استراتژی با RSI

مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

بسیاری از فعالان بازارهای مالی، از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود استفاده می کنند و یکی از کاربردی ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند که در زمان های مختلف سیگنال های خوبی برای خرید و فروش صادر می کنند. 2 اندیکاتور RSI و MACD، به عنوان معروف ترین اندیکاتورها در بین فعالان بازارهای مالی شناخته می شوند و با توجه به استراتژی معاملاتی افراد، استفاده از این اندیکاتورها می تواند متفاوت باشد. از طرف دیگر، هر کدام از آن ها ویژگی های مخصوص به خود را دارند، به همین دلیل در این مقاله به مقایسه اندیکاتور RSI و MACD می پردازیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

اسم این اندیکاتور مخفف عبارت «Moving Average Convergence Divergence»، به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است و توسط آقای «جرالد بی اپل» ابداع شده است و در حال حاضر به عنوان یکی از ساده ترین اندیکاتور‌های «تکانه» (Momentum) شناخته می شود و برخلاف اندیکاتورهای دیگر، فرمول محاسبه آن پیچیدگی های خاصی ندارد. از اندیکاتور MACD برای بدست آوردن شتاب، قدرت و جهت در یک روند استفاده می شود. لازم به ذکر است که این اندیکاتور، 2 نوع کلاسیک و جدید دارد که فقط به لحاظ ظاهری با یکدیگر متفاوت هستند و این اختلاف، تاثیری در عملکرد آن ها ندارد؛ در ادامه، MACD کلاسیک را به شما معرفی خواهیم کرد.

بخش های مختلف اندیکاتور MACD

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، این اندیکاتور از 3 بخش تشکیل شده است:

• خط سیگنال؛ با رنگ سبز مشخص شده است.
• خط مک دی (MACD)؛ با رنگ قرمز مشخص شده است.
• هیستوگرام؛ با رنگ آبی مشخص شده است.

بخش های مختلف اندیکاتور MACD چه معنایی دارند و چگونه محاسبه می شوند؟

هرکدام از این 3 بخش ویژگی های خاص خود را دارند:

• خط مک دی (MACD)؛ تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است؛ یعنی ابتدا میانگین متحرک نمایی 26 روزه قیمت را محاسبه می کند و سپس میانگین متحرک نمایی 12 روزه قیمت را از آن کسر می کند.
• خط سیگنال؛ میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مک دی (MACD) می باشد.
• هیستوگرام؛ اختلاف بین خط مک دی (MACD) و خط سیگنال است و در مواقعی که اختلاف این 2 خط با یکدیگر زیاد باشد، هیستوگرام بزرگ می شود و در مواقعی که این 2 خط به هم نزدیک شوند و یا اینکه با یکدیگر مساوی شوند، هیستوگرام کوچکتر می شود.

اندیکاتور RSI چیست؟

این اندیکاتور که با نام RSI شناخته می شود، مخفف عبارت «Relative Strength Index» است که به معنای شاخص قدرت نسبی می باشد و در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. اندیکاتور RSI توسط ولز ویلدر ابداع شده است و به طور کلی در دسته نوسانگرها قرار می گیرد و یکی از شباهت های اندیکاتور RSI و MACD، در اینجاست که در محاسبات هر 2 اندیکاتور از میانگین متحرک استفاده شده است؛ البته دوره محاسبه این اندیکاتور متغیر است اما حالت استاندارد آن، 14 روزه می باشد.

جزییات اندیکاتور RSI

مفهوم روند در تحلیل تکنیکال به ما می گوید که قیمت ها همیشه در یک جهت خاص پیش می روند و اصطلاحا از روند خود پیروی می کنند و تا وقتی که یک عامل و محرک خارجی جهت آن را تغییر ندهد، حرکت بر روی روند ادامه دار خواهد بود و به همین شکل است که از روندهای گذشته برای پیش بینی آینده سهام و قیمت آن استفاده می کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)، در دوره های زمانی مشخص (معمولا 14روزه)، قدرت خرید و فروش در یک دارایی (سهام، ارز دیجیتال) و. را بررسی می کند و همانطور که گفته شد، این اندیکاتور یک نوسانگر است و بازه نوسان آن بین اعداد 0 و 100 می باشد و هنگامیکه قیمت یک دارایی بین 0 تا 30 باشد، این ناحیه را اشباع فروش می نامند و اگر سطح قیمتی بین 70 استراتژی با RSI تا 100 قرار بگیرد، اصطلاحا آن را اشباع خرید می نامند.

در واقع ناحیه اشباع خرید به این معناست که خرید دارایی مذکور در این ناحیه پر ریسک است و در طرف مقابل وقتی که قیمت دارایی در ناحیه اشباع فروش قرار می گیرد، به این معناست که قیمت ریزش بسیار زیادی کرده است و فروش این دارایی می تواند سرمایه گذار را پشیمان کند.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، RSI بالای 70 را ناحیه «اشباع خرید» و RSI پایین تر از 30 را ناحیه «اشباع فروش» نام گذاری می کنند.

مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

تا اینجای کار، 2 اندیکاتور RSI و MACD را به طور خلاصه به شما معرفی کردیم اما سوالی که پیش می آید این است که این 2 اندیکاتور چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ برای پاسخ به این سوال، در ادامه به مقایسه اندیکاتور RSI و MACD می پردازیم.

