تقاطع خط RSI و خط میانی

خطوط افقی روی اسیلاتورها در سطوح 30 و 70 ترسیم میشوند. پیش از این متوجه شدیم که حرکت RSI به زیر عدد 30 یک اخطار جدی برای ورود بازار به منطقه فروش‌های افراطی می باشد. در چنین حالتی معامله‌گران منتظر وقوع کف میباشند و روند قیمت را برای مشاهده سیگنال خرید تعقیب میکنند. آنها زمانی که اسیلاتور عدد زیر 30 را نشان میدهد با دقت بیشتری عمل میکنند. خلیی از حالتهای واگرایی و یا کف‌های دوقلو ممکن است در حالتی که اسیلاتور حالت فروش هیجانی را نشان میدهد رخ بدهد. تقاطع RSI با عدد 30 نقطه ای است که برای خیلی از معامله‌گران اثبات چرخش بازار است و انتظار شروع روند صعودی را دارند.

فیلترهای محبوب

فیلتر طلایی بازگشت قدرتمند، نمادهایی که مستعد رشد هستند را در انتهای روند نزولی شناسایی میکند. فاکتورهای این فیلتر قدرتمند عبارتند از ورود پول هوشمند، الگوی کندلی پوشا صعودی، حجم مشکوک، حمایت کوتاه مدت و میان مدت حقوقی و اصلاح ۵۰ تا ۹۰ درصدی نماد از مقاومت سه ماهه

نمادهایی که در تمام طول روز صف خرید بوده اند و تقاضای شدید برای آنها وجود دارد و مناسب سر خطی خرید هستند.

نمادهایی که در آخرین روز معاملاتی ورود پول هوشمند داشته اند و برآیند معاملات حقوقی در جهت خرید و حمایت از سهم بوده است و یک الگوی کندلی ماروبوزو صعودی را ساخته اند (حرکت قیمت به سمت بالا). همچنین حجم معاملات امروزشان بیشتر از حجم مبنا بوده است و دیروز حجم مشکوک ۲۱ روزه داشته اند.

نمادهایی که اندیکاتور RSI و MFI در منطقه اشباع خرید قرار دارند و حقوقی ها در حال فروش هستند. همچنین وضعیت عرضه و تقاضای نماد متعادل است و یا عرضه بر تقاضا غلبه دارد. مقدار RSI و MFI بین مقدار 80 و 100 + درصد فروش حقوقی بیشتر از روز قبل

نمادهایی که روی حمایت RSI قرار دارند و مورد حمایت حقوقی در ۱۰، ۳۰ و ۱۰۰ روز گذشته هستند. همچنین حداقل ۵۰ درصد نسبت به مقاومت یک ساله اصلاح کرده اند. ضمنا نمادهایی که در شش ماه گذشته عرضه شده اند از فیلتر حذف شده اند.

هشدار خرید اندیکاتور استوکاستیک Stochastic و اشباع فروش RSI و نیز ورود پول هوشمند در نظر گرفته شده است. ضمنا مرتب سازی نتیجه فیلتر بر اساس شاخص پول هوشمند 10 روزه تنظیم شده است.

نمادهایی که - سهام یا حق تقدم هستند. - در یک محدوده حمایتی قوی هستند. - قبلا از همین حدود سابقه بازگشت داشته اند. - نشانه های بازگشت و شروع یک روند صعودی را طی معاملات آخرین روز معاملاتی از خود نشان داده اند. - فاکتورهای بنیادی مورد نظر ما را داشته اند.

نمادهایی که حداقل دو درصد بالاتر از قیمت پایانی در حال معامله هستند و بیشتر از نصف حجم مبنا معامله شده اند.

نمادهایی که در روز جاری معاملاتی توسط اندیکاتورهای استوکستیک (Stochastic) و اندیکاتور Aroon (آرون) سیگنال خریدشان صادر شده است و همچنین ورود پول هوشمند داشته اند.

این فیلتر توسط ترکیب Parabolic SAR & RSI روندهای صعودی کوتاه مدت و بلند مدت را تشخیص می دهد. در بورس تهران که بازار یک طرفه است این فیلتر فقط در تشخیص روند صعودی می‌تواند کارایی داشته باشد.. شرط اول: زمانی نخستین شرط ورود برقرار می‌‌گردد که قیمت از پایین به بالا با پارابولیک سار تقاطع ایجاد کند. شرط دوم: دومین اندیکاتوری که در این استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد RSI نام دارد. در این شرط مقدار RSI باید بزرگتر از ۳۰ باشد یا به عبارتی دیگر از ناحیه اشباع فروش خارج شده باشد. شرط سوم : مقدار RSI روز قبل بیشتر از 2 روز قبل باشد.

