حد ضرر ثابت یا متحرک؟


  • Sell Limit - یک دستور فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار
  • Buy Limit - یک دستور خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار
  • Sell Stop - یک دستور فروش در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار
  • Buy Stop - یک دستور خرید در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار

3 قانون بسیار مهم در هنگام استفاده از دستورهای حد ضرر

وقتی که تکلیف خود را انجام داده و یک طرح معاملاتی عالی درست کردید که شامل سطح خروج نیز می‌باشد، اکنون باید مطمئن شوید که اگر بازار در خلاف جهت مطلوب شما حرکت کند آن دستورهای حد ضرر را اجرا می‌کنید.

دو راه برای انجام این کار وجود دارد، یکی استفاده از یک دستور حد ضرر خودکار و دیگری از طریق دستور حد ضرر روانی است.

کدام یک برای شما مناسب‌تر است؟

این قسمت سخت ماجرا است چرا که پاسخ به این سوال درون سطح انضباط شما نهفته است.

آیا استقامت روانی و خود کنترلی لازم برای پایبند بودن به دستورهای حد ضرر خود را دارید؟

در گرماگرم معامله، چیزی که معمولا معامله‌گران موفق با دیدگاه بلندمدت را از بازندگان متمایز می‌کند این است که آیا می‌توانند بی‌طرفانه از طرح‌های از پیش تعیین شده خود پیروی کنند یا خیر.

معامله‌گران، به خصوص آنهایی که بی‌تجربه‌تر هستند، هنگامی که با درد ناشی از زیان مواجه می‌‌شوند معمولا خودشان را زیر سوال می‌برند و آن بی‌طرفی را از دست می‌دهند و این افکار منفی به آنها هجوم می‌آورد که "شاید بازار به همینجا باز گردد. باید کمی بیشتر معامله را نگاه دارم و سپس قیمت در جهت مطلوب من حرکت خواهد کرد."

اگر بازار به حد ضرر شما رسیده است، دلیل شما برای معامله دیگر معتبر نیست و زمان آن رسیده که معامله را بسته و از آن خارج شوید. بدون هیچ پرسشی!

حد ضرر

به همین دلیل است که بزرگان بازار فارکس دستورات محدودکننده را بوجود آوردند. معامله‌گران جدید فارکس باید همواره از دستورات محدودکننده استفاده کنند تا به صورت خودکار از یک معامله زیان‌ده در سطوحی از پیش تعیین شده خارج شوند.

به این روش احتمال شک کردن به طرح معاملاتی خود و اشتباه کردن را از بین می‌برید. حتی نیاز نیست برای اجرای دستور پای کامپیوتر خود نشسته باشید.

چقدر عالی؟!

مسلما هر چه بیشتر معامله کرده و تجربیات بیشتری داشته باشید، خوشبختانه درک بهتری از رفتار بازار، روش‌های خود و بیشتر منضبط بودن خواهید داشت.

فقط در آن صورت استفاده از دستورهای حد ضرر روانی مجاز خواهد بود اما همچنان اکیدا استفاده از دستورات محدودکننده برای خروج از اغلب معاملات خود را توصیه می‌کنیم.

بستن معاملات به صورت دستی شما را در معرض اشتباه کردن (به خصوص در طی رویدادهای پیش‌بینی نشده) از جمله ورود به معامله در سطوح قیمت یا با اندازه پوزیشن اشتباه، قطعی برق، توالت رفتن زیاد به دلیل نوشیدن زیاد قهوه و غیره قرار می‌دهد.

معامله خود را در معرض ریسک‌های غیرضروری قرار ندهید بنابراین همیشه یک دستور محدودکننده داشته باشید تا از شما پشتیبانی کند!

به دلیل اینکه دستورهای حد ضرر ثابت نیستند و شما می‌توانید آنها را جابجا کنید، این درس را با 3 قانون به پایان خواهیم برد که هنگام استفاده از دستورهای حد ضرر باید از آنها پیروی کنید.

حد ضرر

  1. اجازه ندهید احساسات دلیل جابجا کردن دستورهای حد ضرر باشد. مانند حد ضرر اولیه خود، اصلاحات حد ضرر نیز باید قبل از ورود به معامله از پیش تعیین شده باشند. اجازه ندهید هراس و اضطراب در این امر دخیل باشد!
  2. دستور حد ضرر خود را متحرک کنید. منظور از متحرک کردن حد ضرر این است که آن را در جهت یک معامله سود‌ده حرکت دهید. این کار سودها را حفظ می‌نماید و در صورت اضافه کردن واحدهای بیشتری به پوزیشن باز خود، ریسک شما را مدیریت می‌کند.
  3. دستور حد ضرر خود را باز نکنید. بزرگ کردن حد ضرر تنها ریسک شما و مقداری که زیان خواهید کرد را افزایش می‌دهد. اگر بازار به حد ضرر برنامه‌ریزی شده شما برسد، معامله پایان می‌یابد. واقعیت را بپذیرید و به سوی فرصت بعدی حرکت کنید. افزایش حد ضرر اساسا مانند این است که اصلا حد ضرری نداشته باشید بنابراین انجام این کار به هیچ وجه معقول نیست! هرگز حد ضرر خود را باز نکنید!

درک این قوانین بسیار ساده است و باید با دقت از آنها، به خصوص از قانون سوم، پیروی نمود!

آیا می‌خواهید دوباره آن را تکرار کنیم؟

هرگز دستور حد ضرر خود را باز نکنید!

همیشه به یاد داشته باشید که از قبل معامله خود را طرح ریزی کنید و دریابید که در هر موقعیتی چه کاری را باید انجام دهید. این باعث می‌شود که دچار اضطراب نشده و کاری نکنید که بعدا از انجام آن پشیمان شوید.

شما تنها سه قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

انواع دستورات و شرایط اجرا

انواع دستورهای زیر در ترمینال تجاری IFC Markets اجرا می شوند: بازار، در حال انتظار، متصل، OCO و دستورهای فعال کننده. حالت حد ضرر متحرک به سرور وصل است یعنی اگر ترمینال مشتری به اینترنت وصل نباشد، این حالت عمل می کند.

معلومات تان را پیش از معامله بسنجید

دستور بازار (Market Order)

دستور بازار، همان دستور مشتری برای خرید یا فروش یک ابزار مالی در قیمت جاری بازار است. در این شیوه، تراکنش بلافاصله از طریق پلت فرم تجاری انجام می شود و قیمت نیز توسط کارگزار در پنجرۀ دستور بازار و یا از طریق تلفن ارائه و نمایش داده می شوند.

