فرمول استوکاستیک

آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک + نکات حرفه ‌ای

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور یا نوسانگر تصادفی است که توسط «دکتر لین» ابداع شد و به یکی از بهترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس تبدیل شد. این اندیکاتور می‌تواند یک مقایسه سریع و دقیق بین قیمت‌های بالا، قیمت‌های پایین و قیمت بسته شدن در اختیار تریدر قرار دهد.

آنچه که باعث شده است این اندیکاتور طی چند سال گذشته محبوبیت بیشتری نسبت به سایر اندیکاتورها مثل پارابولیک سار پیدا کند، این است که سایر اندیکاتورها معمولاً بر اساس میزان سهام و تعداد معاملاتی که توسط سرمایه گذاران انجام می‌شود، نتایج را مشخص می‌کنند.

اما اندیکاتور استوکاستیک فقط بر اساس مسیر افزایش و کاهش قیمت و جهت و روند آن در بازار مالی نتایج را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. بنابراین به نوعی می‌توان گفت نتایج حاصل از این اندیکاتور دقیق‌تر و کامل‌تر است. در ادامۀ این مطلب از مجموعۀ جی تو او به آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک می‌پردازیم.

فهرست عناوین مقاله:

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یکی از بهترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس است که در دسته نوسانگرها قرار می‌گیرد. به کمک این اندیکاتور می‌توان نتایج دقیقی برای آنالیز وضعیت خرید و فروش در بازار به دست آورد. این اندیکاتور قادر است با قدرت بالا پیش بینی درستی در رابطه با انتهای روند بازار داشته باشد.

به گونه‌ای که خیلی سریع‌تر از سایر اندیکاتورها سیگنال برگشتی را نشان می‌دهد. این اندیکاتور می‌تواند انتهای قیمت‌ها و میزان خرید و فروش در نمودار را تشخیص داده و قبل از اینکه قیمت‌ها برگشت پیدا کند، سیگنال را در اختیار معامله‌گر قرار دهد.

این اندیکاتور قادر است حرکات قیمت را به طور کامل آنالیز و تجزیه و تحلیل کند. سپس به شما خواهد گفت قیمت با چه سرعتی و در چه جهتی حرکت می‌کند. همچنین درباره انتهای روند قیمت، زمان بسته شدن و قیمت پایانی به شما اطلاعاتی خواهد داد.

طراح اندیکاتور استوکاستیک، «دکتر لین» می‌گوید: «اگر موشکی را در حال بالا رفتن در هوا تجسم کنید، قبل از اینکه به سمت پایین حرکت کند، باید سرعتش کم شود». در واقع همیشه حرکت قبل از قیمت تغییر جهت می‌دهد. عملکرد اندیکاتور استوکاستیک مانند یک نوسانگر است. نوسانگر تصادفی در یک دوره زمانی مشخص قیمت‌های بالایی و پایینی را برای یک اوراق بهادار یا ارز دیجیتال مشخص می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

شما برای اینکه بتوانید محاسبات حاصل از اندیکاتور استوکاستیک را تحلیل کنید، ابتدا باید بدانید که این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است. این دو خط با نام‌های D% و K% تشکیل شده است. خط K% یکی از خطوط مهم در اندیکاتور استوکاستیک می‌باشد که از طریق فرمول خاصی محاسبه می‌شود. این خط دقیقاً بین فاصله ۰ تا ۱۰۰ دارای نوسان بوده و تغییرات را ثبت می‌کند. شما از طریق رابطه زیر می‌توانید این خط را محاسبه کنید:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

این رابطه در عین حال که می‌تواند خط مورد نظر شما را محاسبه کند، اطلاعات دیگری را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. به عنوان مثال محاسبات این رابطه با کمک قیمت دوره‌های قبلی و دوره‌های پیش بینی شده بعدی انجام می‌شود. مثلاً ممکن است شما اطلاعات مربوط به ۱۴ دوره قبل و ۱۴ دوره بعدی را مورد استفاده قرار دهید.

خط بعدی خط D% در اندیکاتور استوکاستیک می‌باشد. این خط اهمیت بسیار زیادی در اندیکاتور استوکاستیک دارد. چرا که تمامی سیگنال های مربوط به فروش سهام‌ها یا نگهداری و خرید سهام‌ها توسط این خط صادر می‌شود. روند حرکت این خط نسبت به خط K% آرام‌تر است. رابطه محاسبه این خط به شرح زیر است:

با توجه به نحوه شماتیک اندیکاتور استوکاستیک محاسبه آن بسیار راحت‌تر از سایر اندیکاتورها می‌باشد. به بیانی ساده‌تر، باید بگوییم در سایر اندیکاتورها موارد بسیار زیادی وجود دارند که بر شکل نمودار اثر گذار هستند.