در این فیلتر ورود پول هوشمند به صورت 4 روز متوالی ملاک قرار گرفته که در حال حاضر حجم معاملاتشان بیشتر از میانگین ۵ روزه بوده است . مقدار CCI دیروز بیشتر از 2 روز قبل در نظر گرفته شده است. همچنین برای صحت شروع روند صعودی مقادیر اندیکاتور RSI و MFI امروز نیز بیشتر از روز قبل تنظیم شده است.

نمادهایی که در فاصله مثبت ۵ درصد تا منفی ۵ درصد حمایت شش ماهه قرار دارند. طی ۳ روز معاملاتی گذشته افزایش حجم معاملات را تجربه کرده اند و حقوقی در بازه های زمانی ۳ و ۱۰ روز گذشته در حال خرید و حمایت از سهم بوده است.

این فیتر، افزایش RSI را در محدوده اشباع فروش بررسی میکند و نمادهایی که نشانه های رشد داشته باشند را شناسایی میکند و هشدار خرید برای آنها صادر میکند.

حجم مشکوک در انتهای روند صعودی به معنای هشدار تغییر روند و شروع یک روند نزولی است.

نمادهایی که در بازه منفی در حال معامله هستند و مورد حمایت حقیقی و حقوقی در کوتاه مدت و بلند مدت هستند. به تقاطع خط RSI و خط میانی عبارت دیگر حقیقی ها و حقوقی ها با قدرت بیشتر نسبت به فروشندگان در حال خرید و ورود به سهم هستند.

این فیلتر با استفاده از فرمول اختصاصی کندل بازگشتی مناسب را در نقطه مناسب پیدا کرده و اطلاع رسانی میکند. برای مشاهده هشدارهای خرید و فروش این فیلتر میبایستی ابتدا پکیج VIP را تهیه فرمایید اما قبل از خرید میتوانید بازدهی فیلتر را مشاهده کنید.

خروج پول هوشمند در 5 روز گذشته به صورت متوالی + حجم مشکوک ۲ برابر حجم ۵ روزه تقاطع خط RSI و خط میانی + حجم معاملات امروز بیشتر از میانگین ۲۱ روزه + ورود پول هوشمند امروز

فروش بر اساس مشاهده الگوهای کندلی نزولی کننده در دو روز متوالی بعد از یک روند صعودی یا مشاهده نکات منفی در تابلو پس از سه روز متوالی

گاهی اوقات، بازیگر سهم برای اینکه قیمت سهم را بالا ببرد اقدام به گذاشتن سفارش خرید پر حجم در سطرهای دوم و سوم میکند تا دیگر سهامداران ناچار بشوند که قیمت بالاتری را برای خرید در سفارشات خود ثبت کنند.

نمادهایی که در فاصله بین -۱۰ تا ۱۰ درصد از حمایت RSI خود قرار دارند و قبلا از همین حدود سابقه بازگشت و شروع یک روند صعودی را داشته اند. به تنهایی ملاک عمل نیست و باید قبل از معامله جوانب دیگر از جمله شرایط تابلو و بنیادی را بررسی فرمایید.

فیلتر شناسایی الگوی شمعی Engulfing صعودی الگوی پوشای صعودی ‌، یک الگوی شمعی است که از 2 کندل تشکیل شده و هشدار پایان روند نزولی را به ما می دهد. در این الگو، ما ابتدا روندی نزولی داریم و بعد از تشکیل این الگوی شمعی ، می توانیم انتظار رشد قیمت را داشته باشیم. الگوی پوشا بعد از روندی طولانی یا روندی خیلی سریع ظاهر شود. روند طولانی نشان می دهد که خریداران بالقوه همگی وارد بازار شده اند و پتانسیل خرید کاهش یافته است. در چنین شرایطی، ممکن است در بازار خریدار جدیدی برای حمایت از روند صعودی وجود نداشته باشد. از سوی دیگر تحریکات سریع، باعث ناپایداری بازار می شود و روند را آسیب پذیر می سازد. در اینجا جهت تقاطع خط RSI و خط میانی نوشتن فیلتر الگوی پوشای صعودی ما با استفاده از آیتم هایی چون هشدار خرید اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) + ورود پول هوشمند + کندل پوشا صعودی + قدرت بالای خریدار حقیقی + روند 10 روزه نزولی فیلتر زیر را برای شما تهیه کردیم.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) در مقابل نوسانگر تصادفی یا اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) ؟