شباهت های اندیکاتور RSI و MACD

• اولین نکته ای که در خصوص شباهت های اندیکاتور RSI و MACD باید به آن اشاره کنیم، موضوع «میانگین متحرک نمایی» است؛ در واقع، هر 2 اندیکاتور از میانگین متحرک نمایی برای محاسبات خود استفاده می کنند.
• هر 2 اندیکاتور RSI و MACD در دسته نوسانگرها قرار می گیرند.
• هر دوی این اندیکاتورها، شتاب روند در بازار را اندازه می گیرند. (توجه داشته باشید که به علت دخیل بودن عوامل دیگر، خروجی اندیکاتور RSI و MACD ممکن است متفاوت باشد.)

تفاوت های اندیکاتور RSI و MACD

• اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA (میانگین متحرک نمایی) را اندازه گیری می کند اما اندیکاتور RSI، تغییرات قیمت را در خصوص افزایش یا کاهش قیمت های اخیر محاسبه می کند.
• اندیکاتور MACD، تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است و هنگامی که از خط سیگنال خود عبور می کند (برای خرید) یا پایین تر (برای فروش) سیگنال های فنی را تحریک می کند؛ اما اندیکاتور RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را با نمودار قیمت دارایی مقایسه می‌کند، جایی که سیگنال ها زمانی که اندیکاتور بالای 70 درصد است، اشباع خرید و زمانی که اندیکاتور زیر 30 درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

پژوهش های انجام شده برای مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

در سال های اخیر، مطالعات بسیار زیادی برای مقایسه اندیکاتور RSI و MACD انجام شده است و نتایج جالبی نیز بدست آمده است که می تواند برای یک معامله گر یا سرمایه گذار حائز اهمیت باشد.

پژوهش موسسه پلی تکنیک Worcester

در سال 2018، موسسه پلی تکنیک Worcester مطالعه ای را انجام داد که هدف آن توسعه یک روند به دنبال استراتژی معاملاتی بود. در طول این مطالعه، محققان دریافتند که اندیکاتور MACD برای پیش‌بینی روند سهام هایی که سرمایه بسیار کلان و یا بسیار کم (خیلی کم و یا خیلی زیاد) دارند، در مقایسه با سهم هایی که سرمایه متوسط دارند، اندیکاتور مناسب تری است و علت این است که سهم های دارای سرمایه متوسط، خط روند پرتلاطم تری دارند. در واقع، از نظر آمار بدست آمده در این مطالعه، اندیکاتور MACD قادر به پیش‌بینی دقیق جهت های روند در 80 درصد مواقع بود، تا زمانی که سهام یک شرکت با سرمایه بزرگ و یا کوچک مورد بررسی قرار می گرفت.

لازم به ذکر است که در این مطالعه از نظر طبقه بندی، یک شرکت در صورتی که ارزش بازار آن بیش از 10 میلیارد دلار باشد، به عنوان یک شرکت با سرمایه بزرگ طبقه بندی می شود و در طرف مقابل، این مطالعه شرکتی را به عنوان یک شرکت با سرمایه کوچک شناسایی می کند که ارزش بازار آن کمتر از 1 میلیارد دلار باشد.

بنابراین براساس یافته های این تحقیق، اگر بخواهیم از قابلیت استفاده کلی MACD استنباط کنیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که این شاخص از نظر آماری در بسترهای متلاطم که ارزش بازار متوسط دارند، به خوبی کار نمی‌کند؛ پس اگر در یک بازار پرطرفدار معامله می‌کنید، می‌توانید MACD را به عنوان شاخص انتخابی خود داشته باشید. با این حال، در یک حرکت جانبی متلاطم، احتمالا با استفاده از RSI نتایج معاملاتی بهتری خواهید داشت.

پژوهش Business Perspective

مطالعه ای در سال 2014 توسط Business Perspective که اثربخشی اندیکاتور RSI و MACD را در بازار استرالیا بررسی می‌کند، نشان می‌دهد که اندیکاتور MACD برای فروش کوتاه مدت در مقایسه با RSI مناسب‌تر است. در این مطالعه، محققان به استناد به مطالعات قبلی در بازارهای مالی آمریکا و ژاپن می پردازند که این ادعا را بیشتر تایید می کند.

جمع بندی

اندیکاتورهای RSI و MACD در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردارند و در بسیاری از سرمایه گذاری ها و معاملات استفاده می شوند. از آنجایی که هر 2 اندیکاتور RSI و MACD از میانگین متحرک نمایی برای محاسبات خود استفاده می کنند، شباهت های زیادی با یکدیگر دارند و هردوی آن ها در دسته نوسانگرها قرار می گیرند.

از طرف دیگر، اندیکاتور MACD، تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است و هنگامی که از خط سیگنال خود عبور می کند (برای خرید) یا پایین تر (برای فروش) سیگنال های فنی را تحریک می کند؛ اما اندیکاتور RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را با نمودار قیمت دارایی مقایسه می‌کند و جایی که سیگنال ها زمانی که اندیکاتور بالای 70 درصد است، اشباع خرید و زمانی که اندیکاتور زیر 30 درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور RSI و MFI

استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور RSI و MFI به بیان استراتژی معاملاتی ورود بر اساس دو اندیکاتور پرکاربرد RSI و MFI می پردازد. که بر اساس بک تست های انجام شده دارای نرخ پیروزی بالا می باشد.