مشتری در پنجرۀ دستور بازار می تواند حداکثر انحراف قیمت مجاز اجرای دستور از قیمت خواسته شده را تنظیم کند. در مواقعی که تغییر قیمت شدیدی رخ دهد یا اینکه تاخیری در شبکه ایجاد شود، باز کردن یک پوزیشن معاملاتی به طرق زیر میسر است:

  • اگر قیمت جاری بازار از انحراف تعیین شده بالاتر باشد، به مشتری یک قیمت بازار جدید داده خواهد شد. در این حالت، مشتری می تواند قیمت جدید برای دستوری که باید اجرا شود را بپذیرد.
  • اگر قیمت جاری بازار درون انحراف تعیین شده باقی بماند، پوزیشن در این قیمت بازار باز خواهد شد.

دستور در حال انتظار (Pending Order)

دستور در حال انتظار، دستور مشتری برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی در قیمت متفاوت با قیمت جاری بازار است.

انواع دستورهای در حال انتظار:

  • Sell Limit - یک دستور فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار
  • Buy Limit - یک دستور خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار
  • Sell Stop - یک دستور فروش در قیمتی پایین تر از حد ضرر ثابت یا متحرک؟ قیمت جاری بازار
  • Buy Stop - یک دستور خرید در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار

هنگامی که قیمت بازار به قیمتی برسد که در دستور تنظیم شده است، دستور خرید یا فروش اجرا می شود. دستورهای "فروش حد(Sell Limit)" یا "خرید حد(Buy Limit)" در قیمت یا در یک قیمت بهتری اجرا می شوند که توسط مشتری تنظیم شده است. دستورهای "فروش ایست(Sell Stop)" یا "خرید ایست(Buy Stop)" در قیمتی اجرا می شوند که توسط مشتری تنظیم شده است مگر در مواقعی که شکاف قیمتی (Gap) رخ دهد که در آن صورت دستور ممکن است در اولین قیمتی که در بازار قابل دسترس باشد اجرا گردد.

دستورهای حد و ایست متصل (Linked Limit and Stop Orders)

دو نوع اصلی از دستورهای متصل به یک پوزیشن باز یا یک دستور در حال انتظار وجود دارند که عبارتند از "حد ضرر ثابت یا متحرک؟ توقف ضرر" و "گرفتن سود":

  • دستور "توقف ضرر" (Stop loss - S/T) به این منظور طراحی شده است که بتواند ضررهای احتمالی را متوقف کند و در قیمتی بدتر از قیمتی که پوزیشن در آن باز شده است یا قیمتی که برای اجرای دستور در حال انتظار تعیین شده است، تنظیم می شود.
  • "گرفتن سود" (Take Profit - T/P) برای بستن یک پوزیشن پس از رسیدن به حد ضرر ثابت یا متحرک؟ سطح سودی معین طراحی شده است و در قیمتی بهتر از قیمتی که پوزیشن در آن باز شده است یا قیمتی که برای اجرای دستور در حال انتظار تعیین شده است، تنظیم می شود.

هرگاه قیمت به سطحی که در یک دستور متصل "توقف ضرر" یا "گرفتن سود" تعیین شده است برسد، پوزیشن بطور خودکار بسته می شود.

دستورهای متصل "توقف ضرر" یا "گرفتن سود" پس از بسته شدن پوزیشن یا لغو دستور در حال انتظار، بطور خودبخود حذف می شوند.
دستور "گرفتن سود" در قیمت و یا در قیمتی بهتر که توسط مشتری تعیین شده است، اجرا می شود.
دستور "حد ضرر" در قیمتی که توسط مشتری تعیین شده است اجرا می شود به غیر از مواردی که شکاف قیمتی (gap) رخ می دهد که در آن صورت دستور ممکن است در اولین قیمتی که در بازار در دسترس قرار گیرد اجرا گردد.

OCO - یکی دیگری را لغو می کند (فقط در پلت فرم تجاری NetTradeX)

دستور OCO ترکیبی است از دو دستور در حال انتظار که برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی در قیمتی متفاوت با قیمت جاری بازار تنظیم می شود. اگر یکی از دو دستور اجرا شود، دستور دیگر بطور خودبخود حذف می گردد.

ضوابط و شرایط مربوط به اجرای "دستور در حال انتظار" در مورد دستورهای OCO نیز صدق پیدا می کنند.

دستور فعال شده (در پلتفرم های معاملاتی NetTradeX و MetaTrader 5)

دستور فعال شده یک دستور در حال انتظار است که هرگاه قیمت به سطح فعالسازی برسد ثبت می شود. سیاست اجرای دستور در حال انتظار برای دستورهای فعال شده نیز بکار برده می شوند. در پلتفرم MetaTrader 5 دستورهای فعال شده، Buy Stop Limit و Sell Stop Limit نامیده می شوند.

حالت Trailing Stop (حالت حد ضرر متحرک)

حالت "حد ضرر متحرک" مکانیزم جابجایی خودکار یک دستور "توقف ضرر" (S/T) متصل را طبق قانون ذیل در برمی گیرد: اگر سود یک معامله بیشتر از فاصلۀ ثابت تنظیم شده شود، دستور "توقف ضرر" به همان سطحی حرکت می کند که در آن اختلاف بین قیمت جاری بازار و قیمت دستور برابر با این فاصله است.

اگر از ابتدا دستور "توقف ضرر" (S/T) تنظیم نشده باشد، اما حالت "حد ضرر متحرک" تنظیم شده باشد، در آن صورت هرگاه سود برابر با فاصلۀ تعیین شده در حالت "حد ضرر متحرک" شود، دستور "توقف ضرر" بطور خودکار در قیمت باز شدن پوزیشن معاملاتی تنظیم می شود.

حالت "حد ضرر متحرک" در پلت فرم تجاری نت ترید ایکس (NetTradeX)، وصل به سرور است. به این ترتیب حتی اگر مشتری پلت فرم را ببندد یا اتصال آن را به اینترنت قطع کند، حالت "حد ضرر متحرک" همچنان فعال باقی خواهد ماند.

حد سود در ارزهای دیجیتال چیست؟

حد سود در ارزهای دیجیتال چیست؟

تعیین حد سود در ارزهای دیجیتال از مهم ترین کارهایی است که هر معامله گر پس از ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید انجام دهد.