مثلاً اینکه معاملات با چه قیمتی انجام شده‌ یا حجم معاملات چقدر است یا قیمت فروش و قیمت خرید چقدر است. همه این موارد می‌تواند بر شکل نمودار تأثیر گذار بوده و یک نمودار کاملاً جزئی و دقیق را ایجاد کند.

نوع رسم نمودار اندیکاتوراستوکاستیک

ممکن است بسیاری از تریدرهای تازه کار، تصور کنند این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتورهای دیگر روی نمودار اصلی رسم می‌شود، اما اینگونه نیست. چرا که اندیکاتور استوکاستیک به شکل یک نمودار جداگانه رسم می‌شود و در بازه صفر تا صد مشخص شده و دارای خطوطی است که به شکل نوسانی دارای تغییر هستند.

اگر به صورت تخصصی به به این قضیه نگاه کنیم، اسیلاتورها باید کاملا جدا از اندیکاتورها مورد استفاده قرار بگیرند. ولی به دلیل اینکه اسیلاتورها، خود زیرشاخه اندیکاتورها هستند، در تحلیل تکنیکال نمی‌توان این دو را از یکدیگر جدا کرد.

مقاله الگوی چکش معکوس چیست؟ را از دست ندهید.

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک

برخلاف اندیکاتورهای دیگر یا الگوهای شمعی که ممکن است به رنگ‌های سبز و قرمز در نمودار دیده شوند، در اندیکاتور استوکاستیک، شما با دو رنگ قرمز و سیاه سر و کار دارید. تغییرات این دو رنگ روی نمودار است که برای شما مشخص می‌کند وضعیت بازار مالی صعودی یا نزولی بوده یا میزان خرید و قیمت‌ها چه میزان است. هنگام مشاهده اندیکاتور استوکاستیک شما یک محدوده صفر تا صد را مشاهده می‌کنید.

اما همه اعداد در این محدوده اهمیت ندارند. بلکه فقط اعداد ۲۰ و ۸۰ مهمترین اعداد در اندیکاتور استوکاستیک هستند. همانطور که گفته شد، در این نمودار، دو خط سیاه و قرمز وجود دارد که می‌تواند به شما سیگنال و میزان خرید و همچنین سیگنال‌های مربوط به فروش را نشان دهد. برای اینکه متوجه سیگنال خرید شوید، باید به خطوط سیاه نگاه کنید.

اگر خطوط سیاه، خطوط قرمز را در جهت بالا شکسته باشد، این موضوع نشان دهندۀ سیگنال خرید می‌باشد. همچنین اگر این موضوع برعکس اتفاق بیافتد، یعنی خط سیاه خط قرمز را در جهت پایینی شکسته باشد، شما سیگنال فروش را دریافت خواهید کرد. همانطور که گفته شد، بازه اندیکاتور استوکاستیک فرمول استوکاستیک از صفر تا صد است که دو عدد ۲۰ و ۸۰ برای ما مهم هستند.

عدد۲۰ اهمیت بسیار زیادی در رابطه با سیگنال‌های خرید دارد و عدد ۸۰ اهمیت زیادی در رابطه با سیگنال‌های فروش دارد.

تنظیمات دوره ‌ای اندیکاتور استوکاستیک

یکی از مهمترین مسائل در رابطه با کار کردن و محاسبات اندیکاتور استوکاستیک، فرمول استوکاستیک تنظیمات دوره‌ای است که تریدرها از آن استفاده می‌کنند. این تنظیمات دوره‌ای در ۵ یا ۱۴ دوره قبلی و بعدی انجام می‌شوند. یعنی شما می‌توانید به اندیکاتور استوکاستیک شرایطی را ارائه بدهید که فقط قیمت‌های بسته شدن و قیمت بالا یا پایین را در ۵ دوره مورد بررسی قرار دهد. همچنین امکان محاسبات فرمول استوکاستیک و بررسی در ۱۴ دوره نیز وجود دارد.