هم شاخص مقاومت نسبی (RSI) و هم نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) ، نوسانگرهای حرکت قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. آنها علیرغم اهداف مشابه ، نظریه ها و روش های اساسی بسیار متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی باشد. شاخص مقاومت نسبی (RSI) با اندازه گیری سرعت حرکات قیمت ، سطح (overbought) و (oversold) را دنبال می کند. بیشتر تحلیلگران از (RSI) به جای نوسانگر تصادفی استفاده می کنند ، اما هر دو شاخص فنی مشهور و معتبر هستند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

ج. ولز وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) را با مقایسه سودهای اخیر در بازار با ضررهای اخیر ایجاد کرد و توسعه داد. این یک شاخص اندازه حرکت (momentum) می باشد که میزان تغییرات قیمت اخیر را ارزیابی می کند تا شرایط (overbought) یا (oversold) را در قیمت سهام یا دارایی های دیگر ارزیابی کند. (RSI) به عنوان نوسان ساز یا اسیلاتور (oscillator) نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو سطح شدید حرکت می کند) و می تواند از ۰ تا ۱۰۰ تقاطع خط RSI و خط میانی داشته باشد و بر روی یک خط زیر نمودار قیمت ترسیم می شود. نقطه میانی خط ۵۰ است. هنگامی که ارزش( RSI) بالاتر از ۷۰ باشد ، دارایی اصلی به عنوان( overbought) در نظر گرفته می شود. در مقابل ، این دارایی وقتی (RSI) زیر ۳۰ خوانده می شود (oversold) است. معامله گران همچنین از (RSI) برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ، واگرایی نقاطی برای بازگشت های احتمالی و تأیید سیگنال ها از سایر شاخص ها استفاده می کنند.

نوسانگر تصادفی یا اسیلاتوراستوکاستیک (تقاطع خط RSI و خط میانی Stochastic Oscillator)

نوسان سازهای تصادفی توسط جرج لین (George Lane) ساخته شده اند. نوسان ساز تصادفی یک شاخص اندازه حرکت است که قیمت بسته اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر تحرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن میانگین متحرک نتیجه کاهش می یابد. این شاخص برای تولید سیگنال های تجارتی (overbought) و (oversold) استفاده می شود.

لین (Lane) معتقد بود که قیمت ها در روند های صعودی مایل به بالا و در روند های نزولی مایل به پایین هستند. مانند (RSI) ، مقادیر تصادفی در طیف وسیعی بین ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می شوند. شرایط (Overbought) وقتی نوسان ساز بالاتر از ۸۰ باشد در نظر گرفته می شود ، و وقتی ارزش زیر ۲۰ باشد ، دارایی (oversold) در نظر گرفته می شود.نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر جلسه ، و دیگری منعکس کننده میانگین ساده ی حرکت سه روزه ی آن است. از آنجا که به نظر می رسد قیمت به دنبال اندازه حرکت (momentum) است ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی مبنی بر اینکه ممکن است یک بازگشت در کارها باشد در نظر گرفته می شود ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در اندازه حرکت روزانه است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت روند نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک روند نزولی به (lower low) جدید برسد ، اما نوسان ساز (higher low) را نشان دهد ، ممکن است این نشانگر این باشد که نزولی ها از مقدار حرکت خود خسته می شوند و یک بازگشت صعودی در حال تولید است.

نتیجه گیری

به طور کلی ، (RSI) در بازارهای روند دار مفیدتر است و استاکوستیک ها در بازارهای جانبی یا بازارهای متغیر مفید تر است. (RSI) برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان تقاطع خط RSI و خط میانی ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجاری ثابت کار می کند.