اندیکاتور RSI چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری حرکت استفاده می شود و به ارزیابی قدرت یک دارایی در روند کمک می کند.

RSI با مقایسه حرکات قیمت با زمان و نوسانات محاسبه می شود. این اندیکاتور از 0 تا 100 متغیر است که مقادیر بالای 70 به عنوان اشباع خرید و مقادیر کمتر از 30 اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

همچنین شاخص خوبی برای تأیید صعودی یا نزولی بودن یک روند است. اگر RSI بیش از 70 باشد، ممکن است نشان دهنده شرایط خرید بیشینه باشد. این به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که باید به فکر گرفتن سود یا ذخیره سود باشند. اگر RSI کمتر از 30 باشد، می تواند نشان دهنده نوسانات کمتر باشد و سهام را برای خرید جذاب تر کند.

به طور کلی، زمانی که سهام روند صعودی داشته باشد، مثبت ثبت می شود. برعکس، زمانی که روند سهام کاهش می یابد منفی می‌شود. اگر قیمت ها به سمت پایین حرکت کنند، RSI روی 0 باقی می ماند.

شاخص جریان پول(MFI) چیست؟

شاخص جریان پول(MFI) یک شاخص حجمی است که استراتژی با RSI از طریق تجزیه و تحلیل قیمت و حجم معاملات به اندازه‌گیری فشار معاملات روی یک سهم، کمک می‌کند.

MFI به عنوان یک نوسان ساز یا اسیلاتور عمل می کند که بین 0 تا 100 قرار دارد. به ما در تشخیص اینکه آیا سهم در منطقه اشباع خرید است و همچنین واگرایی بین قیمت ها کمک می کند. این اندیکاتور همچنین به پیش بینی معکوس شدن روندهای بازار کمک می کند.

اگر MFI افزایش سریع قیمت را تا سطح بالا نشان دهد، سهم در اشباع خرید در نظر گرفته می شود. منطقه اشباع خرید منطقه ای است که قیمت ها بسیار افزایش یافته است.

به طور مشابه، اگر MFI نشان دهنده کاهش سریع قیمت به سطح قابل توجهی پایین باشد، یک سهم اشباع فروش در نظر گرفته می شود. منطقه اشباع فروش منطقه ای است که قیمت ها بسیار کاهش یافته است.

سطوح فروش بیشینه و خرید بیشینه برای شناسایی افراط در قیمت مفید است. به طور کلی، شرط اشباع خرید برای MFI بالای 80 است و زیر 20 نشان دهنده شرایط اشباع فروش است. قیمت ها همچنین ممکن است در حالی که روند صعودی قوی است به افزایش خود ادامه دهند و MFI می تواند بیش از 80 افزایش یابد.

از سوی دیگر، زمانی که MFI به زیر 20 می رسد، در صورت وجود یک روند نزولی قوی، قیمت ها می توانند به کاهش خود ادامه دهند.

استراتژی ورود با اندیکاتور RSI و MFI

با توجه به مفاهیم اولیه اندیکاتور MFI و RSI حالا نوبت آن است که به سراغ استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور RSI و MFI برویم. استراتژی ما این است. زمانی که مقدار اندیکاتورهای RSI و MFI همزمان بعد از حرکت نزولی، حرکت صعودی خود را آغار می کنند، نقطه ورود به معامله است.

به شکل زیر نگاه کنید. اندیکاتورهای RSI و MFI ، قیمت امروز و دو روز پیش آنها از قیمت دیروز بیشتر بوده است. تقریبا در نمودار به صورت V شکل ظاهر می شود.

بنا بر بک تست های انجام شده، نرخ پیروزی برای ورود به معامله با توجه به استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور RSI و MFI قابل تامل است.

دانش قبلی

هدف ما از تهیه دوره ها، کاربردی بودن و آسان بودن استفاده از فیلترها بوده تا هیچ جای نگرانی برای استفاده از دوره ها باقی نماند. این دوره نیاز به هیچ پیشنیازی ندارد. ما تمامی فیلتر ها را دراختیار شما قرار داده تا بتوانید به راحتی از آنها استفاده کنید.

برای درک بهتر فیلترها توصیه می کنیم تا دوره رایگان تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی که در آن علاوه بر مباحث تابلوخوانی، به آموزش کاربردی فیلترنویسی پرداخته ایم، دیدن فرمایید

استراتژِی اسکالپ فارکس با RSI پشرفته _ کد S40001 – استراتژی شماره 1

اندیکاتور شماره 1 قدرت روند رو با بالاترین دقت به ما نشون می ده و این اندیکاتور پیشرفته ی اندیکاتور rsi است.
2- اندیکاتور استراتژی با RSI شماره 2 روند رو با کمترین نویز به ما نشون میده. اشتباهات تریدر های تازه کار اینه ه با کمترین نویز از بازار خارج میشن و این اندیکاتور نمیزاره شما به اشتباه بیفتید. و جایی که سبز رنگه یعنی روند مثبته و جایی که قرمز رنگه یعنی روند منفیه
3- اندیکاتور شماره 3 یک اندیکاتور ژاپنی بسیار قدرتمنده. به جرات میشه گفت یکی از پر قدرت ترین اندیکاتورهایی است که ژاپنی ها اختراع کردن، این اندیکاتور به این نحو عمل میکنه که وقتی توی سود رفتید، نمیزاره سودتون رو از دست بدید و اگر احساس خطر کنه، سریعا به شما دستور میده که با سود از بازار خارج بشید.