البته اگر بخواهید بررسی جزئی و دقیق داشته باشید، به شما پیشنهاد می‌کنیم ۵ دوره را برای بررسی انتخاب کنید. اگر بخواهید آنالیز قیمت‌ها را در یک بازه زمانی طولانی حساب کنید، می‌توانید در ۱۴ دوره محاسبات را انجام دهید. البته باید گفت روی نمودار فرق چندانی بین ۵ دوره و ۱۴ دوره وجود نخواهد داشت.

پیشنهاد میدهیم مقاله اندیکاتور پارابولیک سار چیست را مطالعه نمایید.

تحلیل صحیح اندیکاتور استوکاستیک

با استفاده از چند المان کلی می‌توان اندیکاتور استوکاستیک را به راحتی تفسیر کرد که در ادامه این موارد را بیان می‌کنیم.

· شکسته شدن قیمت

یکی از مسائل مهم در تحلیل اندیکاتور استوکاستیک شکسته شدن قیمت‌ها می‌باشد که به راحتی می‌توان شکل آن را از روی نمودار تشخیص داد. گاهی اوقات ممکن است نمودار اندیکاتور استوکاستیک در برخی نقاط سقوط کرده و به یکباره رشد بسیار زیادی داشته باشد. در محل اوج گرفتن نمودار می‌بینیم که خطوط قرمز و سیاه از یکدیگر فاصله می‌گیرند و تقریباً در محدودۀ خاصی، از یکدیگر جدا می‌شوند.

این موضوع نشان می‌دهد وضعیت صعودی بازار همچنان در حال افزایش است. یعنی حتی ممکن است قیمت به بالاتر از سقف تعیین شده برسد و احتمالاً روند بازار با قیمت جدیدی رشد خواهد کرد. این موضوع باعث شکست قیمتی می‌شود. البته باید گفت برعکس این موضوع نیز امکان پذیر است. یعنی ممکن است وضعیت نزولی بازار در حال افزایش باشد و قیمت‌ها به پایین‌تر از قیمت شروع برسد.

· جهت قوی بازار

گاهی اوقات ممکن است یک اوراق بهادار بیشتر از قیمت واقعی که برای آن تعیین شده است، در بازار مالی خریداری شود. همچنین ممکن است بیشتر از قیمت واقعی که برای فروش آن تعیین شده است، در بازار مالی فروخته شود. این موضوع باید یک زنگ خطر برای شما به عنوان یک تریدر باشد.

اگر نمودار استوکاستیک در این نواحی قرار بگیرد، یعنی نواحی که ارز مورد نظر بیشتر از قیمت واقعی خریداری شده یا بیشتر از مقدار واقعی فروخته شود، شما باید بدانید، روند بازار یک روند کاملاً قوی بوده و احتمال تغییر جهت نیز در حرکت بازار وجود خواهد داشت. بهترین کاری که می‌توانید در این شرایط انجام دهید این است که هیچ کاری نکنید و پوزیشن معاملاتی خود را حفظ کنید.

· انجام معاملات بر اساس روند بازار

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس جهت قیمت حرکت می‌کند و تغییرات آن بر اساس روند بازار خواهد بود. بنابراین اگر احساس کردید همچنان نمودار در حال حرکت بوده و متوقف نمی‌شود، یعنی قیمت در بازار همچنان دست خوش تغییر است.

شما باید با دانستن این موضوع معاملات خود را در بازار مالی فارکس انجام دهید.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

این اسیلاتور که توسط گئورگ لین که یکی از معروف­ترین تحلیل‌گران تکنیکال قرن نوزدهم میلادی است طراحی شده است، بهترین عملکرد آن در بازار خنثی یا تشخیص نقاط بازگشت روند در جریان حرکات اصلاحی بازار است. این اسیلاتور ارتباط بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی دوره ­ی زمانی در نظر می­ گیرد. این اسیلاتور برای ورود و خروج سریع از سهم مناسب است.

محاسبات

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است و با آن‌ها سنجیده می‌شود. یکی از آن­ ها خط K است که مقدار استوکاستیک برای هر دوره است و دیگری خط D میانگین متحرک سه دوره‌ای را نمایش می‌دهد. خط D نشان‌دهنده­ ی سیگنال‌های بسیار مهمی در نمودار است در نتیجه تحلیل­گران به شدت آن را دنبال می­ کنند. ممکن است در محاسبه فرمول اندیکاتور استوکاستیک از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره استفاده شود. این اعداد طبق میزان حساسیت اندیکاتور استوکاستیک نسبت به حرکت‌های روند قیمت انتخاب می‌شوند.