تریدرها، معامله گران و تمامی افرادی که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می کنند با اصطلاحات زیادی در این فضا آشنا شده اند. یکی از پرکاربردترین اصطلاحات حد سود و ضرر در ارز دیجیتال است. حد سود و ضرر در واقع روشی برای مدیریت سرمایه در این بازار به شمار می رود. به کمک حد سود و ضرر می توانید زمان مناسب سرمایه گذاری را کشف کرده، پس از دستیابی به بالاترین سود دارایی خود را به فروش رسانده و یا از ضرر بیش از حد دارایی خود جلوگیری کنید.

قبل از خواندن این مقاله پیشنهاد می کنیم برای درک بهتر مفهوم حد ضرر ابتدا مقاله حد ضرر یا Stop-Loss در ارزهای دیجیتال را مطالعه فرمایید.

در ادامه می خواهیم بدانیم حد سود در ارزهای دیجیتال چیست؟

حد سود در ارزهای دیجیتال چیست

مفهوم حد سود در ارز دیجیتال (Take Profit)

در بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی لازم است با مفاهیم اساسی و استراتژی های معاملاتی به طور کامل آشنا باشید. در غیر این صورت به جای کسب سود متضرر خواهید شد. انتخاب زمان درست خروج از معاملات یکی از مهم ترین استراتژی های معاملاتی است که جدا از کسب سود برای حفظ اصل سرمایه باید در نظر بگیرید. این زمان توسط حد ضرر مشخص می گردد.

بر این اساس می توان گفت حد ضرر بیشتر مناسب معاملات کوتاه و یا میان مدت است. تریدرها به کمک حد ضرر قادر هستند اصل سرمایه ای که وارد معامله کردند را از ضرر نجات دهند. کافیست حد ضرری که مد نظرتان هست را در صرافی مورد نظر مشخص کنید. در این صورت به محض رسیدن قیمت دارایی شما به حدی که مشخص کرده اید، صرافی به صورت خودکار ارز شما را به فروش می رساند.

اما اصطلاح حد سود (Take Prefit) مربوط به زمانی است که پس از ورود به یک معامله، زمانی که روند معامله به روش مدنظر ما طی می شود لازم است مکانی را برای خروج از معامله در نظر بگیریم. اما محلی که برای حد سود مشخص می کنیم دقیقا جایی است که احتمال می دهیم روند معامله خلاف روندی که مد نظر ماست پیش می رود و منجر به کاهش سود ما از معامله می شود.

نکته مهم: امکان بالاتر بردن حد سود پس از پیش بینی رشد قیمت بازار وجود دارد. در این صورت شما می توانید سود بیشتری از معاملات دریافت کرده و سپس از آن خارج شوید.

حد سود در ارزهای دیجیتال

آموزش تعیین حد سود در ارز دیجیتال

در صورتی که جزو آن دسته از افرادی هستید که به صورت روزانه قیمت ها را تحلیل و بررسی می کنید، برای اینکه بیشترین سود ممکن را کسب کنید لازم است حد سود معاملات خود را مشخص نمایید. مراحل تعیین حد سود در چند گام انجام می شود. لازم است برای دستیابی به بیشترین میزان سود این مراحل را درست و به ترتیب انجام دهید.

  1. تعیین استراتژی معاملاتی برای حد ضرر
    یکی از مهم ترین و اصلی ترین کارها برای انجام معاملات این است که استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنید. این استراتژی مشخص می کند چه برنامه هایی برای فروش دارید. در این صورت شما می توانید بر اساس استراتژی معاملاتی خود حد ضرر مورد نیازتان را معین کنید.
  2. مسلط بودن به مفاهیم و ابزار تحلیل تکنیکال
    علاوه بر اینکه باید از قیمت های لحظه ای ارزهای دیجیتال مختلف نظیر ترون، بیت کوین، اتریوم و. اطلاع داشته باشید، لازم است به کمک ابزارهای مخصوص و اصول تحلیل تکنیکال وضعیت بازار را پیس بینی کرده و بر اساس آن بهترین موقعیت برای خروج از معاملات را مشخص نمایید. پس از اینکه حد سود معاملات خود را مشخص نمودید لازم است به آن پای بند بمانید.

آموزش تعیین حد سود در ارزهای دیجیتال

اصول کلی تعیین حد سود و ضرر

یکی از قوانین کلی درباره تعیین حد سود و ضرر این است که وقتی یک سطح حمایتی توسط قیمت شکسته می شود احتمال اینکه نزول بیشتری داشته باشد هم وجود دارد. در چنین حالتی بهترین نقطه حد ضرر جایی پایین تر از سطح حمایت است.

با این حال لازم است نکاتی را رعایت کنیم:

  • با وجود اینکه استراتژی معاملاتی و درصد ریسک پذیری شما در تعیین حد ضرر تاثیرگذار است، اما با این حال حد ضرر مشخص شده نباید بیش تر از 10 درصد مبلغ خرید باشد.
  • فاصله حد ضرر تا قیمت خرید نباید خیلی زیاد و یا خیلی کم باشد.
  • نوسانات عادی مانند 5 درصد دامنه نوسان یک سهم که به صورت روزانه در حال تغییر است نباید منجر به فعال شدن حد ضرر شود. به بیان دیگر فاصله حد ضرر با قیمت خرید نباید خیلی کم باشد.
  • تعیین حد ضرر برای معاملات کوتاه مدت با تعیین حد ضرر برای معاملات بلند مدت متفاوت خواهد بود.
  • لازم است متناسب با تغییر قیمت سهم حد ضرر نیز تغییر کند. زیرا کم شدن سود هم نوعی ضرر محسوب می شود. زمانی که یک ارز دیجیتال خریداری می کنید و قیمت آن دائم رو به افزایش است لازم است متناسب با افزایش قیمت آن ارز، حد ضرر خود را نیز افزایش دهید. در چنین حالتی در صورتی که ارز مورد نظر شما در روند نزولی قرار گرفت، سودی که به دست آورده اید حفظ خواهد شد. این نوع حد ضرر را که متناسب با افزایش قیمت سهم افزایش یافته، حد ضرر متحرک می گویند.
  • در صورتی که مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت آن در محدود بالاتر از مقاومت ثابت شد، لازم است حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده قرار دهید.
  • در خریدهای بلند مدت و یا میان مدت یک سهم، بهتر است حد ضرر را روی یک محدوده حمایتی معتبر معین کنید. (معمولا بین 10 تا 20 درصد پایین تر از قیمت خرید.)
  • در معاملاتی که کوتاه مدت هستند می توانید حد ضرر را روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (در صورتی که در حدود 10 درصد باشد.)
  • زمانی که دارایی شما به حد سود رسید با فروش آن، سود به دست آمده از زمان خرید این ارز را دریافت خواهید کرد.
  • تعیین حد سود بر اساس استراتژی های معاملاتی افراد و از روش های مختلف صورت می گیرد.

