ضریب همبستگی ارز

مقاومت و حمایت (Resistance and support) | آکادمی

همبستگی جفت ارزها و تاثیر آنها در معاملات فارکس

معامله‌گران فارکس می‌توانند با درک همبستگی جفت ارزها به این نتیجه برسند که چگونه یک ارز خاص نسبت به بازار یا ارز دیگر یا یک کالای خاص، حرکت می‌کند.
در این مقاله به بررسی همبستگی‌های ارزی می‌پردازیم تا بتوانیم شما را در مورد نحوه حرکت ارزها در ارتباط با سایر بازارهای مالی جهان آگاه کنیم.

اطلاعات کلی درباره همبستگی‌های ارزهای بازار

همبستگی بازار، مانند معادله ریاضی است که نحوه ضریب همبستگی ارز حرکت نمادهای معاملاتی ، بازارها یا بازارهای داخلی یا بین المللی را در مقایسه با یکدیگر توصیف می‌کند.
در این نوع از محاسبات به تغییرات قیمت دارایی‌ها نسبت به یکدیگر توجه می‌شود.
یک ارز تنها یا جفت ارز با ارزها یا جفت‌ ارزهای دیگر همبستگی دارد.

همبستگی ها همیشه در محدوده 1.00- تا 1.00+ هستند که به عنوان ضریب همبستگی در نظر گرفته می‌شوند.
همبستگی منفی بین ارزها نشان دهنده این است که افزایش ارزش یک ارز با کاهش ارزش ارز دیگر همراه است.
همبستگی 1- به معنای همبستگی منفی کامل است و نشان دهنده دو دارایی است که در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند.

برعکس، همبستگی مثبت نشان دهنده این است که دو دارایی مطابق با یکدیگر و پشت سر هم حرکت می‌کنند.
همبستگی مثبت نشان می‌دهد که ارزها تمایل دارند با هم در یک جهت یا پشت سر هم حرکت کنند.
ضریب همبستگی نزدیک به 0.00 به این معناست که همبستگی بین ارزها وجود ندارد.

همبستگی‌ها می‌توانند به دو نوع بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم شوند.
همبستگی‌ها معمولا در طول زمان تغییر می‌کنند.

به عنوان مثال ممکن است همبستگی بین دو ارز در یک روز منفی اما در یک بازار به مدت 6 ماه مثبت باشد.
ممکن است همبستگی‌ها بین گروه‌های مختلف اوراق بهادار در داخل یک کشور یا منطقه و یا بین طبقات دارایی در کشورها یا مناطق مختلف متفاوت باشد.

به عنوان مثال، بین سهام ایالات متحده و شاخص بازار سهام ایالات متحده، مانند S و P 500 همبستگی وجود دارد.
همچنین، بین شاخص بازار سهام ایالات متحده در مقابل شاخص اوراق قرضه ایالات متحده و دلار آمریکا و طلا یا دلار آمریکا و نفت همبستگی وجود دارد.

توجه داشته باشید که همبستگی بین مناطق جغرافیایی نیز وجود دارد.
بین شاخص بازار سهام ایالات متحده در مقابل شاخص سهام بین المللی و شاخص بازار سهام ایالات متحده و بازار سهام کانادا همبستگی وجود دارد.

همبستگی‌های ارزی

به این مثال‌‌ها توجه کنید:

اگر دلار استرالیا (AUD) افزایش یابد، قیمت طلا نیز افزایش پیدا خواهد کرد زیرا این دو نماد معاملاتی یکدیگر را دنبال می‌کنند.
اگر دلار کانادا (CAD) در حال افزایش باشد، قیمت نفت تقریبا همیشه در حال افزایش است.

اگر قیمت یورو در حال افزایش باشد و پوند انگلیس رو به کاهش باشد، این پویایی باعث می‌شود که نرخ جفت ارز EUR/GBP به سرعت افزایش یابد.
در این ضریب همبستگی ارز شرایط معامله‌گران فارکس می‌توانند از فرصت ایجاد شده برای کسب سود استفاده کنند.
این برای هر ترکیبی از دو ارز واحد صادق است.