خط K طبق فرمول زیر محاسبه می­ شود:

CP آخرین قیمت بسته شدن است.

L14 پایین ­ترین قیمت در چهارده دوره­ ی زمانی معین

H14 بالاترین قیمت در چهارده دوره ­ی زمانی معین

خط D طبق فرمول زیر محاسبه می­ شود:

H3 بالاترین قیمت سه دوره­ ی معاملاتی اخیر

L3 کم­ ترین قیمت سه دوره­ ی معاملاتی اخیر

در بین دو خط K و D، خط K سریع­ تر حرکت می­ کند. نظریه بوجود آورنده­ ی اندیکاتور استوکاستیک بیان می‌کند که در بازار با روند صعودی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت بالا و دربازار با روند نزولی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت پایین است.

سیگنال‌های معاملاتی زمانی بوجود می‌آیند که خط K از میانگین متحرک سه‌دوره‌ای (یا ۵ دوره‌ای) خط D عبور کند. خط D در واقع میانگین متحرک Nدوره‌ای (معمولاً ۳دوره‌ای) از خط K است. با توجه به این­که قیمت، شتاب روند را دنبال می‌کند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته می‌شود.

نمونه­ ای از استفاده از اندیکاتور استوکاستیک روی نمودار قیمت در ادامه آورده شده است.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند. اما این اندیکاتور چطور این کار را انجام می‌دهد و به هنگام استفاده از آن باید چه نکته‌هایی را رعایت کرد؟ در این قسمت از خانه سرمایه به تمام این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم. اگر شما نیز در مورد اندیکاتور استوکاستیک کنجکاو شده‌اید، تا پایان این مطلب با ما همراه بمانید..

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می‌باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می‌باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، می‌کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می‌باشد.

استوکاستیک یک نوسانگر بین فرمول استوکاستیک محدوده ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت گام به گام

زمانی که شما از اندیکاتور stochastic در چارت تکنیکال خود استفاده می کنید؛ به طور کلی این اندیکاتور دارای یک بازه 0 تا 100 می باشد که اعداد 20 و 80 برای ما مهم هستند. در این اندیکاتور شما شاهد دو خط می باشد یک خط قرمز و یک خط مشکی. در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به بالا بشکند سیگنال خرید می باشد.

در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به پایین بشکند سیگنال فروش به حساب می آید. البته این را نیز باید بگوییم که در صورتی که سیگنال خرید در عدد 20 نمودار باشد اعتبار تحلیل قوی تر بوده و همین طور زمانی که سیگنال فروش در عدد 80 داده شود اعتبار سیگنال فروش بالا تر می رود.

البته این را نیز باید بگوییم که در بعضی از چارت های خط مشکی را خط ممتد و خط قرمز را نقطه چین در نظر می گیرند که تحلیل فرقی نمی کند فقط شما باید توضیحات بالا را با این نکته جایگذاری کنید.

خط مشکی = خط ممتد
خط قرمز = نقطه چین

انواع استوکاستیک

در این جا چند نمونه از استوکاستیک را با یک دیگر مرور خواهیم کرد تا شما عزیزان بتوانید با شرایط مالی خود، بهترین راه را بر گزینید.

استوکاستیک سریع: این نوع از استوکاستیک یکی از رایج ترین هاست اما با توجه به نوسانات شدید این روز های بازار، همه تحلیل گران از آن استفاده نمی کند و فقط تعداد اندکی ان را انتخاب می کنند.

استوکاستیک کند: این نوع استوکاستیک نسبت به نوع سریع خود، طرفدار بیش تری دارد و اغلب تحلیل گران برای اندازه گیری قیمت از ان استفاده می کنند.

استوکاستیک کامل: استوکاستیک کامل در حقیقت نسخه کامل از نوع کند آن می باشد و در ان K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

چطور استوکاستیک مونتوم را اندازه گیری کنیم؟

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض ۵ یا ۱۴ تدوین شده است. در بیشتر موارد به هنگام تحلیل نمودار قیمت، خودمان را به تنظیمات دوره‌ای ۵ محدود می‌کنیم. اما استفاده از آن تفاوت چندانی با دوره ۱۴ ندارد. اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق ( بالاترین و پایین‌ترین نقاط ) نمودار را بررسی کرده و آن‌ها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی مقایسه می‌کند.