آشنایی با اندیکاتورها:بخش 4 RSI

اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی بازار نامیده می شود. این اندیکاتور افزایش و کاهش را در قیمت‌های پایانی برای یک دوره مشخص اندازه‌گیری می‌کند. این نشانگردر محدوده 0 تا 100 نوسان می‌کند و سطوح 30 و 70 به عنوان سطوح مهم این ابزار تعریف می‌شود بدین صورت که محدوده بالاتراز 70 به عنوان منطقه اشباع از خرید و سطح زیر 30 به عنوان منطقه اشباع از فروش تعریف می‌شود.

این اندیکاتور دوره‌های زمانی متنوعی دارد که عبارتند از 9 روزه، 14روزه، 21 روزه و … که متداول‌ترین و پر کاربردترین آنها 14روزه می‌باشد. به عنوان مثال در شکل زیر تغییرات نوسان نمای RSI رامی بینیم.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

از طریق بررسی واگرایی، همگرایی، حرکت جنبشی منجر به شکست و نیز قطع شدن خط میانی، میتوان به سیگنال‌های خوبی دست یافت. بعلاوه از این اندیکاتور میتوان برای تشخیص روند کلی نیز بهره گرفت.

مفهوم اشباع خرید درRSI :

زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی خریداری می‌شود‌، شاخص RSI آن به سمت سطوح بالای 70 متمایل می‌شود معامله‌گران در این شرایط به اصطلاح می‌گویند سهم بیش خرید شده است. در این زمان احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد‌. هرچه این شاخص مدت بیشتری در سطح بالای 70 باقی بماند احتمال کاهش قیمت نیز بیشتر می‌شود.

مفهوم اشباع فروش در RSI :

زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی فروخته می‌شود‌، شاخص RSI آن به سمت سطوح زیر 30 متمایل می‌شود‌. معامله‌گران در این شرایط به اصطلاح می‌گویند سهم بیش فروش شده است. در این زمان احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد‌. هرچه این شاخص مدت بیشتری در سطح زیر 30 باقی بماند احتمال افزایش قیمت نیز بیشتر می‌شود.

سیگنال های خرید در RSI:

سیگنال خرید اول در این اندیکاتور زمانی رخ می‌دهد که تقاطع صعودی RSI و سطح 30 اتفاق افتد. یعنی زمانی که RSI از زیر سطح 30 درصد به سمت بالای این سطح حرکت می‌کند. برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام آپ را نشان می‌دهد توجه کنید. همانطور که مشاهده می‌کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده‌اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع فروش بوده‌ایم که همین فروش‌های افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت تقاطع خط RSI و خط میانی به شمار می‌آیند.

سیگنال خرید دوم در این اندیکاتور زمانی رخ می‌دهد که همگرایی میان نمودار قیمت و RSI تشکیل شود یکی از استفاده‌های علمی که از این ابزار می‌کنند تشخیص واگرایی هاست (معمولی یا مخفی) به دلیل وسعت این اندیکاتور و گستردگی مخاطبانش همواره از این ابزار به عنوان یک ابزار که قادر است سطوح برگشت بازار را تخمین بزند مطرح بوده و یکی از تکنیک‌هایی که قادراست این تغییر روند را تشخیص دهد واگرایی‌هاست که در بحث واگرایی ها به طور کامل به آن پرداخته می‌شود.

سیگنال‌های فروش درRSI:

سیگنال فروش اول در این اندیکاتور زمانی رخ می‌دهد که تقاطع نزولی RSI و سطح 70 درصد اتفاق افتد. یعنی زمانی که RSIاز بالای سطح 70 درصد به سمت زیر این سطح حرکت می‌کند. برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام فملی را نشان می‌دهد توجه کنید. همانطور که مشاهده می‌کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده‌اند شاهد وارد شدن RSIبه مناطق اشباع خرید بوده ایم که همین خرید‌های افراطی به معنی تقاطع خط RSI و خط میانی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می‌آمده‌اند.

سیگنال فروش دوم در این اندیکاتور زمانی رخ می‌دهد که واگرایی میان نمودار قیمت و RSI تشکیل شود‌. یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله‌های صعودی و در RSI قله‌های نزولی تشکیل می‌شود . برای مثال به شکل زیر همانطور که مشاهده می‌کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده‌اند شاهد واگرایی RSI با نمودار قیمتی هستیم که به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می‌آمده‌اند .

استفاده از قوانین روند درRSI :

در اسیلاتور RSI از قوانین روند نیز می‌توان استفاده کرد و برای نوسانات RSI خط روند رسم کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت‌های مناسب خرید و فروش را پیدا کرد.

