نوسان وجود دارد، تنظیمان میانگین متحرک و استراتژی معاملاتی می‌تواند مطابق با پروفایل معامله‌گر تغییر کند.

سیگنال‌های کراس آور (Crossover signals):

طبیعتاً یک میانگین صعودی روندی صعودی را ارائه می‌کند و یک میانگین متحرک نزولی نمایانگر یک‌روند نزولی است. بااین‌وجود، یک میانگین متحرک به‌تنهایی اندیکاتور چندان قابل‌اعتماد و قدرتمندی نیست. ازاین‌رو، میانگین متحرک‌ها همواره به‌صورت ترکیبی به کار می‌روند تا سیگنال‌های صعودی و نزولی کراس آور را مشخص کنند.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک به سادگی یک روش برای تمیز کردن پرایس اکشن در طول زمان است.منظور ما از “میانگین متحرک”، این است که شما میانگین قیمت پایانی یک جفت ارز برای آخرین x دوره از اعداد را در نظر می گیرید. در یک نمودار، این میانگین متحرك چیست؟ طور به نظر می رسد:

مانند هر اندیکاتور فارکس دیگری، اندیکاتور میانگین متحرک یا moving average برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده بازار استفاده می شود. با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک، می توانید جهت بالقوه قیمت های بازار را بهتر تعیین کنید. همانطور که گفتیم، متوسط حرکت قیمت اقدامات را خنثی می کند.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد و هر یک از آنها دارای میزان نرمی و تنظیمات خاص خود هستند. به طور کلی، هر چه قدر میانگین متحرک نرم تر باشد و پریود طولانی تری داشته باشد، کند تر به حرکت های بازار عکس العمل نشان می دهد.

هرچه قدر میانگین متحرک تند و تیزتر باشد، سریعتر به حرکات قیمت عکس العمل نشان می دهد. برای ایجاد یک میانگین متحرک نرم و آرام، شما باید قیمت های متوسط بسته شدن را در مدت زمان طولانی تری دریافت کنید.در حال حاضر، شما احتمالا فکر می کنید، “ایول! زودتر بریم سر اصل مطلب. چطوری می تونم از میانگین متحرک برای معامله کردن استفاده کنم؟” در این بخش ابتدا باید دو نوع اصلی میانگین متحرک را توضیح دهیم:

• میانگین متحرک ساده Simple Moving Average
• میانگین متحرک نمایی Exponential Moving میانگین متحرك چیست؟ Average

ما همچنین به شما آموزش می دهیم که چگونه آنها را محاسبه کنید و هر کدام از جوانب مثبت و منفی آن ها را بیان می کنیم. درست مثل هر درس دیگر در بخش آموزش فارکس “گروه بررسی فارکس ForexReviewGroup”، ابتدا باید مقدمات را یاد بگیرید! پس از آنکه شما مووینگ اوریج را همانند فوتبال بازی کردن لیونل مسی یاد گرفتیید، به شما روش های مختلفی برای استفاده از میانگینهای متحرک و نحوه ترکیب آنها با استراتژی معاملاتی خود را آموزش می دهیم.

میانگین متحرک ساده simple moving average چیست؟

میانگین متحرک ساده (SMA) ساده ترین نوع میانگین متحرک برای تجزیه و تحلیل فارکس است.

اساسا یک میانگین متحرک ساده با جمع کردن قیمت های بسته شدن x کندل اخیر و تقسیم آنها بر تعداد x محاسبه می شود. گیج شدید؟! نگران نباشید، ما موضوع را کاملا شفاف خواهیم ساخت.

محاسبه متوسط حرکت ساده (SMA)

اگر شما یک نمودار متحرک متحرک ۵ ساله را میانگین متحرك چیست؟ به یک نمودار یک ساعته اضافه کنید، شما در حقیقت قیمت های بسته شدن را برای ۵ ساعت گذشته اضافه کرده اید و سپس آن را به ۵ تقسیم کرده اید.

اگر شما یک میانگین میانگین متحرک ساده ۵ دقیقه ای را در یک نمودار فارکس ۱۰ دقیقه ای قرار دهید، می توانید قیمت های بسته شدن ۵۰ دقیقه گذشته را اضافه کنید و سپس آن را با ۵ تقسیم کنید.

اگر شما یک نمودار متحرک متحرک ۵ ساله را در یک نمودار ۳۰ دقیقه ای قرار دهید، می توانید قیمت های بسته ۱۵۰ دقیقه ای را اضافه کنید و سپس آن را با ۵ تقسیم کنید.

اگر شما ۵ دوره ساده متوسط حرکت را در ۴ ساعت طراحی کردید. نمودار … خوب، خوب، می دانیم، می دانیم! شما موضوع را کاملا درک کردید!