نمونه‌ای از استوکاستیک در ناحیه بالا

رسیدن استوکاستیک به ناحیه بالایی بدان معنی است که قیمت در نزدیکی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در نمودار تصویر زیر، بالاترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر ۱۰۰ دلار، پایین‌ترین ۶۰ و قیمت بسته شدن در نزدیکی ۹۵ دلار بوده است. هم‌چنین استوکاستیک نیز عدد ۸۸ (درصد) را به ما نشان می‌دهد. بنابراین قیمت فقط ۱۲ درصد (۸۸-۱۰۰) کمتر از سقف قیمتی این دوره بسته شده است. به واسطه چنین اطلاعاتی می‌توانیم استوکاستیک را به شیوه بسیار بهتری درک کنیم. در واقع، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بالا به معنی بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف مطلق – در طول یک دوره عددی – خود بوده و اینکه در حال حاضر، خریداران کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

محاسبات

• پایین‌ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۶۰ دلار
• بالاترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۱۰۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۹۵ دلار

فرمول انجام محاسبات استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک، قدرت حرکات قیمت در جهت روند غالب را اندازه‌گیری می‌کند و چگونگی بسته شدن قیمت، بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف روند جاری را نشان می‌دهد.

نمونه ای از استوکاستیک در ناحیه پایین

برعکس شرایط بالا، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین است و این یعنی «بسته شدن قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر.» در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که استوکاستیک به عدد ۱۷ (درصد) رسیده و این مقدار استوکاستیک نشانه‌ای از نزدیک شدن به آخرین کف قیمتی نمودار است.

محاسبات استوکاستیک ناحیه پایینی

• کمترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۵۰ دلار
• بیشترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۸۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۵۵ دلار

فرمول اندیکاتور برای محاسبات نقاط پایین

در این مثال نموداری، مقدار استوکاستیک به ۱۷ درصد رسیده است. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی آخرین کف خود در جریان روند نزولی بسته شده است.

نتیجه گیری

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم، نوسانات زیادی را در فرمول استوکاستیک نقاط اشباع (خرید و فروش) مشاهده می کنیم. اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است. و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

اندیکاتور stochastic – همه چیز راجب کاربرد اندیکاتور stochastic در بازار بورس

اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که به وجود آمده اند تا یک تریدر در بازارهای مالی (مخصوصا بازار بورس) بتواند از آن ها استفاده نمایید تا در کنار مواردی مانند؛ تحلیل تکنیکال ، تحیلیل بنیادین ، روان شناسی بازار و … بتواند سود خود را بیشتر، مطمئن تر و نقاط ورود و خروج مناسب تری را انتخاب نماید. اندیکاتور stochastic که به آن نوسانگر اسیلاتور نیز گفته می شود، در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت که همان اندیکاتور rsi میباشد، است. حال نکته اینجاست که اصلا اندیکاتور stochastic چیست و نحوه کار با اندیکاتور stochastic به چه صورت است؟ چگونه می توان از اندیکاتور استوکاستیک RSI در جهت سودآوری در بورس استفاده کنیم؟ در ادامه قصد داریم تا به این سوالات پاسخی با زبان ساده بدهیم.

اندیکاتور stochastic

افرادی که با ترید یا همان خرید و فروش سروکار دارند، شاخص ها و اندیکاتور های زیادی را می شناسند که از آن ها در تحلیل روند بازار و تشخیص صعودی و نزولی بودن آن استفاده می کنند. شاخص نسبی قدرت یا همان RSI استاندارد یکی از اندیکاتورهایی به حساب می آید که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار بسیار کاربردی و عالی است. در این مطلب آموزشی قصد داریم به توضیحی در مورد استوکاستیک RSI بپردازیم که تفاوت های با RSI معمولی دارد و در واقع همان طور که پیش تر هم اشاره داشتیم این اندیکاتور، ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت که همان اندیکاتور rsi است. این اندیکاتور با نام های؛ اندیکاتور stochastic ، اندیکاتور استوک استیک ، اندیکاتور استوکاستیک RSI ، اندیکاتور استوکاستیک ، اندیکاتور stoch در بازار شناخته شده است.