این اندیکاتور به طرز چشمگیری قدرتمنده تا جایی که خیلی از معامله گران خارجی حد ضرر خودشون رو زیر این اندیکاتور قرار میدن.چون میدونن اگه تغییر رنگ بده تقریبا امیدها برای ادامه معامله از بین میره.

4- اندیکاتور شماره 4 که در واقع تولید سیگنال میکنه

این اندیکاتور که به صورت فلش ظاهر میشه، به این صورت عمل می کنه که وقتی تقاطع طلایی در بازار پیدا شد، سریعا این اندیکاتور به شما هشدار میده. و بر روی مانیتور ظاهر میشه و با صدای زنگ مدام به شما اطلاع میده که وارد معامله بشوید تا از موقعیت نهایت استفاده رو بکنید. شما فقط کافی است رو بروی مانیتور بشینید و به صدای زنگ این اندیکاتور گوش دهید.

خلاصه ترکیب این 4 اندیکاتور فوق العاده قدرتمنده تا جایی که خیلی اوقات سیگنال های اشتباه و سریعا حذف میکنه و اجازه ورود به معامله رو نمیده.

ویژگی بسیار مهم استراتژی اسکالپ با rsi پیشرفته :

در هر معامله سود شما بسیار زیاد و ضرر شما بسیار کمه

تصاویر بیشتر :

توجه:

1- به استراتژی پایبند باشید.
2-در این استراتژی در زمان رویدادهای خبری و 30 دقیقه قبل و بعد از آن معامله نکنید.
3-در این استراتژی به جای اندیکاتور شماره 1 می توانید از اسیلاتور Rsi استفاده کنید.
4-برای خرید Rsi باید بالای 65 و برای فروش Rsi باید پایین تر از 35 قرار داشته باشد.

نکته بسیار مهم :

بعضا سیستم ها و استراتژی ها موجود در سایت، دارای تنظیمات خاص می باشد که از طرف ارائه دهنده استراتژی تنظیم گردیده پس در زمان ترید آنها را تغییر ندهید.

اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم تحلیل تکنیکال چیست
• روند بازار بعنوان بهترین راهنما
• عملکرد قیمت می تواند عامل نزول هر چیزی شود
• مفهوم اندیکاتور RSI چیست؟
• تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟
• استراتژی مهم تجارت با اندیکاتور RSI
• سطوح RSI OBOS
• واگرایی 2 دوره ای اندیکاتور RSI
• خطوط ترند RSI
• واگرایی کلاسیک RSI
• شناسایی اندیکاتورهای دارای بهترین عملکرد با RSI
• دانلود کتاب آموزش اندیکاتور به صورت PDF

در این مقاله بررسی می کنیم اندیکاتور RSI چیست و دلیل استفاده ی سرمایه گذاران در بازار بورس از این شاخص چیست؟ همچنین چگونه بررسی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می تواند به بالا رفتن ارزش معاملات ما کمک کند؟ می توان اندیکاتور RSI را بعنوان یکی از مهمترین و استراتژی با RSI پراستفاده ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای نام برد. به منظور تشخیص مسیر قیمت و قدرت تحرکات قیمت در سهم مورداستفاده، اندیکاتور RSI کاربرد دارد. در ادامه مقاله علاوه بر پاسخ به سوال RSI چیست، سعی می کنیم موضوعات مهم این حوزه را بررسی کنیم. برخی از این موضوعات شامل روند صعودی، روند نزولی RSI و واگرایی ۲ دوره ای RSI در بازار بورس هستند.

مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟

برای بررسی مفهوم تحلیل تکنیکال و مفاهیم مرتبط با بهترین استراتژی، ابتدا به سوال اندیکاتور RSI چیست پاسخ می دهیم. همچنین باید تعاریف پایه را بدانیم و اینکه چنین اندیکاتوری چگونه در معاملات بازار بورس و فارکس قابل استفاده است.

بطور کلی، تحلیل تکنیکال روشی به منظور پیش بینی حرکت قیمت ها و روندهای آینده بورس است. این پیش بینی ها با بررسی چارت های مربوط به اقدامات گذشته در بازار بورس و مقایسه آنها با اقدامات کنونی انجام می شود. این تحلیل همچنین بررسی می کند چه اتفاقاتی در گذشته در بازار بورس رخ داده است. همچنین، در آینده ممکن است چه اتفاقاتی رخ دهد. تحلیل تکنیکال با درنظر گرفتن قیمت اسناد تجاری، از چارت های حاصل از این داده ها بعنوان ابزاری مقدماتی استفاده می کند.

تحلیلگران باتجربه به کمک تحلیل تکنیکال در بازار بورس می توانند بطور همزمان بازارها و اسناد تجاری متعدد را دنبال کنند. این مزیت اصلی و بزرگ تحلیل تکنیکال در بازار بورس برای معامله گران استراتژی با RSI است. پیش از بررسی بیشتر برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، در ادامه ۳ اصل مهم در تحلیل تکنیکال را معرفی می کنیم.

روند بازار بعنوان بهترین راهنما

به منظور شناسایی الگوهای برگرفته از رفتار بازار بورس می توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد که در مدت زمان طولانی مهم و معنادار بوده است. به احتمال زیاد می توان نتایج قابل پیش بینی درمورد بسیاری از الگوهای مشخص بدست آورد. همچنین، الگوهای شناخته شده ای نیز وجود دارند که براساس مبنای ثابتی درحال تکرار هستند.