نکات مهم در تعیین حد سود در ارزهای دیجیتال

بیشتر بخوانید: بلاک چین چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال (Risk to Reward Ratio)

در نظر بگیرید یک ارز دیجیتال با قیمت 1000 تومان می خریم. حد ضرر آن را روی مبلغ 900 تومان و حد سود آن را روی 1200 تومان می گذاریم. در این صورت نسبت حد ضرر به حد سود ما یک به دو است. به این مفهوم که یا از این معامله 100 تومان ضرر می کنیم و یا 200 تومان سود می کنیم. به این رویداد اصطلاحا می گویند نسبت ریسک به ریوارد. در یک معامله حداقل نسبت ریسک به ریوارد باید یک به یک باشد. در اینجا یک به دو است. معاملات با نسبت ریسک به ریوارد یک به دو، یک به سه و بالاتر سود قطعا مطلوب تر هستند. بهتر است به معاملاتی که نسبت ریسک به ریوارد آنها کمتر از یک به یک است ورود نکنید.

نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال

یکی از مهم ترین کارهایی که پس از ورود به بازارهای مالی لازم است انجام دهید مشخص کردن حد سود و ضرر آن است. اکثر معامله گران معمولا زمان مناسب برای ورود به معاملات را پیدا می کنند اما به زمان مناسب خروج از معاملات اهمیتی نمی دهند. همانطور که می دانید نوسان قیمت ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. بنابراین در کنار مشخص نمودن حد ضرر، تعیین حد سود به شما در کسب سود بهتر در معاملات کمک زیادی خواهد کرد. حد سود در واقع نقطه ای است که تریدر بر اساس تحلیل های خود مشخص کرده بیشترین سود را از ارز مورد نظر دریافت کرده و از معامله خارج می شود. شما می توانید از طریق تحلیل تکنیکال حد سود و ضرر را مشخص نمایید.

هنر کم کردن ضرر

احتمالاً شما هم وقتی کار جدیدی را آغاز کرده و نسبت به آن هیجان و اشتیاق زیادی دارید، از خودتان می‌پرسید که چطور می‌توان از ضرر پیشگیری کرد. حالا یک سرمایه گذار تازه کار را تصور کنید که قرار است اولین معامله خودش را انجام بدهد. چنین شخصی چه افکار و رویاهایی در سر دارد؟

بدون شک این شخص تمایل دارد که از همان اولین معامله به سود برسد، ترجیحاً یک سود عظیم.

نگرش درست

واکنش طبیعی یک معامله گر تازه کار این است که سعی می‌کند همه پوزیشن‌های برنده را خیلی سریع بفروشد تا سودش را حفظ کند. همزمان این افراد سعی می‌کنند پوزیشن‌های شکست خورده را حفظ کنند به این امید که هم از خسارت پیشگیری کنند و هم قیمت کوین‌های آنها بالاخره افزایش پیدا کند. اما چنین رویکردی کاملاً اشتباه است.

در حوزه ارزهای دیجیتال در رابطه با چنین شرایطی گفته می‌شود که باید پوزیشن‌های برنده را برای مدتی بیشتر حفظ کرده و بازنده‌ها را سریع فروخت.

بنابراین باید توجه داشته باشید که حوزه معاملات، بخصوص معاملات ارزهای دیجیتال حوزه ای است که معمولاً در آن غرایز معمولی و ابتدایی چندان سازنده نیستند.

پس سعی کنید باهوش تر عمل کرده و استراتژی معاملاتی خودتان را طوری تنظیم کنید تا در یک بازه زمانی طولانی تر سود کنید و فقط به دنبال کسب سود از یک معامله واحد نباشید.

معاملات ارزهای دیجیتال را مثل هر کار و حرفه دیگری در نظر بگیرید. انجام این معاملات یک کار زمانبر و پراسترس است که ممکن است یاد گرفتن آن سالها برای شما زمان ببرد. ممکن است سود کنید اما از طرفی احتمال زیان هم وجود دارد. این یک واقعیت است و به همین دلیل توصیه می‌شود حداقل در سال اول پولی که خرج زندگی شماست را وارد این کار نکنید. معمولاً استفاده از 2 درصد سرمایه برای این کار توصیه می‌شود.

شاید در فضای آنلاین داستان اشخاصی را بشنوید که حد ضرر ثابت یا متحرک؟ یک شبه ثروتمند شدند بخصوص در سال 2017 اما باید توجه داشته باشید اشخاصی هم بودند که بعد از محو شدن این شور و اشتیاق ضرر زیادی را تجربه کردند که البته این اشخاص معمولاً داستان شکست خودشان را بازگو نمی‌کنند.

بنابراین معاملات ارزهای دیجیتال هم یک روی تاریک دارد. همچنین در این فرایند کاملاً تنها هستید، هر روز باید به تنهایی جلوی یک صفحه نمایش بنشینید و معمولاً نمی‌توانید داستان شکست‌های خودتان را با سایر اعضای خانواده در میان بگذارید.

بنابراین خودتان را از نظر روحی و روانی آماده کنید تا این فرایند را به تنهایی طی کنید، کار را با ایجاد یک برنامه ریزی برای معامله شروع کنید، درباره برخی ابزارهای تکنیکی اطلاعات کسب کنید و همیشه استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی در دست داشته باشید.

یک برنامه معاملاتی داشته باشید و آن را دنبال کنید

دلیل اینکه باید یک برنامه معامله داشته باشید، دقیقاً همین کم کردن ضرر است. گاهی اوقات حس می‌کنید باید یک معامله خاص را بسته یا یک سفارش خاص را باز کنید. هوا خوب است، احساس خوش شانسی و خوشبختی می‌کنید، معاملات شما رو به بالا و صعودی هستند.

اما به خاطر داشته باشید که بهتر است از معاملاتی که در برنامه شما نیستند، پرهیز کنید. این استراتژی می‌تواند باعث شود از قرار گرفتن تحت تاثیر احساسات پیشگیری کنید.

برنامه معاملات خودتان را مطابق با سبک معامله و سایز اکانتتان تنظیم کنید تا متوجه باشید که اگر معامله طبق میل شما پیش نرفت، چه موقع باید از آن خارج شوید.

هدف این رویکرد کاملاً مشخص و ساده است با پیروی از این رویکرد وقتی روند بازار به نفع شماست فرصت کافی برای فکر کردن را دارید و وقتی شرایط شروع به تغییر بر خلاف میل شما کرد، می‌توانید سریع از معامله خارج شوید. به این ترتیب فرصت بیشتری برای پیدا کردن سایر موقعیت‌ها خواهید داشت.