اندیکاتور stochastic چیست ؟

اندیکاتور stochastic ، اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که مقدار آن بین ۰ تا ۱ و یا در مواردی بین ۰ تا ۱۰۰ در نمودارهای مختلف در نظر گرفته می شود و با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک در مجموعه ای از شاخص های قدرت نسبی حاصل می شود. اندیکاتور stochastic در حقیقت ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت است تا برای تشخیص قیمت بیشترین کاربرد و دقت را داشته باشد. نکته جالب توجه اینجاست که اندیکاتور استوک استیک حساسیت بیشتری نسبت به اندیکاتور rsi دارد و مثل این شاخص خرید و فروش بیش از اندازه را تشخیص می دهد. شایان ذکر است که اندیکاتور استوکاستیک در سال ۱۹۹۴ و به وسیله استنلی کراول و توشار شاندا برای اولین بار به جهانیان معرفی شد.

روش کار اندیکاتور استوکاستیک RSI

روش کار این اندیکاتور بدین صورت است که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط خرید یا فروش بیش از اندازه را تعیین نمایند. همان طور که پیش تر هم گفتیم، این اندیکاتور از ترکیب اندیکاتور های استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت حاصل شده است که حاصل فرمول این اندیکاتور، عددی بین ۰ الی ۱ است. استوکاستیک RSI اغلب بین این اعداد و همچنین عدد میانی ۰٫۵ نوسان می کند. مد نظر داشته باشید که سیگنال خرید بیش از اندازه، بالاتر از ۰٫۸ و سیگنال فروش بیش از اندازه پایین تر از ۰٫۲ قرار می گیرد، بدین معنی که چنانچه این اندیکاتور پایین تر از ۰٫۲ قرار گیرد، فروش بیش از حد اتفاق اقتاده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه هستیم و چنانچه این اندیکاتور بالاتر از ۰٫۸ باشد بدین معنی است که خرید بیش از اندازه را شاهد هستیم و قیمت ها به خاطر افزایش تقاضا، زیاد تر خواهد شد و به صورت کلی بازار صعودی خواهد بود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

مثل RSI مرسوم ترین تنظیمات زمانی برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه محسوب می شود، بدین معنی که اکر اندیکاتور فرمول استوکاستیک استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه در نظر بگیرید، محاسبه آن طبق ۱۴ روز اخیر خواهد بود، اگر هم آن را بر روی نمودار ۱ ساعته در نظر بگیرید، تنها ۱۴ ساعت اخیر را به شما نمایش خواهد داد. از اندیکاتور stochastic بیشتر به منظور مشخص کردن نقاط ورودی و خروجی مناسب و همین طور برای برگشت های قیمت استفاده می شود.

به علت سرعت و حساسیت بالای اندیکاتور stochastic ، برخی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI مورد استفاده قرار می گیرند تا پیش بینی ها از دقت بیشتری برخوردار باشد. یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور SMA یا همان میانگین نوسان ساده سه روزه محسوب می شود. اندیکاتور SMA به عنوان خط سیگنال عمل می ‌کند و برای کم کردن خطرات معاملاتی سیگنال های کامل است. بدین صورت، استوکاستیک RSI باید همراه با دیگر ابزارهای تحلیلی استفاده شود تا به تایید سیگنال های به وجود آمده در بازارهای و نوسان کمک کند.

نکات مهم درباره اندیکاتور استوکاستیک

• مقادیر هر ۲ منحنی اندیکاتور stoch بین اعداد ۰ الی ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.
• اندیکاتور stochastic از دو منحنی K درصد درصد و D درصد تشکیل شده است.
• وقتی که واگرایی ها در نقاط اشباع خرید یا فروش ایجاد شود، واگرایی باید مد نظر قرار گیرد.
• چنانچه منحنی سیگنال که به صورت نقطه چین است، نزولی باشد سیگنال فروش و در صورتی که صعودی باشد، سیگنال خرید به حساب می آید.
• نقاط برخورد K درصد و D درصد نقاط حائز اهمیتی هستند و بعد از این نقاط با استفاده از جهت منحنی سیگنال، سیگنال خرید یا فروش صادر خواهد شد.
• وقتی که منحنی اصلی به زیر محدوده ۲۰ می رسد، سیگنال خرید می باشد و وقتی که به بالای ۸۰ برسد، سیگنال فروش خواهد بود.
• انتخاب تایم فریم (نوع بازه زمانی) در اندیکاتور stochastic ، می تواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و … در نظر گرفته شود و به معامله گر و دید معاملاتی او بستگی خواهد داشت.