بنابراین می‌‌توان گفت فرصت‌های معاملاتی زیادی برای معامله‌گران ارز با توجه به این همبستگی‌ها و پویایی‌ها بوجود می‌آید.
در یک بازار منظم، این همبستگی‌ها معمولاً به صورت روزانه قابل لمس هستند.

این درحالیست که در یک بازار متلاطم، همبستگی‌ها به صورت روزانه معکوس می‌شوند.
دانستن این نکات برای معامله‌گران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک کالا، معامله‌گران کالا، معامله‌گران سهام و معامله‌گران فارکس، مفید خواهد بود.

اگر بازارهای مختلف در تعامل با یکدیگر باشند معمولا براساس روندی مشخص و تغییرات روزانه خاص پیش می‌روند.
اگر همبستگی‌های کوتاه مدت بازار خلاف همبستگی‌های بلند مدت پیش بروند و باهم هماهنگ نباشند شاهد بازار متلاطمی خواهید بود.

همبستگی بین جفت ارز

شناسایی و درک همبستگی بین جفت ارزها با یک ارز مشترک آسان است.

مثال شماره 1: همبستگی بین جفت ارزهای NZD/USD و AUD/USD را می‌توان با استفاده از جفت ارز AUD/NZD اندازه گیری کرد.
اگر ارزش جفت ارزهای NZD/USD و AUD/USD هر دو در حال افزایش باشند، نشان دهنده تضعیف دلار آمریکا در برابر دلار استرالیا و نیوزلند است.
در این شرایط جفت ارز AUD/NZD به صورت سایدوی حرکت می‌کند.

مثال شماره 2: اگر ارزش جفت ارز AUD/USD در حال افزایش و NZD/USD در حال کاهش باشد، همبستگی بین این جفت ارزها را می توان با حرکت AUD/NZD ارزیابی کرد.
AUD/NZD در این شرایط به سرعت به صورت صعودی حرکت می‌کند.

توجه داشته باشید که این همبستگی می‌تواند برای معامله‌گران فارکس در کسب سود بسیار ارزشمند باشد.
بررسی همبستگی‌های ارز در زمان واقعی برای معامله‌گران فارکس بسیار مهم است.
شما می‌‌توانید همبستگی زمان واقعی بین پوند بریتانیا (GBP) و ین ژاپن (JPY) را با ابزار زمان واقعی به وضوح مشاهده کنید.
همبستگی GBP/JPY و همچنین همبستگی GBP/USD واضح است.

به عنوان مثال با استفاده از نقشه حرارتی همبستگی زمان واقعی، فروش جفت ارزهایGBP/JPY یا GBP/NZD با استفاده از سیگنال‌های معاملاتی ، مشخص می‌شود.
با به کار بردن چنین سیگنال‌هایی می‌توان همبستگی ارز در زمان واقعی و قدرت ارز را ارزیابی کرد.
همچنین معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این سیگنال‌ها، آنالیزهای معکوس یا موازی خود را در زمان واقعی انجام دهند.

اگر معامله‌گر فارکس هستید و به دنبال استفاده از یک استراتژی معاملاتی همبستگی ارز در زمان واقعی هستید، می‌توانید از نقشه حرارتی و جفت‌ ارزهای موازی و معکوس استفاده کنید.
در این صورت می‌‌توانید مشخص کنید که کدام جفت ارزها یا چه گروهی از آنها در یک جهت حرکت می‌کنند.

یک اندیکاتور معاملاتی همبستگی ارز در زمان واقعی یا نشانگر همبستگی جفت ارز، بخش ارزشمندی برای ورودی‌های معاملاتی در معاملات کوتاه‌مدت روزانه است.
همچنین، شما می‌توانید از این استراتژی برای ورودی‌های معاملاتی خود در روندها و بازه‌های زمانی بزرگ‌تر نیز استفاده کنید.

آیا همبستگی‌های ارز برای معامله‌گران مهم است؟

در برخی موارد همبستگی ارز برای معامله‌گران ارز مهم و در برخی موارد مهم نیست.
از نقطه نظر یک معامله‌گر، دانستن اینکه قیمت نفت یا طلا در حال افزایش یا کاهش است، خیلی مهم نیست.
زیرا شما در حال معامله جفت ارز هستید و دانستن این حقایق به کسب سود یک معامله‌گر کمکی نمی‌کند.