وقتی در حال ترسیم طرح معاملاتی خودتان هستید توجه داشته باشید که نقاط ورود و خروجی که از قبل آنها را مشخص کرده اید در تعیین سطح حرکت صعودی یا نزولی برای شما مهم هستند. این موضوع ما را به این سوال می‌رساند که چقدر آمادگی ریسک کردن را دارید.

طرحی که شما با دقت و در آرامش خاطر روی کاغذ نوشته باشید، کمک می‌کند تا وقتی احساسات بر شما غلبه کرد بتوانید بهتر تصمیم گیری کنید که البته در فرایند معامله ارزهای دیجیتال معمولاً چنین احساساتی زیاد بروز می‌کنند.

استفاده از حد ضرر و حد ضرر متحرک

می توانید در سایر مطالب سایت درباره حد ضرر (یا حد توقف ضرر) و حد ضرر متحرک اطلاعات کسب کنید. اما در مجموع با استفاده از این قابلیت می‌توانید هر زمان که قیمت کوین‌ها به یک سطح خاص رسید، از معامله خارج شوید.

فرض کنیم که شما می‌توانید 50 دلار برای اتریوم که در حال حاضر 189 دلار قیمت دارد ریسک کنید. این یعنی باید حد ضرر خودتان را روی 139 دلار تنظیم کنید. وقتی قیمت کوین به این حد رسید، سفارش شما به صورت خودکار بسته شده و باعث به حداقل رسیدن سطح ضرر می‌شود.

اما اگر قیمت این کوین به 240 دلار برسد و بعد دوباره به 190 دلار سقوط کند، چطور؟ با استفاده از حد ضرر سفارش شما بسته نمی‌شود تا وقتی که سطح قیمت به 139 دلار برسد.

اما در صورت استفاده از حد ضرر متحرک می‌توانید مدیریت ریسک را به نحوی انعطاف پذیرتر انجام دهیم. فرض کنیم که شما با قیمت 189 دلار اتر می‌خرید.

وقتی حد ضرر را روی حد ضرر ثابت یا متحرک؟ 50 دلار تنظیم می‌کنید، اگر قیمت‌ها کاهش پیدا کند در حد 139 دلار از معامله خارج می‌شوید اما اگر ناگهان قیمت بیشتر شود، مثلاً به 190 دلار برسد، باز هم می‌توانید از معامله خارج شوید.

حد توقف متحرک، هر زمان قیمت یک دارایی به یک رکورد صعودی جدید برسد دوباره محاسبه خواهد شد.

در مجموع حد توقف متحرک و حد توقف معمولی جزء مهم ترین المان‌های مدیریت ریسک هستند اما دو نکته دیگر را هم به شما آموزش می‌دهند یعنی نسبت ریسک به سود و اینکه چقدر در ارزیابی و پیش بینی حرکات بازار مهارت دارید.

استفاده از روش‌های مدیریت ریسک مناسب

همانطور که احتمالاً با توجه به بخش قبلی حدس می‌زنید، ابزارهای مختلفی هستند که می‌توانند به شما برای محاسبه ریسک موجود در فرایند معامله کمک کنند.

اما این بحث را با اهداف خودتان شروع می‌کنیم. هدف شما کاملاً ساده است. یک معامله نباید تاثیر عمده ای بر موجودی حساب شما داشته باشد حتی اگر این اثر مثبت باشد – معامله گران موفق، بازدهی پایدار و ثابت دارند.

به این دلیل که این معامله گران اهدافی واقع گرایانه داشته و استراتژی محافظه کارانه خودشان را حفظ می‌کنند که شامل چند نکته است.

اول این که باید در راستای روند بازار معامله کنید. دوم اینکه وقتی شواهدی واضح از بد بودن یک معامله به دست آورید، باید خیلی سریع از معامله خارج شوید. شاید پیروی از این نکته سخت به نظر برسد چون معمولاً انسان‌ها بیشتر تمایل به این طرز فکر دارند که شرایط بهتر خواهد شد نه بدتر.

همچنین بهتر است از اجرای معاملات مارجین خودداری کنید و به دنبال ارزهایی باشید که پایه‌هایی قوی دارند. بعلاوه، می‌توانید سایز پوزیشن خودتان را کاهش داده و از هر کوین درصد کمتری تهیه کنید. این بحث ما را به نکته بعدی یعنی تنوع بخشی به پورتفولیو می‌رساند.

می توانید با اضافه کردن ارزهایی که همبستگی کمی با یکدیگر دارند، از ریسک دوری کنید. به عنوان مثال آلت کوین‌های جدید را با کوین‌های باثبات ترکیب کنید و کمی بیت‌کوین و پروژه فورک شده به آن اضافه کنید. تنوع بخشی بر اساس نرخ رشد، ارزش بازار و میزان رشد و بلوغ دارایی مورد نظر را هم فراموش نکنید.

علاوه بر این، می‌توانید با استفاده از تکنیکی به نام نسبت سود به ضرر پتانسیل سودتان را ارزیابی کنید. در ادامه محبوب ترین راه‌های استفاده از این تکنیک را بررسی می‌کنیم.

استاندارد طلایی

همه وبسایت‌ها و کتاب‌های حوزه معاملات نسبت ضرر به سود طلایی را 1 به 3 اعلام می‌کنند یعنی باید سودی که از هر معامله به دست می‌آورید 3 برابر ضرر باشد. در ادامه نگاهی به طرز کار این روش در عمل خواهیم داشت.

تفاوت قیمت بین نقطه ورود به معامله و حد ضرر، ریسک شما را مشخص می‌کند.

اگر استراتژی long را داشته باشید، بیت کوین را به قیمت 8 هزار دلار بخرید و حد ضرر را روی 7800 دلار تنظیم کنید، در این صورت ریسک معامله شما 200 دلار است (8 هزار دلار منهای 7800 دلار). فرض کنیم که مبلغ نهایی مورد نظر شما 9 هزار دلار است یعنی پتانسیل سود شما هزار دلار است (9 هزار منهای هزار دلار).

در این حالت نسبت ضرر به سود شما 200 به 1000 یا 1 به 5 است که مطابق با استاندارد طلایی 1 به 3 نیست.