خلاصه متن

اندیکاتور stochastic ، ابزاری کلاسیک برای شناسایی تغییرات در مومنتوم میباشد. در واقع این یک شاخص همه کاره است که قادر است در طیف وسیعی از بازه های زمانی کاربرد خود را حفظ کند که همین موضوع به محبوبیت آن اضافه کرده است. وقتی که نوبت به سیگنال دهی می رسد، نوسانگر Stochastic قادر است سیگنال هایی با کیفیت و دقیق را در اختیار شما عزیزان قرار دهد. البته در نظر داشته باشید که زمان استفاده از آن به عنوان ابزار سیگنال دهی، به ویژه برای واگرایی و شرایط صعودی نزولی، بهتر است در زمان استفاده از روند موجود مطلع باشید. تحلیلگر تکنیکال بایستی از روند کلی بازار اطلاع کافی را داشته باشد. منطقی نیست که با اندیکاتور stochastic بدون استفاده از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکی مثل خطوط روند به منظور تایید جهت روند استفاده نمایید.

همچنین در نظر داشته باشید که این اندیکاتور قابلیت این که نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کند هم خواهد داشت و در همین محدوده می توانیم به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش اقدام کنیم. این را در خاطر داشته باشید که تنظیمات اندیکاتور stochastic به دید معاملاتی معامله گران وابسته است. وقتی که تایم فریم کوتاه مدت را اعمال می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع خرید و فروش شاهد خواهیم بود، ولی چنانچه تایم فریم های بلند مدت تری را بر روی نمودار اعمال می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس خواهند بود، زیرا بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است.

اندیکاتور استوکاستیک RSI یا به طور ساده StochRSI شاخص تحلیل تکنیکی است که برای تعیین اینکه آیا دارایی بیش از حد فروخته یا خریداری شده است، و همچنین شناسایی روندهای فعلی بازار به کار می رود. همانطور که از نام این محصول پیداست، StochRSI مشتق شده از شاخص نسبی قدرت یا همان شاخص نسبی استاندارد (RSI) است و به این ترتیب، یک شاخص برای روند قیمت محسوب می شود. نوعی نوسان ساز است، به این معنی که در بالا و زیر یک خط وسط نوسان می کند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI نخستین بار در سال ۱۹۹۴ در کتابی با عنوان معامله فنی جدید توسط استنلی کروال و توشار شاندا معرفی شد.

این شاخص اغلب توسط سهام‌داران بورس استفاده می شود، اما ممکن است در مورد سایر زمینه های معاملاتی مانند بازارهای فارکس و ارز دیجیتال نیز اعمال شود.

StochRSI چگونه کار می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک RSI با استفاده از فرمول استوکاستیک و در واقع ترکیب شاخص استوکاستیک و RSI معمولی بوجود می آید. نتیجه این فرمول یک عدد است که در حدود میانگین (۰.۵) و در محدوده ۰_۱ تغییر می کند. با این حال، نسخه های تغییر یافته از شاخص StochRSI وجود دارد که نتایج را ۱۰۰ برابر می کند، بنابراین مقادیر به جای ۰ و ۱ بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد.

یکی از شاخص هایی که به همراه StochRSI برای پیش بینی روند بازار استفاده می شود، میانگین نوسان ساده (SMA) سه روزه است که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند و به معنای کاهش خطرات معاملاتی بر روی سیگنال های مخرب است. فرمول استاندارد نوسانگر استوکاستیک (Stochastic)، قیمت نهایی دارایی را به همراه بالاترین و پایین ترین قیمت آن در یک بازه زمانی مشخص در نظر می گیرد. اما هنگامی که این فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می شود، مستقیماً روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت ها در نظر گرفته نمی شوند).

Stoch RSI = (RSI فعلی _ کمترین RSI) / (بالاترین RSI _ کمترین RSI)

دقیقا مانند استاندارد RSI، معمول ترین تنظیم زمان مورد استفاده برای StochRSI چهارده دوره است. دوره ۱۴ درگیر در محاسبه بر اساس نوع جدول زمانی است. بنابراین، در حالی که یک نمودار روزانه، ۱۴ روز گذشته را در نظر می گیرد، یک نمودار ساعتی شاخص استوکاستیک RSI را بر اساس ۱۴ ساعت گذشته تولید می کند. دوره فرمول استوکاستیک ها می توانند بر اساس روز، ساعت یا حتی دقیقه تنظیم شوند و میزان استفاده آنها با توجه به مشخصات و استراتژی معامله گران متفاوت است.