بیشتر پلتفرم های معاملاتی مثل متاتریدر۴، متاتریدر ۵، سی تریدر (Ctrader) و …. در تمام بروکرهای معتبر فارکس همه محاسبات را برای شما انجام می دهند. دلیل اینکه ما با محاسبه میانگین های متحرک ساده شما را خسته کردیم، این است که قبل از استفاده از هر ابزاری بهتر است نحوه عملکرد آن را بدانید تا تمام زیر و بم آن را متوجه شوید و به راحتی در موقعیت های مناسب از آن استفاده کنید.

درک اینکه چگونه یک اندیکاتور فارکس کار می کند بدین معنی است که شما می توانید تنظیمات آن را به راحتی تغییر دهید و با ایجاد استراتژی های مختلف، سوددهی خود را در بازار افزایش دهید.

در حال حاضر، مانند تقریبا هر اندیکاتور دیگر فارکس، مووینگ اوریج با تأخیر حرکات قیمت را به نمایش می گذارد. از آنجا که شما میانگین گذشته قیمت را می گیرید، واقعا شاهد مسیر کلی گذشته اخیر و جهت کلی «قیمت آینده» در کوتاه مدت هستید.

این مثال زیر به راحتی نرم کردن حرکات پرایس اکشن به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج را به شما نشان می دهد.

در نمودار بالا، ما سه نمودار SMA مختلف را در نمودار ۱ ساعته USD / CHF ترسیم کردیم. همانطور که می بینید، هر چه قدر دوره زمانی SMA طولانی تر است، بیشتر پشت سر قیمت عقب می افتد. توجه کنید که ۶۲ SMA دورتر از قیمت فعلی نسبت به SMA های ۳۰ و ۵ است.

به جای آن که فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم، میانگین های متحرک به ما دید وسیعتری می دهد و اکنون می توانیم جهت کلی قیمت آینده آن را ارزیابی کنیم. با استفاده از SMA ها، می توانیم بگوییم که آیا یک جفت در حال ترسیدن است، روند در پایین یا فقط دامنه. یک مشکل ساده با میانگین حرکت ساده وجود دارد: آنها به حرکات شدید خیلی حساس هستند.

وقتی این اتفاق می افتد، این می تواند سیگنال های دروغین را به ما بدهد. ممکن است فکر کنیم که یک روند جدید ممکن است در حال بوجود آمدن باشد، اما در واقع، هیچ چیز تغییر نکرده است. در درس بعدی ما به شما نشان خواهیم داد که منظور ما چیست و همچنین شما را به نوع دیگری از میانگین متحرک معرفی می کنیم تا از این مشکل جلوگیری کنید.

میانگین متحرک نمایی exponential moving average چیست؟

همانطور که در درس قبلی گفتیم، میانگین های متحرک ساده می توانند توسط حرکات شدید تحریف شوند. ما با یک مثال شروع میکنیم.

بگذارید بگوییم ما یک SMA 5 دوره ای را در نمودار روزانه EUR / USD قرار می دهیم.

قیمت بسته شدن برای ۵ روز گذشته به شرح زیر است:

میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:

(۱٫۳۱۷۲ + ۱٫۳۲۳۱ + ۱٫۳۱۶۴ + ۱٫۳۱۸۶ + ۱٫۳۲۹۳) / ۵ = ۱٫۳۲۰۹

به اندازه کافی ساده، درست است؟ خب، اگر گزارش روز دوم درمورد یورو در سراسر هیئت مدیره وجود داشته باشد، چه؟
این موجب می شود که EUR / USD به ۱٫۳۰۰۰ نفوذ کند. بیایید ببینیم که این اثر چه تاثیری در دوره SMA 5 دارد.

میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:

(۱٫۳۱۷۲ + ۱٫۳۰۰۰ + ۱٫۳۱۶۴ + ۱٫۳۱۸۶ + ۱٫۳۲۹۳) / ۵ = ۱٫۳۱۶۳

نتیجه میانگین متحرک ساده بسیار پایین تر می شود و این به شما این مفهوم را می دهد که قیمت واقعا در حال کاهش است، زمانی که در واقعیت، روز دوم فقط یک بار یک رویداد ناشی از نتایج ضعیف یک گزارش اقتصادی بود. نکته ای که ما تلاش می کنیم این است که گاهی اوقات میانگین ساده حرکت ممکن است خیلی ساده باشد. اگر فقط یک راه وجود دارد که بتوانید این حرکات شدید را فیلتر کنید تا ایده اشتباهی را دریافت نکنید. هوم … یک دقیقه صبر کنید … بله، راهی وجود دارد!

این به معنی میانگین متحرک نمایی است! میانگین متحرک متحرک (EMA) به آخرین دوره ها اهمیت و وزن بیشتری قائل می شود.

امیدواریم که جواب سوالاتی از این دست را پیدا کرده باشید: میانگین متحرک چیست؟ میانگین متحرک ساده چیست؟ میانگین متحرک نمایی چیست؟ و …. در صورتی که هنوز سوال یا ابهامی داشتید حتما از طریق فرم تماس با ما یا از طریق تلگرام با ما در میان بگذارید.