تاریخ مدام تکرار می شود

الگوهای چارت در بازار بورس حاصل شناسایی و طبقه بندی به مدت بیش از صد سال هستند. از این روش که اغلب الگوها درحال تکرار هستند، این نتیجه را حاصل می کند که با گذشت زمان، روان شناسی انسانی تغییرات جزئی داشته است.

عملکرد قیمت می تواند عامل نزول هر چیزی شود

تمامی عوامل شناخته شده برای بازار تحت تاثیر قیمت واقعی هستند. برخی از این عوامل را می توان عوامل سیاسی، عرضه و تقاضا و احساسات بازار برشمرد. با این وجود، یک تحلیل تکنیکال خالص صرفا با حرکت قیمت ها سروکار دارد. این تحلیل با دلایلی که نشات گرفته از هر تغییری هستند سروکار ندارد.

ازجمله شاخص های بسیار تاثیرگذار بر تحلیل تکنیکال، می توان اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI را نام برد. طی سالیان اخیر، بدلیل قدرت مشخص شده از چنین شاخصی و امکان استفاده از واگرایی RSI، معامله برطبق اندیکاتور RSI در بورس، محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است.

مفهوم اندیکاتور RSI چیست؟

برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، اولین پاسخ این است که چنین اندیکاتوری نرخ حرکات به سمت بالا را نسبت به حرکات به سمت پایین اندازه گیری می کند. محاسبات توسط این اندیکاتور به صورتی نرمالایز می شود که بتوان شاخص را در بازه صفر تا صد بیان نمود.

درصورت قرارگیری RSI روی عدد 70 یا بالاتر از آن، احتمال بیش از حد خریداری شدن این حواله وجود دارد. در چنین موقعیتی، افزایش قیمت ها بیش از انتظارات بازار است.

به عدد RSI 30 یا پایین تر، بعنوان نشانه هایی از فروش بیش از میزان حواله توجه می شود. در این موقعیت، شاهد سقوط قیمت ها بیش از انتظارات بازار هستیم. با دارا بودن این اطلاعات، می توان اندیکاتور RSI را برای معاملات روزانه مورداستفاده قرار داد.

بسیاری از مردم RSI را دست کم گرفته اند و نمی دانند این اندیکاتور در بورس بسیار تعیین کننده است. فرمول بکار رفته در اندیکاتور RSI، دو معامله را برای حل کردن بکار می برد:

• اولین معادله مقدار RS یا قدرت نسبی اولیه را دریافت می کند که بدین شکل تعریف می شود:

RS=(میانگین تغییرات قیمت رو به پایین)/ (میانگین تغییرات قیمت رو به بالا)

• با نمایش این اندیکاتور در مقیاس صد و به کمک فرمول زیر می توان مقدار RSI واقعی را بدست آورد:

RSI= 100-(100/1+RS) البته با استفاده متا تریدر 4 امکان اتچ این اندیکاتور وجود دارد. همچنین براحتی می توان آن را در پنجره چارت اصلی کشیده و رها کرد (drag & drop). باتوجه به شکل زیر می توانید این روند را مشاهده کنید:

تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟

بسیاری از سرمایه گذاران از طریق تنظیمات مختلف می توانند با استفاده از اندیکاتور RSI در انجام معاملات روزمره سود زیادی کسب کنند. اما سوال اینجاست که مناسب ترین تنظیمات در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟ تنظیمات پیش فرض برای دوره 14 روز RSI برای بسیاری از سرمایه گذاران بسیار مناسب است. اما برخی تاجران روزانه برای معاملات روزمره ی بازار بورس، تنظیمات متفاوتی را برای اندیکاتور RSI بکار می برند.

تنظیمات 14 روزه موردپسند این سرمایه گذاران نیست. زیرا در این حالت، سیگنال های تجاری نامعمول تولید می شود. بنابراین، برخی از آنها تصمیم به پایین تر آوردن چارچوب خود دارند. اما سایرین با پایین تر درنظر گرفتن دوره RSI، سعی در افزایش حساسیت نوسان ساز به منظور دریافت یک نوسان ساز حساس تر را دارند. بصورت کلی نکات زیر وجود دارد:

• در بازار بورس معمولا برای سرمایه گذاران کوتاه مدت و روزانه، تنظیمات کوتاه تر با دوره های با بازه 9-11 روزه قابل استفاده است.
• سرمایه گذاران میان مدت، معمولا دوره های پیش فرض 14 روزه قابل استفاده است.
• این تنظیمات توسط سرمایه گذاران بلندمدت بورس بر روی دوره بلندتر و در بازه های 20 تا 30 روزه انجام می شود.
• بنابراین در پاسخ به سوال تنظیمات مناسب اندیکاتور RSI چیست، بهترین پاسخ این است که این تنظیمات وابسته به استراتژی تجارت شما است.

استراتژی مهم تجارت با اندیکاتور RSI

در این قسمت، ۴ استراتژی مهم درمورد تجارت با اندیکاتور RSI را بررسی می کنیم. درهنگام کار با اندیکاتور RSI، این استراتژی ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

سطوح RSI OBOS

کاهش میزان RSI به زیر 30، سبب مواجه بازار بورس با فروش بیش از حد می شود. همچنین این بدان معناست که احتمالا قیمت رو به افزایش است. پس از تایید این واژگونی، ممکن است یک معامله خرید انجام شود. بطور متقابل، درصورتی که میزان RSI بیش از 70 شود، فروش بیش از حد رخ می دهد و احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد.