اگر یک معامله‌گر بداند که قیمت نفت در حال کاهش است، این موضوع در روندها و/یا سیستم‌های سیگنال لایو به عنوان ضعف دلار کانادا نشان داده می‌شود.
اگر معامله‌گر با استفاده از برخی شاخص‌های روند ساده یا سیستم سیگنال لایو، ضعیف یا قوی بودن دلار کانادا را تعیین کند، در این صورت می‌تواند سود خوبی از معاملات خود بدست آورد.

آنالیز روند بازار و سیگنال‌های معاملاتی می‌‌تواند تاثیر مثبتی در روند معاملاتی شما داشته باشد.
بازار فارکس و جفت ارزها را می‌توان به صورت روزانه و با استفاده از آنالیز بازه‌های زمانی بررسی کنید.

سخن پایانی

در پایان باید گفت که ما در این مقاله سعی کرده‌ایم شما را از مفهوم همبستگی بین ارزها و کسب سود با استفاده از آنها آگاه کنیم.
معامله‌گران فارکس می‌توانند این موضوع را عمیق‌تر بررسی کرده و با کسب تجربه و مطالعات بیشتر به الگوی نمودارها تسلط پیدا کنند.

این کار به دانش شما درباره بازارهای مالی کمک می‌کند و باعث پیشرفت در معاملات‎تان می‌شود.
کسب چنین اطلاعاتی برای معامله‌گران تازه وارد که می‌خواهند دنیای فارکس را عمیق‌تر بررسی کنند، کمک خواهد کرد.
توجه داشته باشید که آنالیز روند روزانه و سیگنال‌های بدست آمده می‌تواند سود شما را در معاملات افزایش دهد.

رابطه بین شاخص دلار و شاخص های بازار سهام آمریکا چیست؟

همبستگی بین دو یا چند چیز فارغ از اینکه در دنیای واقعی باشند یا نه، به صورت خلاصه یک رابطه نامیده می شود.شاید گاهی اوقات دیده باشید که بعضی چیزها از یکدیگر تقلید می کنند و در واقع رابطه هایی با هم دارند.

این ارتباطات و همبستگی ها در دنیای سرمایه گذاری و معامله گری نیز وجود دارد و می تواند به شما در تشخیص روندها کمک بسیاری کند. اینجا مفهومی به نام ضریب همبستگی وجود دارد (از اسم به ظاهر ترسناک آن نترسید چون خیلی هم ساده است).

ضریب همبستگی عددی بین 1+ و 1-می باشد. این دو عدد به عنوان ضرایب کامل همبستگی نامیده می شوند.

به عنوان مثال وقتی که ضریب همبستگی بین دو چیز (دو جفت ارز ٬ دو کالا، دو شاخص سهام و . ) برابر با 1+ باشدمی توان گفت که آن دو متغیر دقیقا در یک جهت حرکت می کنند (اگر یک متغیر افزایش یابد، متغیر دوم نیز افزایش می یابد).

وقتی که این عدد 1-باشد، دقیقا در خلاف جهت یکدیگر به حرکت در می آیند (اگر یکی از آن دو متغیر افزایش یابد ٬ متغیر دوم کاهش خواهد یافت).

البته در بازارها ضریب همبستگی کامل در واقع ایده آل ترین حالت است و وجود خارجی ندارد. اما ضرایب همبستگی بانسبت های کمتر در بازار داریم و هرچه این اعداد که به صورت درصدی یا اعشاری نوشته می شوند به 1+ یا 1نزدیک تر باشند قدرت بیشتری پیدا می کنند (وقتی ضریب همبستگی به صورت درصدی بیان می شود مسلما بازه ای بین +100 و 100 %مورد نظر می باشند).

اما در این مطلب قصد داریم تا رابطه بین شاخص دلار آمریکا (که ارزش جهانی دلار در مقایسه با 6 ارز بزرگ دیگر را را بررسی کنیم. S&P و 500 Dow Jones٬ Nasdaq نشان می دهد) و شاخص های مشهور سهام این کشور یعنی اگر ما شاخص دلار را با شاخص های سهام آمریکا (که در بالا ذکر شد) در طی یک دوره 20 ساله مقایسه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که ضرایب همبستگی مانند جدول زیر خواهد بود.