تعداد دوره ها همچنین می تواند به کم یا زیاد تغییر کنند تا روندهای طولانی مدت یا کوتاه مدت را مشخص کند. تنظیم ۲۰ دوره ای یکی دیگر از گزینه های نسبتاً محبوب برای شاخص استوکاستیک RSI است. همانطور که گفتیم، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیر را از 0 تا 100 به جای 0 تا 1 تعیین می کنند. در این نمودارها، خط وسط به جای 0.5، 50 خواهد بود. بنابراین، سیگنال خرید بیش از حد که معمولاً در 0.8 رخ می دهد، در 80 نشان داده می شود و سیگنال فروش بیش از حد در 20 و نه 0.2 نشان داده می شود. نمودارهایی با تنظیمات ۰_۱۰۰ ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند، اما تفسیر عملی آنها اساساً به شکل یکسانی انجام می شود.

چگونه از اندیکاتور استوکاستیک RSI استفاده کنیم؟

شاخص StochRSI در نزدیکی مرزهای بالا و پایین دامنه بیشترین اهمیت را به خود می گیرد. بنابراین، کاربرد اصلی شاخص برای شناسایی نقاط احتمالی ورودی و خروج و همچنین وارونگی قیمت است. بنابراین، یک شخص از حدود 0.2 یا پایین تر نشان می دهد که یک دارایی احتمالاً فرمول استوکاستیک بیش از حد فروخته شده است، در حالی که شاخص 0.8 یا بالاتر نشان می دهد که احتمالاً بیش از حد خریداری شده است.

علاوه بر این، شاخصی که به خط مرکزی نزدیک است نیز می تواند در مورد روند بازار اطلاعات مفیدی ارائه دهد. به عنوان مثال، هنگامی که خط وسط به عنوان پشتیبان عمل می کند و خطوط StochRSI به طور پیوسته از نقطه 0.5 عبور می کنند، ممکن است ادامه روند صعودی را نشان دهد، به ویژه اگر این شاخص به سمت 0.8 حرکت کند. به همین ترتیب، شاخص هایی که به طور مداوم حدود 0.5 هستند و یا به سمت عدد 0.2 پیش می روند، روند نزولی را نشان می دهند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI در مقابل RSI

هر دو StochRSI و RSI شاخص های نوسان ساز متحدی هستند که نقاط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و همچنین نقاط معکوس احتمالی را برای کمک به سهام‌داران و معامله گران شناسایی می کند. به طور خلاصه، استاندارد RSI معیاری است که برای ردیابی سرعت و میزان تغییرات قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص (دوره) مورد استفاده قرار می گیرد.

با این وجود، در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک RSI، استاندارد RSI یک شاخص نسبتاً کند است که سیگنال های معاملاتی کمی را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسانگر تصادفی استوکاستیک به RSI معمولی فرصت ایجاد StochRSI به عنوان شاخصی با حساسیت بالا را ارائه داد. در نتیجه، تعداد سیگنال هایی که این شاخص تولید می کند بسیار بیشتر است و به معامله گران فرصت بیشتری می دهد تا روند فعلی بازار را مشخص و نقاط خرید یا فروش بالقوه را شناسایی کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور استوکاستیک RSI یک شاخص نسبتاً بی ثبات است و اگرچه این امر آن را به یک ابزار TA با حساس بالاتری تبدیل می کند که می تواند به معامله گران برای افزایش تعداد سیگنال های تجاری کمک کند، اما همچنین ریسک بالایی دارد زیرا غالباً سیگنال های اشتباه ایجاد می کند. همانطور که گفتیم، استفاده از میانگین نوسان ساده (SMA) یکی از روش های متداول برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنال های اشتباه است و در بسیاری موارد، یک SMA سه روزه قبلاً به عنوان تنظیمات پیش فرض برای اندیکاتور StochRSI در نظر گرفته می گیرند.

افکار نهایی

اندیکاتور استوکاستیک RSI به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر در برابر تغییرات بازار، می تواند یک شاخص بسیار مفید در زمینه تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت برای تحلیلگران، بازرگانان و سرمایه گذاران باشد. اگرچه سیگنال بیشتر همچنین به منزله خطر بیشتر است و به همین دلیل باید از StochRSI در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکی استفاده شود که ممکن است به تایید سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین این نکته را باید در نظر داشته باشید که بازارهای ارز دیجیتال نسبت به بازارهای سنتی با تغییرات بیشتری مواجه هستند و به همین ترتیب ممکن است سیگنال های اشتباه بیشتری تولید کنند.