درصورت تایید این موضوع، ممکن است یک معامله فروش رخ دهد. سطح 50 بعنوان خط وسط و مرز میان این دو وضعیت محسوب می شود. به عبارتی، RSI در روند صعودی، بطور معمول بیش از 50 و در روند نزولی معمولا کمتر از 50 می شود.

واگرایی 2 دوره ای اندیکاتور RSI

این حالت زمانی رخ می دهد که یک RSI روی دوره ای طولانی تر، مثلا RSI با دوره 14 قرار گیرد و کراس اورها قابل مشاهده شوند. با استفاده از RSI 14، فرصت هایی را پیش رو داریم که بازار بورس قبل از وقوع یک تغییر جهت، به سطح فروش یا خرید بیش از حد نخواهد رسید.

در یک دوره کوتاه تر هر RSI در بازار بورس و فارکس در مقایسه با تغییرات قیمت، واکنش های بیشتری را نمایان می کند. این RSI قادر به نمایش دادن اولین نشانه های بازگشت ها خواهد بود. با عبور کردن RSI 5 از بالای RSI 14، استراتژی با RSI شاهد بالا رفتن قیمت های اخیر هستیم. در چنین حالتی، یک سیگنال خرید در بورس ایجاد می شود. بهتر است بدانید با عبور کردن RSI 5 از سمت پایین و رسیدن آن به سطح پایین تر RSI 14، شاهد کاهش قیمت های اخیر هستیم. چنین وضعیتی، یک سیگنال فروش در بازار بورس و فارکس را نشان می دهد. بررسی های سرمایه گذاران حرفه ای در بورس نشان می دهد که ترکیب استراتژی معامله RSI با Pivot Points می تواند سبب بهبود بسیار زیادی در عملکرد آنها در بازار شود.

خطوط ترند RSI

چنین استراتژی، قسمت های بالا و پایین روی چارت RSI را متصل کرده و نشانگر معامله روی شکستگی خط روند خواهد بود. به منظور ترسیم یک خط روند صعودی RSI، می توانید 3 یا تعداد نقاط بیشتری از خط صعودی RSI را به یکدیگر متصل نمایید. از اتصال نقاط درحال نزول، خط روند نزولی حاصل می شود. وقوع یک شکست در خط ترند RSI می تواند ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی را نشان دهد. این نکته را درنظر داشته باشید استراتژی با RSI استراتژی با RSI که شکست در خط ترند RSI می تواند مقدم بر شکست در خط ترند چارت قیمت باشد. بنابراین، یک هشدار قبلی و درعین حال، اعلام کننده یک فرصت زودهنگام به منظور معامله در بورس است.

واگرایی کلاسیک RSI

زمانی که قیمت ها در سطحی بالاتر قرار گیرند و بصورت همزمان RSI در ارتفاع پایین تری قرار گرفته و کاهش یابد، شاهد قرارگیری قیمت ها در سطح بالاتری هستیم. بطور معمول، واگرایی RSI در نقطه اوج یک بازار صعودی قابل مشاهده است. چنین حالتی در بازار بورس، الگوی بازگشتی نامیده می شود. با رخ دادن واگرایی RSI، سرمایه گذاران منتظر یک بازگشت هستند.

بالعکس، در مواقع قرارگیری قیمت ها در یک سطح پایین تر و RSI در یک سطح بالاتر، واگرایی صعودی RSI شکل می گیرد. چنین حالتی نشان دهنده یک هشدار قبلی و به احتمال زیاد، بیانگر تغییر جهت ترند از روند نزولی به صعودی است. از واگرایی RSI بطور گسترده در تحلیل تکنیکال بورس استفاده می شود. ترجیح برخی سرمایه گذاران این است که به سراغ استفاده از فریم های زمانی بالاتر به منظور معامله روی واگرایی RSI بروند. شما با استفاده از این سه استراتژی می توانید به پاسخ مناسبی برای سیگنال درست خرید و فروش اندیکاتور RSI چیست رسیده و آن را بکار برید.

شناسایی اندیکاتورهای دارای بهترین عملکرد با RSI

سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به همراه استراتژی ها و تنظیمات، به منظور تکمیل RSI قابل ترکیب هستند. از بهترین این موارد می توان اندایکاتورهای مومنتوم را نام برد. پیشنهاد ما، استفاده از میانگین متحرک همگرا، واگرا و همچنین، کراس اورهای میانگین متحرک است.

جمع بندی

در این مقاله به سوال مهم اندیکاتور چیست پاسخ دادیم. همچنین به شما نشان دادیم چگونه می توان از این اندیکاتور در بازار بورس استفاده کرد. به یاد داشته باشید که شروع و بکارگیری اندیکاتور RSI برای اغلب معاملات روزانه براحتی قابل انجام است. بنابراین، بسیاری از مبتدیان و سرمایه گذاران بورس و فارکس بدون اینکه آگاهی و مهارت زیادی در تحلیل تکنیکال داشته باشند به سراغ آن می روند. این سرمایه گذاران، پارامترهای مختلف را آزمایش می کنند و تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور را می آموزند. با این اوصاف، می توان RSI را یکی از اندیکاتورهای MT4 دانست که معمولا بطورگسترده، مورداستفاده نادرستی قرار می گیرد.