تحلیل پذیری اندیکاتور RSI با سطوح حمایت و مقاومت:

قوانین سطوح حمایت و مقاومت در RSI همانند نمودار قیمت سهم می‌باشد. یعنی در اینجا هم با اتصال نقاط کمینه RSI به یکدیگر می‌توانید به حمایت دینامیک RSI برسید و با اتصال نقاط بیشینه به هم به سطح مقومت برسید. هرچقدر سطوح حمایت و مقاومت RSI با قدرت بیشتری شکسته شوند از اعتبار بالاتری برخوردار هستند و می‌توان با اعتماد بیشتری معامله کرد.

سخن آخر

با آموزش RSI فرصتی برای پیشرفت در سرمایه­گذاری­‌ها پیش روی­تان قرار می­‌گیرد. این اندیکاتور فرصتی خوبی در بازارهای سرمایه‌­گذاری را پیش روی شما می­گذارد تا بتوانید به اهدافتان از حضور در بازار نزدیک‌تر شوید. هم اکنون این اندیکاتور در روش‌­های معاملاتی بسیاری از افراد حرفه‌­ای قرار گرفته است و اگر شما ارتباط مناسبی با آن می‌­گیرید، می‌توانید آن را درسیستم معاملاتی­تان تقاطع خط RSI و خط میانی لحاظ کنید. استفاده از‌ RSI برای انجام معاملات در بازار سرمایه به تنهایی کافی نیست و برای اینکه اشتباهات را به حداقل رسانده و درک کاملی از بازار داشته باشید، بهتر است تا در کنار این اندیکاتور از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه نیز استفاده کنید.

پیام بگذارید لغو پاسخ

شرکت سبدگردان اطلس (سهامی خاص) با سرمایه ثبتی 40 میلیارد ریال در 1400/10/25 تحت شماره ثبت 590052 و شناسه ملی 14010693547 با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار در تهران و همزمان با شماره 11930 نزد سازمان بورس اوراق بهادار تاسیس گردید.

تحلیل تکنیکال نماد خزامیا در 8 تیر 1401

در تاریخ ۰۸ تیر ۱۴۰۱ به تحلیل تکنیکال نماد خزامیا پرداختیم. این تحلیل در سایت رهاورد ۳۶۵ و به صورت لگاریتمی و تعدیل قیمت عملکردی بررسی می‌شود.

به منظور مشاهده تحلیل‌های تکنیکال از بازارهای مالی مختلف و کلیپ‌های آموزشی گوناگون، صفحه اینستاگرام مدرسه تحلیل را دنبال کنید. همچنین کلیه تحلیل‌ها در وبسایت مدرسه تحلیل نیز منتشر می‌شوند.

تایم فریم روزانه

• تحلیل تکنیکال نماد خزامیا را در تایم فریم روزانه بررسی می‌کنیم.

• با توجه به تحلیل گذشته سناریویی به صورت موج ۱ یا A، موج ۲ یا B و بعد موج ۳ یا C را مطرح کردیم.

• موج ۱ یا A به صورت ۵ موج است. در ادامه موج ۲ یا B به شکل الگو مثلث متقارن و بعد از آن رشد قیمت در قالب موج ۳ یا C را میبینیم.

• دقت کنید در تحلیل گذشته یک سناریو بد بینانه بیان نمودیم که: افت قیمت در ابتدا را در قالب موج A ماژور و این رفتار ۱ یا A، موج ۲ یا B و موج ۳ یا C را موج B ماژور و پس از آن احتمال افت قیمت در قالب موج C ماژور را داریم.

• با استفاده از ابزار فیبوناچی دو نقطه‌ای بر روی موج A ماژور و ابزار فیبوناچی سه نقطه‌ای بر روی موج A مینور، می‌توانیم اهداف قیمتی برای انتهای موج C مینور را تخمین بزنیم.

• محدوده قیمتی ۱۷۰۰ تومان و ۲۴۰۰ تومان را می‌توانیم به عنوان نواحی کلاستر مقاومتی در نظر بگیریم.

توصیه‌های معاملاتی

• اکنون زمان مناسب انجام معامله نیست و در صورت شکل گیری اصلاح الگو دار می‌توان اقدام به معامله کنید.