حالا سعی می‌کنیم شرایط را متناسب با استاندارد طلایی تنظیم کنیم. باز هم شما در سطح 8 هزار دلار وارد معامله می‌شوید اما حد ضرر را روی 7700 دلار تنظیم می‌کنید. به این ترتیب ریسک ما به 300 دلار افزایش می‌یابد. بعلاوه ما سطح هدف مورد نظر را روی 8900 دلار تنظیم کردیم یعنی سود ما حدود 900 دلار است.

با محاسبه نسبت ضرر به سود به اعداد 300 به 900 می‌رسیم که معادل با 1 به 3 است.

رویکرد کسری (درصدی)

نسبت‌های 1 به 2، 1 به 3 و سایر نسبت‌هایی از این دست تنها روش محاسبه نسبت ضرر به سود نیستند.

می توانید از یک روش دیگر هم استفاده کنید که اگر نسبت حاصل بیشتر از 1 بود، ریسک شما بیشتر از پتانسیل سود است. اگر نسبت کمتر از 1 بود، در این صورت پتانسیل سود بیشتر از ریسک است.

مثال قبلی را در نظر بگیرید. ما با قیمت 8 هزار دلار وارد معامله شدیم و حد ضرر را روی 7700 دلار تنظیم کردیم و قیمت هدف ما 8900 دلار است.

با روش کسری باید ضرر را به سود تقسیم کنید که در اینجا 300 به 900 است و ما را به عدد 0.3 می‌رساند که کوچکتر از 1 است در نتیجه پتانسیل سود ما بیشتر از ضرر است.

ابزارهای تصویری

علاوه بر معیارهای قبلی می‌توانید از ابزارهای تصویری که مدت‌ها قبل برای راحتی هر چه بیشتر طراحی شده بودند استفاده کنید.

نمودار و جدول زیر اعداد حد ضرر ثابت یا متحرک؟ حد ضرر ثابت یا متحرک؟ را نشان می‌دهند تا هر بار که وارد یک معامله می‌شوید نیاز به محاسبه نسبت ضرر به سود نداشته باشید.

جهت استفاده از این نمودار باید محاسبات را از یک دیدگاه متفاوت انجام دهید. باز هم مثال قبلی را در نظر بگیرید که استراتژی long را روی بیت‌کوین دنبال می‌کنید.

ما با قیمت 8 هزار دلار وارد معامله شدیم و نرخ هدف ما 8900 دلار و حد ضرر 700 دلار است بنابراین باز هم ریسک ما همیشه 300 دلار و سود 900 دلار است. این بار باید سود را به ضرر تقسیم کنیم که حاصل 3 می‌شود.

اگر به این نمودار نگاه کنید، متوجه می‌شوید که با نسبت ضرر به سود 3، پیش بینی شما فقط باید 10 درصد مواقع درست باشد. در واقع می‌توانید 90 درصد مواقع ضرر کنید اما در نهایت باز هم سود خودتان را حفظ کنید.

می توانید از سایر ابزارهای تصویری هم استفاده کنید که در مجموع معنا و مفهوم مشابهی دارند.

وقتی با این مفاهیم آشنا شوید کارتان بسیار ساده تر خواهد شد. به عبارت دیگر متوجه می‌شوید که لازم نیست همیشه سود کنید. حتی اگر 10 درصد معاملات به نفع شما باشد، باز هم به سود می‌رسید.

اما مراقب باشید که همیشه از یک استراتژی استفاده نکنید. بهتر است برای هر استراتژی نسبت ضرر به سود را مجدد محاسبه کنید.

در مجموع همه این روش‌ها جزئی از یک رویکرد کلی هستند اما دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال برای ارزیابی ضرر مهم تر هستند.

در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال

این دقیقاً همان بخشی است که ممکن است برای یاد گرفتن نحوه پیاده سازی آن نیاز به صرف زمان زیادی داشته باشید اما یک معامله گر مجرب همیشه ملزم به استفاده از این ابزار است.

در تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای مختلف زیادی هستند که به شما کمک می‌کنند تشخیص بدهید چه موقع باید وارد یک معامله شده و چه موقع از آن خارج شوید از جمله MACD، میانگین متحرک ساده، parabolic SAR که توضیح هر کدام از آنها نیاز به یک مقاله مفصل دارد.

هدف ما در این مطلب روشن کردن این نکته است که خیلی از معامله گران مجرب چندین اندیکاتور مفید را با هم ترکیب می‌کنند. این نمودارها مثلاً سیگنال‌های فروش را برای شما مشخص کرده و نشان می‌دهند کی باید از معامله خارج شوید. برای استفاده از این ابزارها باید به خوبی با آنها آشنا شوید.

در نظر گرفتن تحلیل بنیادی

این سوال که باید از تحلیل بنیادی استفاده شود یا خیر همیشه یکی از بحث‌های داغ جامعه معاملاتی بوده اما آیا استفاده از این روش در معاملات کریپتو مناسب است؟

در رابطه با این تحلیل‌ها باید به چند نکته توجه داشته باشید. برای ارزیابی عملکرد یک کوین، معامله گرانی که قصد استفاده از تکنیک‌های بنیادی را دارند باید محیط اقتصادی آن را در نظر بگیرند مثل عملکرد مالی پروژه، چالش‌ها و بیزنس مدل آن.

به عنوان مثال چند گروه از کوین‌های نسل جدید مثل گرام تلگرام جزء این گروه هستند. می‌توانید در اینترنت اطلاعات مربوط به درآمد شرکت، آمار کاربران و سرمایه جذب حد ضرر ثابت یا متحرک؟ شده از طریق ICO را کسب کنید.

در رابطه با کوین‌های موجود می‌توانید در CoinMarketCap به بررسی پرداخته و ارزش بازار، حجم معاملات و موجودی در گردش آن را ارزیابی کرده و پتانسیل سرمایه گذاری آن را مشخص کنید.

از آنجایی که تحلیل بنیادی مبتنی بر تحلیل عمیق صنعت، اقتصاد و خود کمپانی است، ممکن است پیاده سازی آن در بازار کریپتو کار ساده ای نباشد چون این بازار کاملاً جوان است و همه پروژه‌ها لزوماً شفاف نیستند.

بهترین روش این است که هر جا ممکن بود از تحلیل بنیادی استفاده کرده و آن را با تحلیل تکنیکال ترکیب کنید.

نکات کلیدی

شاید حالا به این نتیجه رسیده باشید که پروسه معامله ارزهای دیجیتال خیلی طولانی است که قطعاً همینطور است. لیست نکاتی که باید در نظر باشید، عبارتند از:

معامله را مثل کار و حرفه خودتان در نظر بگیرید، شما راهی طولانی از آزمایشات مختلف و مشکلات گوناگون خواهید داشت. همچنین طرح و برنامه معاملاتی خودتان را مشخص کنید تا در شرایط پرهیاهو از قرار گرفتن تحت احساسات پیشگیری کنید.