شاخص های سهام آمریکا	ضریب همبستگی	شاخص دلار آمریکا
Dow Jones	0.35	US Dollar Index
Nasdaq	0.39	US Dollar Index
S&P 500	0.38	US Dollar Index

توجه داشته باشید که هر سه ضریب همبستگی مثبت هستند و این بدان معناست که اگر شاخص دلار آمریکا رشد کند ٬ این سه شاخص نیز رشد خواهند کرد؛ اما به میزانی معین!

همچنین باید توجه کنید که هر سه این ضرایب زیر 0.4 هستند و می توان اینطور تفسیر کرد که فقط حدود 35 تا 40 % ازحرکات شاخص ضریب همبستگی ارز سهام آمریکا با دلار در ارتباط است.

ارز رایج یک کشور می تواند از دو طریق در سطح جهانی ارزشمندتر شود:

1) هنگامی که مقدار ارز آن کشور در سطح بازارهای جهانی کاهش پیدا می کند. مثلا وقتی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می دهد و باعث کاهش در هزینه ها می شود.

2) هنگامی که تقاضا برای ارز آن کشور زیاد می شود. مثلا هنگامی که در سطح جهانی تمایل برای خرید سهام در بازار بورس آمریکا افزایش پیدا می کند، سرمایه گذاران مجبورند تا دلار آمریکا را برای خرید سهام موردنظرشان بدست بیاورند. بنابراین تقاضا برای دلار آمریکا افزایش می یابد و ارزش آن نیز مسلما بالا خواهد رفت.

ارزش سهام آمریکا و مخصوصا آنهایی که در شاخص ها وجود دارند (یا به قول مردم کشور خودمان شاخص ساز هستند) با افزایش ارزش دلار آمریکا تمایل به افزایش پیدا می کنند. به بیانی دیگر همبستگی مثبت بین آنها وجود دارد.

پیش بینی آینده یک رمز ارز بر اساس رمز ارز دیگر/ همبستگی یا (Correlation) چیست؟

درک اینکه بتوانیم بر اساس حرکت یک رمز ارز، حرکت رمز ارز دیگر را پیش بینی کنیم می تواند برای یک معامله گر بسیار جذاب باشد. در علم اقتصاد سنجی، آمار و دیگر مدل‌های تخمین و همچنین بازارهای مالی مفهومی به نام Correlation وجود دارد که بر اساس آن ارتباط یا عدم ارتباط بین دو متغیر مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از نگارش این گزارش بررسی مفهوم همبستگی با ذکر چند مثال در حوزه رمز ارز است.

اقتصاد آنلاین- شیرکو سهرابی ؛ به طور کلی به عنوان یک معامله‌گر که در حال یادگیری تحلیل تکنیکال و مباحث فاندامنتالی بازار هستید باید بدانید که عموما در تمامی بازارهای مالی مانند جفت ارزها، شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال و …. مفهومی به نام همبستگی در بازار یا Correlation وجود دارد که باعث می‌شود صعود یا نزول یک شاخص یا ارز، روی صعود یا نزول یک شاخص یا ارز دیگر تاثیر گذار باشد.

به طور کلی نسبت همبستگی یا Correlation در بازارهای مالی معمولا با یک عدد بین منفی یک تا مثبت یک و یا به صورت درصدی نمایش داده می‌شود. برای درک بهتر این موضوع به مثال‌های زیر توجه کنید:

1. فرض کنید که میزان همبستگی دو ارز دیجیتال را محاسبه کرده‌اند و می‌گویند میزان همبستگی آن‌ها 0.8 است. همانطور که می‌بینید این مقدار یک عدد مثبت است، بنابراین هنگامی که ارز دیجیتال اول در یک روند صعودی قرار بگیرد، احتمال بالایی وجود دارد که ارز دوم نیز در روند صعودی قرار بگیرد، چرا که میزان همبستگی این دو ارز بر اساس آمار ارائه شده مثبت، و مقدار نسبتا زیادی را نشان می‌دهد. مثلا اگر نمودار قیمتی بیت‌کوین و اتریوم را مورد بررسی قرار دهید متوجه می‌شوید که معمولا زمانی که نمودار بیت کوین مثبت است، نمودار اتریوم نیز روندی صعودی دارد و این موضوع نشان دهنده این است که این دو با یکدیگر همبستگی مثبت دارند.