• افرادیکه میان مدت معامله می‌کنند، می‌توانند حد ضرر خود را به کف‌های بالاتر انتقال دهند، و یا می‌توان اقدام به ترسیم خط روندی صعودی نمود و تا زمانیکه قیمت خط روند را نشکند، سهام را نگهداری کرد.

• افرادیکه نوسانگیر هستند، دقت نماید در انتهای نمودار شاهد شکل گیری کندل‌های قیمتی به صورت زیر هستیم:

• اگر در ادامه قیمت بسته شدن کندل بعدی پایین‌تر از محدوده قیمتی ۱۲۹۰ تومان باشد، انتظار افت قیمت را داریم.

• در این زمان می‌توانید اقدام به فروش ۵۰ درصد از دارایی خود کنید. و در ادامه در صورت شکست خط روند اقدام به خروج کنید.

• از طرفی می‌توانید در صورت شکل گیری کندل کاهشی بعدی به صورت کامل از معامله خارج شوید.

بررسی اندیکاتور

اندیکاتور آر اس آی (RSI) در منطقه اشباع فروش قرار دارد. در صورت عبور اندیکاتور آر اس آی (RSI) از سطح ۷۰ و تقاطع خطوط در اندیکاتور مکدی (MACD)، سیگنال اولیه خروج صادر می‌شود.

آموزش اندیکاتور RSI

جی ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب معروفش با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم‌های خرید فروش تکنیکال معرفی کرد. به علت اینکه این اندیکاتور از محبوبیت بالایی برخوردار است و استفاده از آن به طرز چشمگیری گسترش یافته در این مطلب به معرفی و تفسیر این اندیکاتور میپردازیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative strength index است.

RSI نشان میدهد که در روند صعودی هستیم یا در روند نزولی. و مشخص میکند که انرژی درونی سهم برای حرکت قیمت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم، قیمت افت خواهد کرد.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتاً روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به‌طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

شیوه محاسبه اندیکاتور RSI

قدرت نسبی (RSI) از حاصل میانگین رشد بر میانگین کاهش بدست می آید.برای بدست آوردن میانگین رشد میزان تغییرات روزهای مثبت را باهم جمع میکنیم و حاصل را بر تعداد کل روزها تقسیم میکنیم. و برای محاسبه میانگین کاهش میزان تغییرات روزهای منفی را باهم جمع میکنیم و حاصل را بر تعداد کل روزها تقسیم میکنیم

دوره زمانی مناسب برای RSI

در محاسبات روزانه از میانگین های 14 روزه و در محاسبات هفتگی از میانگین های 14 هفته استفاده میشود. وایلدر در اصل از میانگین 14 روزه استفاده نمود. استفاده از زمان کوتاه‌ مدت‌تر باعث حساس‌تر شدن اسیلاتور میشود و دامنه نوسان آن را بیشتر میکند. استفاده کردن از زمان بلند مدت‌تر باعث پیوسته‌تر تقاطع خط RSI و خط میانی شدن نمودار خروجی و باریک شدن دامنه نوسان می شود.

بنابراین معامله گری که تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت دارد و می خواهد اسیلاتورش نوسانات کوتاه مدت بازار را نیز به او نشان بدهد می‌تواند از بازه زمانی کمتری در اسیلاتورش استفاده کند. حالت های 9 و 14 روزه بین معامله‌گران محبوبیت بیشتری دارد. اما معامله‌گر بنا به تجربه شخصی خودش میتواند از هر عدد دیگری استفاده کند.

بهترین کارایی RSI زمانی است که به باندهای بالا و پایین برسد.

تفسیر اندیکاتور RSI

RSI روی چارت بین اعداد 0 تا 100 ترسیم می شود. حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده حرکت بازار به سمت خریدهای هیجانی می باشد. و حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30 نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش های هیجانی می باشد. معمولا عدد 80 را به عنوان نشان دهنده حالت خریدهای افراطی در روند صعودی و عدد 20 را به عنوان نشان دهنده حالت فروش های افراطی در یک روند نزولی تعبیر می کنند.

سیگنالهای معامله گری بر اساس شاخص RSI

نکات ارزشمند زیادی در سیگنالهای استفاده از سطوح 30 و 70 – نوسان غلط و یا واگرایی، در نمودار RSI وجود دارد. در چنین شرایطی این تفکر که بازار به سمت خرید یا فروش هیجانی می رود هر اخطار زود هنگامی میتواند موجب خروج بی‌موقع از بازار شده و باعث از دست رفتن یک روند سودآور باشد.