استفاده از حد ضرر و حد ضرر متحرک را فراموش نکنید که به تدریج نحوه اعمال ابزارهای مدیریتی در فرایند معاملاتی را به شما آموزش می‌دهند.

مدیریت مناسب ریسک موضوعی است که خود شامل چند نکته می‌شود و یکی از حد ضرر ثابت یا متحرک؟ این نکات تنوع بخشی به پورتفولیو است.

در نهایت، سعی کنید هر جا ممکن بود از تحلیل بنیادی استفاده کرده و همیشه تحلیل تکنیکال را در نظر داشته باشید. اگر قرار است معاملات ارزهای دیجیتال را به صورت جدی پیگیری کنید، کسب اطلاعات کامل درباره تحلیل تکنیکال را فراموش نکنید.

در مجموع حتی هنگام استفاده از همه این ابزارها قرار نیست همیشه پیروز باشید و این مسئله کاملاً طبیعی است.

همیشه آماده کنترل کردن احساساتتان در صورت ضرر باشید چون نمی‌توانید مانع ضرر شوید و تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که بیشترین تلاش خودتان را برای حداقل کردن سطح ضرر انجام دهید.

[مهم] مبانی مدیریت سرمایه

حامد ریحانی - توییتر

مطالب را با يك جمله مبهم آغاز مي كنیم كه مي خواهیم درستي آن را ثابت كنیم :

معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دهید، اگر اين شیوه را پیش بگیريد و مديريت سرمایه را همراه آن كنید حتی اگر معاملات شما تصادفی باشند باز هم برايند شما مثبت خواهد بود.

در ادامه شما را به مطالعه 20 درس مبانی مدیریت سرمایه ارائه شده توسط یک دوست قدیمی جناب آقای حمید رضا حصارکی دعوت می کنم:

حامد ریحانی - توییتر

درس اول: امید رياضی

درس اول درک مفهوم امید رياضی می باشد كه بدون درک آن نمی توان در اين بازار موفق بود. امید رياضی به ما می گويد نیازی نیست كه همه معاملات شما و حتی نصف بیشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانید سود كنید، و شايد همه سود شما از ۵ درصد معاملات موفق شما بدست آيد.

فرمول امید رياضی:

Mathematical Expectancy = [ 1 + (W/L) ] * P - 1

در اينجا W متوسط سود شما در هر معامله و L متوسط ضرر شما در هر معامله می باشد و P ( به درصد ) احتمال برد سیستم شما در معاملات است. يعنی اگر احتمال برنده بودن سیستم شما ٢٠ درصد باشد و میانگین سود شما در هر معامله ١٠ دلار باشد و میانگین ضرر شما در هر معامله ۵ دلار باشد امید رياضی سیستم شما منفی ٠٫۴ می باشد.

امید رياضی يک سیستم سود ده بايد از صفر بیشتر باشد. برای اين منظور يا بايد احتمال برد سیستم را افزايش داد، يا متوسط سود در هر معامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در هر معامله كاهش يابد.

برای اينكه بتوانیم امید رياضی يک سیستم را بدست آوريم می بايست يک مجموعه از معاملات آن سیستم كه حداقل ١٠٠ معامله را داشته باشد انتخاب كنیم و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دهیم.

برای بدست آوردن احتمال برد سیستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد كل معاملات تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط سود بايد میزان سود كسب شده از پوزيشن های سودده را بر تعداد پوزيشن های سودده تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط ضرر بايد میزان ضرر كسب شده از پوزيشن های ضررده را بر تعداد پوزيشن های ضررده تقسیم كنیم.

حامد ریحانی - توییتر

درس دوم : نسبت اهرمی نامتقارن

در اين درس با مفهوم نسبت اهرمی نامتقارن آشنا می شويم. اين نسبت به ما می گويد که اگر چه مقدار ضرر بدهیم، می بايست چه مقدار سود كنیم تا آن ضرر جبران شود. در اينجا به اين موضوع پی خواهیم برد كه هر چه بیشتر ضرر كنیم جبران كردن آن مشكل تر و شايد غیر ممكن شود.

فرمول نسبت اهرمی نامتقارن :

Asymmetrical Leverage % = [ 1 / (1 - L %) ] - 1

در اينجا L درصد ضرر از سرمايه اولیه می باشد، مثلا اگر ٢۵ درصد ( ٠٫٢۵ ) ضرر كنیم نیاز به ٣٣ درصد سود (بر اساس سرمایه باقی مانده) برای جبران داريم و اگر ۵٠ درصد ضرر كنیم نیاز به ١٠٠ درصد سود و اگر ٩٠ درصد ضرر دهیم نیاز به ٩٠٠ درصد سود داريم.

همواره بايد بر روی ضررهای خود كنترل داشته باشیم و به آنها تا جایی اجازه رشد دهیم كه سیستم معاملاتی ما توانایی جبران آن را به راحتی داشته باشد. حال اينكه از كجا بفهمیم سیستم ما چقدر توانایی جبران دارد بايد نرخ سوددهی سیستم خود را همواره حساب كنیم و ببینیم در هر معامله معمولا انتظار چند درصد سود را داريم و همینطور انتظار چند درصد ضرر در معامله محتمل است.

حامد ریحانی - توییتر

درس سوم : ضريب سودآوری

در اين درس با ضريب سودآوری آشنا می شويم. ضريب سودآوری معیاری است كه می توانیم روند سود دهی سیستم خود را ارزيابی كنیم، اين عدد می بايست همواره بزرگتر از ١ باشد.

فرمول محاسبه ضريب سودآوری :

Profit Factor = Gross Win / Gross Loss

در اينجا منظور از Gross Win سود ناخالص يا همان مجموع سود تمامی پوزيشن های سودده و Gross Loss ضرر ناخالص يا همان مجموع ضرر تمامی پوزيشن های ضررده می باشد.

پس بايد دقت داشته باشیم كه همواره مجموع سودهايمان بايد از مجموع ضررهايمان بیشتر باشد تا بتوانیم اين ضريب را بیشتر از يک نگاه داريم.

حامد ریحانی - توییتر

درس چهارم : تفاوت شرط بندی و گمانه زنی در معاملات

همانطور که می دانیم شرط بندی، قمار محسوب می شود و كاری ناپسند میباشد لذا بايد تفاوت آن را با گمانه زنی (تجارت صحیح ) درک كنیم تا بتوانیم به درک عمیق تری نسبت به ريسک در اين بازار برسیم. بین شرط بندی و گمانه زنی دو تفاوت اساسی وجود دارد:

1- شرط بندی ريسک غیر منطقی بوجود می آورد ولی در گمانه زنی ريسک ذاتی موجود توزيع می شود.