اما زمانیکه چنین شاخصی را بدرستی متوجه شده و استفاده کنید، امتیازاتی خواهید داشت. با بکارگیری اندیکاتور RSI در معاملات روزانه ی بورس، این امکان را خواهید داشت که قیمت های دارای روند را تشخیص دهید. می توانید خرید یا فروش افراطی در بازار را مشخص کنید. همچنین دریابید بهترین قیمت به منظور ورود به یک معامله یا خروجی از آن در چه زمانی رخ می دهد. امیدواریم پاسخ خود درمورد اندیکاتور RSI چیست را بدرستی درک کرده باشید. شما می توانید هرگونه سوال در این مورد دارید، با ما درمیان بگذارید.

ترکیب اندیکاتور MFI و RSI

تحلیل تکنیکال از پرکاربردترین تحلیل‌های موجود در بازار مالی است که بر حسب شرایط بازار از ابزارهای اندیکاتور، اسیلاتور و . استفاده می‌شود. در این میان، اندیکاتور MFI و RSI هرکدام می‌توانند در یافتن سیگنال‌های خرید و فروش کمک‌کننده باشند اما در نهایت اگر قرار باشد یک سیگنال مطمئن استخراج شود، بهتر است که از ترکیب اندیکاتورها با یکدیگر استفاده نمود. در ادامه به بررسی ترکیب اندیکاتور RSI و MFI خواهیم پرداخت.

اندیکاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور MFI یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده شاخص جریان ورود به بازار و جریان خروج نقدینگی می‌باشد. براین‌اساس، زمانی‌که یک سهم خاص در بازار خریداران را به خود جذب می‌کند، شرایط را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهد که قیمت‌های سهام افزایش پیدا کند. در مقابل، شرایط بازار گاهی به‌گونه‌ای پیش می‌رود که خروج پول از یک سهام، قیمت سهم موردنظر را کاهش می‌دهد، به‌عبارت‌ دیگر با خروج نقدینگی از بازار مالی، میزان تقاضا و به دنبال آن قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند. در ادامه منطقه اشباع خرید و همچنین منطقه اشباع فروش در نماد شپنا نشان داده استراتژی با RSI شده است.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که در بازارهای مالی به‌منظور افزایش اعتماد به خرید و فروش سهام به کار می‌رود، اندیکاتور RSI است. در کل می‌توان گفت که اندیکاتور RSI شباهت زیادی به اندیکاتور MFI دارد. دو سطح مهم از اندیکاتور RSI که تحلیل سیگنال حول آن انجام می‌گیرد، سطوحی با مقدار 30 و 70 هستند. لازم به ذکر است که قدرت نوسانات قیمتی توسط این اندیکاتور تشخیص‌ داده‌ شده است و به همین علت از این قدرت تشخیص به‌عنوان کاربرد اصلی اندیکاتور RSI نام‌ برده می‌شود.

اهمیت استفاده از اندیکاتور RSI و MFI

همان‌طور که پیش‌ از این بیان کردیم، می‌توان توسط اندیکاتورهای MFI و RSI به سیگنال‌های مهمی در بازار بورس رسید اما فراموش نکنید که این سیگنال‌ها به‌تنهایی شرایط صددرصدی را به وجود نمی‌آورند بلکه تنها در درجه قابل قبولی می‌توان به خروجی آن‌ها تکیه کرد. به‌منظور کاهش خطا و همچنین افزایش اطمینان از روند خرید و فروش سهام، باید به دنبال ترکیبی از چند ابزار مختلف باشید تا جایی که در نهایت به یک شاخص سیگنال مطمئن دست پیدا کنید. یکی از ترکیبات مهم و پرکاربرد در بازارهای مالی، ترکیب دو اندیکاتور MFI و RSI خواهد بود که به میزان کافی تردید معامله‌گران را برطرف می‌کند.
در اندیکاتور MFI، میزان ورود پول و همچنین خروج آن نشان‌ داده‌ شده است که در نهایت دو سطح 20 و 80 به‌عنوان سطوح معیار، مورد بررسی قرار می‌گیرند. بر این‌ اساس قیمت در یک محدوده خاص از مجموع قیمت‌های بسته، بالاترین قیمت و کمترین قیمت تقسیم بر 3 محاسبه می‌شوند. حال مقدار به‌ دست‌ آمده برای قیمت می‌تواند نشان‌دهنده 3 نوع سیگنال جریان نقدینگی مثبت، جریان نقدینگی منفی و همچنین جریان نقدینگی خنثی باشد.

نتایج ترکیب اندیکاتور RSI و MFI

ممکن است هر یک از اندیکاتورهای MFI و RSI به‌ تنهایی نتیجه قابل قبولی را به نمایش بگذارند اما کاربرد جالب‌ توجه آن‌ها، زمانی است که با یکدیگر ترکیب می‌شوند. این 2 اندیکاتور دارای شباهت‌های قابل‌ توجهی هستند که از جمله این شباهت‌ها می‌توان به نوسان در محدوده خاصی اشاره کرد. در محدوده نوسانی اندیکاتور MFI دو سطح 20 و 80 نشان‌دهنده المان‌های مهمی هستند که معامله‌گر بر حسب آن اقدام به تشخیص سیگنال‌های مختلفی می‌کند. بر این‌ اساس نمودار گذشته از سطح 80، سیگنال را به سمت ورود نقدینگی و همچنین نمودار قبل از سطح 20، سیگنال را به سمت خروج نقدینگی هدایت می‌کند که هر دو پارامتر در زمان خرید و فروش مؤثر خواهند بود.