در یک روند صعودی قدرتمند در بازار، وضعیت خرید هیجانی میتواند برای مدتی ادامه داشته باشد. اخطار اسیلاتور مبنی بر ورود بازار به وضعیت خرید هیجانی برای اقدام به فروش کفایت نمی کند. (و بالعکس برای اقدام به خرید)

استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان سیگنالهای عمومی

خطوط افقی روی اسیلاتورها در سطوح 30 و 70 ترسیم میشوند. پیش از این متوجه شدیم که حرکت RSI به زیر عدد 30 یک اخطار جدی برای ورود بازار به منطقه فروش‌های افراطی می باشد. در چنین حالتی معامله‌گران منتظر وقوع کف میباشند و روند قیمت را برای مشاهده سیگنال خرید تعقیب میکنند. آنها زمانی که اسیلاتور عدد زیر 30 را نشان میدهد با دقت بیشتری عمل میکنند. خلیی از حالتهای واگرایی و یا کف‌های دوقلو ممکن است در حالتی که اسیلاتور حالت فروش هیجانی را نشان میدهد رخ بدهد. تقاطع RSI با عدد 30 نقطه ای است که برای خیلی از معامله‌گران اثبات چرخش بازار است و انتظار شروع روند صعودی را دارند.

در مقابل در حالت خریدهای افراطی تقاطع با خط 70 را میتوان به عنوان اخطار فروش تلقی نمود.

پدیده نوسان غلط (Failure Swing)در RSI چیست؟

“نوسان غلط” نامی بود که وایلدر برای پدیده‌ای که در RSI بالی 70 و یا پایین‌تر از 30 رخ میدهد قرار داد.

• نوسان غلط سقف زمانی رخ میدهد که در یک روند صعودی RSI نتواند به قله قبلی خود دست پیدا کند و عدد کمتری نسبت به آن اختیار کند. که این حالت نشان دهنده نزول آتی قیمت می باشد.
• نوسان غلط کف در حالتی رخ میدهد که RSI در یک روند نزولی نتواند به عدد کف قبلی خود دست پیدا کند و عدد بالاتری را اختیار کند.

واگرایی بین RSI و خطوط قیمت (Divergence)

واگرایی بین RSI و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از 70 و یا پایین‌تر از 30 را نشان میدهد اخطار بسیار جدی‌ای تلقی میشود که حتما باید به آن توجه کرد. خطوط روند نیز می توانند در شناسایی تغییرات در روند RSI کاربرد داشته باشند و نیز میانگین های متحرک می توانند نقش مشابهی را برای این شناسایی ایفا کنند.

واگرایی بین RSI و خطوط قیمت (RSI Divergence)

اولین ورود به ناحیه خرید یا فروش هیجانی تنها یک اخطار محسوب می شود. این اخطار به ما میگوید که اسیلاتور به منطقه خطر نزدیک شده و نیاز به توجه بیشتری به حرکت دوم آن می باشد. اگر حرکت دوم نتواند به میزان قبلی خود در قله و یا کف دسترسی پیدا کند، (مثلا در حالت کف و یا سقفهای دوقلو) احتمال وقوع واگرایی (Divergence) وجود دارد. اگر اسیلاتور شروع به حرکت مخالف کند و سطح یا کف قبلی را بشکند میتوان به جرات گفت که واگرایی رخ داده است.

واگرایی در اندیکاتور RSI

RSI Divergence و ترکیب آن با سایر شاخص ها

واگرایی RSI یا همان RSI Divergence نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال تزلزل است و به ما می‌گوید که آیا زمان اقدام به خرید یا فروش آن سهام خاص رسیده است یا خیر. هنگامی که یک اندیکاتور مخالف قیمت باشد، این عدم هماهنگی نشان دهنده یک تغییر احتمالی درچارت است.

کاربرد سطح 50 برای RSI

سطح 50 خط میانی برای RSI می باشد و اغلب به عنوان خط حمایت برای روندهای نزولی و خط مقاومت برای روندهای صعودی عمل میکند. برخی از معامله گران تمایل دارند تا تقاطع RSI با خط 50 را به عنوان مرجع انتخاب کنند. و رد شدن از این خط را اخطارهای خرید و فروش ارزیابی کنند.