2- در شرط بندی علم آمار و احتمال ناديده گرفته می شود ولی در گمانه زنی از امتیاز اين علم استفاده می شود.

برای مثال يک قمارباز فكر می كند اگر چندين شكست پیاپی داشته باشد در دفعات بعد شانس برد او افزايش می يابد لذا ريسک خود را بیشتر می كند (تفاوت 1) ، در صورتی كه اين كار خطاست و ريسک هر معامله مستقل از معامله قبل است پس در اينجا علم آمار و احتمال توسط قمارباز ناديده انگاشته شده است (تفاوت 2)

حامد ریحانی - توییتر

درس پنجم : مفهوم دقیق مديريت سرمایه

مفهوم دقیق مديريت سرمايه محدود به اين تعريف است كه چه مقدار از حساب بايد در معامله آتی ريسک شود.

انتظارات ديگری كه از مديريت سرمايه داريم از قبیل اينكه چه موقع از پوزيشن سود ده و يا ضرر ده خارج شويم و كی به حجم معامله فعلی بیافزائیم يا آنرا كاهش دهیم و كجا وارد معامله شويم يا نشويم جزو ضمائم و فرعیات مديريت سرمايه می باشند.

حامد ریحانی - توییتر

درس ششم : تحلیل مونته كارلو

در اين درس با تحلیل مونته كارلو آشنا می شويم تا بتوانیم روش معاملاتی خودمان را به صورت صحیح تست نمائیم و از نتايج تست با اطمینان بالایی استفاده كنیم. تحلیل مونته كارلو يک تکنیک محاسباتی است كه داده های آماری يک مدل را با دقت قابل اطمینانی شبیه سازی می كند.

در اين تحلیل معمولا هر پارامتر هزار بار با نمونه های متفاوتی از داده های آماری تست می شود و نتیجه ٩۵ درصد از اين هزار بار برای پارامتر مورد نظر لحاظ می شود.

مثلا اگر بخواهیم تاثیر ريسک ١٠ درصدی ثابت در هر معامله را در يک لیست ١٠٠ تایی از معاملات بررسی كنیم، هزار لیست مجزای ١٠٠ تایی از لیست اولیه بوجود می آوريم كه در آنها اعضای لیست به صورت تصادفی چیده شده اند، آنگاه تاثیر ريسک ١٠ درصدی را در هر لیست يادداشت می كنیم، اگر در ٩۵ درصد مواقع به ازای آن ريسک ١٠ درصدی نتیجه نهايی معاملات ۶٠ درصد زيان را به همراه آورد پس با اطمینان ٩۵ درصد در آينده نیز چنین خواهد شد.

در مثال فوق لیست ١٠٠ تایی داده های آماری ما و ريسک ١٠ درصدی ثابت پارامتر مورد بررسی ما می باشد. در تحلیل مونته كارلو از داده هایی استفاده می شود كه بوقوع پیوسته اند، يعنی نتايج بک تست يا فوروارد تست گذشته، بنابراين نقاط ورود و خروج در هر معامله مشخص می باشد.

مطمئنا برای شبیه سازی تحلیل مونته كارلو می بايست برنامه نوشت و از ماشین استفاده نمود، در همین جا از دوستان برنامه نويس علاقمند دعوت می كنم برای راحتی دوستان تحلیل مونته كارلو را فقط برای پارامتر ريسک كد كنند، يعنی در برنامه جایی برای ثبت داده های آماری (ورود و خروج از معامله)، جایی برای ثبت مقدار اولیه حساب، جایی برای ثبت مقدار ريسک در هر معامله تعبیه كنند و وقتی کلید شبیه سازی زده می شود برنامه بگويد در ٩۵ درصد از تست ها نتیجه چه می شود.

حامد ریحانی - توییتر

درس هفتم : تعیین اندازه حجم معامله

معامله با اهرم یا لوریج 100 در حساب با سرمایه هزار دلار يک اشتباه بزرگ می باشد، زيرا با چند ضرر متوالی بايد با حساب خداحافظی نمود، همین طور معامله بدون استفاده از اهرم در يک حساب ١٠٠ هزار دلاری باز هم اشتباه است زيرا مقدار بیشتر مارجین و سرمایه بی مصرف مانده است و در نهايت پرفورمنس را كاهش می دهد.

نقش كلیدی مديريت سرمايه تعیین دقیق حجم معامله می باشد تا كارائی حساب افزايش يابد.

روش های مطرح شده متفاوتی برای تعیین حجم وجود دارند كه به دو دسته كلی تقسیم بندی می شوند: 1- روش های مارتینگل 2- روش های آنتی مارتینگل

در روش های مارتینگل با افزايش ضرر به حجم معاملات افزوده می شود تا از يک برگشت سريع و كوتاه استفاده شود و همه ضررها پوشش داده شود، اين روش ها پايه علمی ندارند و در همه جا کاربرد ندارند و از نظر مديريت سرمايه صحیح مردود می باشند و فقط يک نوع خاص آن تحت عنوان "میانگین هزينه" می تواند مورد استفاده قرار گیرد. منظور از میانگین هزينه اين مي باشد كه حجم معامله طوری توزيع شود كه ریسک نهایی بیشتر از ريسک اولیه ای كه برای پوزيشن در نظر گرفته ايم نشود، در اين صورت می توان با فاصله هایی كه پوزيشن در ضرر رفته به حجم افزود، مثلا اگر برای پوزيشن با اهرم مناسب می توانیم در همان ابتدا 0.3 بیتکوین در نظر بگیريم و ريسک ما طوری است كه می توانیم استاپ 600 دلاری را برای آن تحمل كنیم، در ابتدا یک سوم از آن را استفاده می كنیم و 0.1 بیتکوین ورود می کنیم و اگر 300 دلار در ضرر رفتیم باز 0.1 ديگر ورود می كنیم و هیچ گاه برای پوزيشن مورد نظر از 0.3 بیتکوین بالاتر نمی رويم.

در روش های آنتی مارتینگل سودها به صورت تصاعد هندسی افزايش می يابند، همین طور ضررها به صورت تصاعد هندسی كم میشوند، مهمترين ويژگی اين روش ها بكار بردن آنها در يک سیستم با امید رياضی مثبت می باشد و در غیر اين صورت نمی توان از آنها انتظار معجزه داشت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.