4 حالت در ترکیب اندیکاتور RSI و MFI

با بررسی تحلیل هم‌ زمان دو اندیکاتور MFI و RSI، امکان به‌ وجود آمدن 4 حالت وجود دارد.

• همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، گاهی اوقات، بررسی هر دو اندیکاتور در زمان مشخص نشان می‌دهد که شرایط بازار به‌گونه‌ای پیش رفته است که نمودار به وجود آمده در هر دو حالت به‌صورت صعودی حرکت می‌کند اما پیدایش این دو حالت مشابه، در دو اندیکاتور فوق نشان‌دهنده چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، زمانی که به شرایط فوق رسیدید، باید به سراغ خرید سهم موردنظر بروید چرا که این نتیجه بهترین زمان و پربازده‌ترین شرایط را در ترکیب اندیکاتور MFI و RSI مشخص می‌کند.
• در مقابل شرایطی نیز وجود دارد که در بازه زمانی مشخصی هر دو اندیکاتور به حالت نزولی قرار می‌گیرند. این حالت هشدار می‌دهد که در بهترین فرصت برای فروش سیگنال قرار دارید. در ادامه یک مثال از این مورد را مشاهده می فرمایید.
• با نگاهی به نمودار زیر می توان گفت که گاهی شرایط بازار در حالت کاملا ایده‌آل قرار می‌گیرد، به این صورت که اندیکاتور MFI در حالت منفی بوده و در مقابل اندیکاتور RSI در شرایط صعودی قرار می‌گیرد. این حالت از ترکیب اندیکاتور MFI و RSI نشان‌دهنده این است که مقاومت شکسته شده است.
• بر خلاف حالت قبل، گاهی شرایط بازار به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که حمایت از دست می‌رود و این موضوع به استراتژی با RSI معنای رخ‌دادن روند نزولی بازار در آینده است. این شرایط نامساعد بازار، خود را با روند صعودی در اندیکاتور MFI و روند نزولی در اندیکاتور RSI نمایش می‌دهد. به منظور درک بهتر این موضوع، در ادامه مثالی از دو اندیکاتور MFI و RSI را با شرایط فوق مشاهده می‌کنید.

چند نکته مهم در ترکیب اندیکاتور RSI و MFI

• گاهی پیش می‌آید که قصد خرید سهمی را دارید اما اندیکاتور MFI در سهم مورد نظر روندی صعودی را نشان می‌دهد. در این حالت، ریسک خرید سهم بسیار بالا است و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که سهم را خریداری نکنید بلکه در انتظار ادامه روند بازار باشید.در مقابل، در شرایطی که سهامدار دارای سهم مشخصی است اما اندیکاتور سهم به حالت نزولی قرار گرفته، در فروش آن صبور باشید و منتظر بمانید که زمان مناسب فرا‌برسد.
• توجه داشته باشید که ترکیب اندیکاتور MFI و RSI، ریسک انجام معاملات را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهند اما این‌گونه نیست که تنها و تنها در بازارهای مالی به این ابزارها تکیه شود، بلکه معیارهای دیگری نیز وجود دارند که در دریافت سیگنال خرید و فروش مؤثر خواهند بود.
• در اندیکاتور RSI دو سطح مهم برای دریافت سیگنال، سطوح 30 و 70 هستند اما همین سطوح در اندیکاتور MFI بر روی اعداد 20 و 80 تشخیص داده می‌شوند.
• یکی از مزایای اندیکاتور MFI این است که پیش از وقوع واگرایی سهم موردنظر، شرایط را پیش‌بینی می‌کند و به همین دلیل معامله‌گر می‌تواند به‌عنوان یک نمودار پیشرو به اندیکاتور MFI توجه داشته باشد.
• اندیکاتور MFI یک اندیکاتور حجمی است به این معنا که در معاملات انجام شده، حجم سهم، مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته می‌شود اما اندیکاتور RSI این‌گونه نیست و حجم معاملاتسهم هیچ تأثیری در روند تشخیص سیگنال نخواهد داشت. به دلیل تفاوت بیان شده، مسئله را این‌گونه شرح می‌دهیم که اندیکاتور RSI دارای انعطاف‌پذیری بالاتری نسبت به اندیکاتور MFI خواهد بود.

جمع‌بندی

اندیکاتورهای MFI و RSI از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که از آن‌ها برای تشخیص انواع سیگنال‌های خرید و فروش در بازارهای مالی استفاده می‌شود اما نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت خواهد بود این است که این اندیکاتورها به‌تنهایی، اطمینان کافی را در سیگنال‌های دریافتی ایجاد نمی‌کنند. به‌منظور دریافت سیگنال‌های مطمئن‌تر و همچنین کاهش درصد خطا، از ترکیب اندیکاتور MFI و RSI استفاده می‌شود. به این صورت که رفتار هر دو اندیکاتور به‌صورت هم‌زمان با یکدیگر مقایسه می‌شوند و نسبت به قیاس این دو، اقدام به تصمیم‌گیری در معامله می‌شود.