نکته: هنگامی که همبستگی دو ارز مثبت یک یا صد در صد باشد یعنی نمودار قیمتی ارز دوم دقیقا عملکردی مانند نمودار ارز اول دارد.

1. فرض کنید میزان همبستگی دو ارز عددی نزدیک به صفر باشد. این موضوع بدان معنی است که روندهای حرکتی ارز اول ارتباط زیادی به روند حرکتی ارز دوم ندارد و هر کدام از این دو ارز می‌توانند متفاوت از دیگری رفتار کنند.
2. با توجه به دو نکته بالا طبیعتا اگر همبستگی دو ارز یا شاخص عددی منفی باشد یعنی نمودار قیمتی این دو ارز یا شاخص دارای عملکردی معکوس دیگری است. حال هر چه این میزان Correlation به عدد منفی یک نزدیک‌تر باشد، عملکرد معکوس این دو نمودار نیز با احتمال بالا‌تری رخ خواهد داد.

باتوجه به مثال بالا دریافتیم که منظور از همبستگی در بازار رمز ارز میزان اثر پذیری یک رمز ارز از رمز ارز دیگر است.

نحوه محاسبه همبستگی در بازار

به طور کلی نحوه دستیابی به میزان همبستگی نمودارها در بازارهای مالی روش‌های مختلفی دارد که ساده‌ترین آن‌ها جست و جو در گوگل و پیدا کردن سایت‌هایی است که نمودار همبستگی بسیاری از ارزها و شاخص‌های بازار را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهند. اما اگر به هر دلیل نتوانستید همبستگی نمودار‌های قیمتی مورد نظر خود را پیدا کنید می‌توانید برای محاسبه این موضوع از نرم‌افزار اکسل و فرمول CORREL استفاده کنید. برای این کار کافیست قیمت دو نمودار مورد نظر خود را در یک بازه زمانی مشخص در دو ردیف از سلول‌های اکسل وارد کرده و به کمک تابع CORREL میزان همبستگی آن‌ها را محاسبه کنید.

بهترین کار برای پیدا کردن میزان همبستگی رمز ارزها بهتر است با فیلتر شکن به سایت معتبر Cryptpwatch سر بزنید و مطالب شکل زیر بر روی ایکون Correlation کلیک کنید.

با کلیک روی قسمت Correlation صفحه زیر برای شما باز می شود .

طبق شکل بالا همان طور که گفته شد همبستگی بین -1 و +1 برای شما نشان داده شده است که منفی 1 یعنی رابطه کاملا برعکس و مثبت یک نشان از ارتباط مستقیم دو رمز ارز دارد. نکته جالب تر این است که شما می توانید این کار را برای هر بازه زمانی از 1 ساعته گرفته تا یک ماهه انجام دهید.

اهمیت آگاهی به همبستگی نمودارهای قیمتی

حال که با مفهوم همبستگی ارزها آشنا شدید شاید برایتان سوال شده باشد که اهمیت آگاهی داشتن نسبت به این پارامتر چیست و این موضوع چه کمکی به معامله‌گران و تریدرهایی که در حال برداشت قدم‌های ابتدای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس هستند می‌کند؟

به طور کلی آگاهی داشتن نسبت به همبستگی در بازار به شما کمک می‌کند تا در قدم اول درک بهتری نسبت به تغییرات قیمت در نمودارهای مختلف داشته باشید و در قدم بعدی به شما کمک می‌کند تا انتخاب هوشمندانه‌تری برای انتخاب چارت‌های مختلف و معامله روی آن‌ها داشته باشید. به عنوان مثال هنگامی که شما روی دو نمودار با ضریب همبستگی بسیار بالا (چه مثبت و چه منفی) معامله می‌کنید در حقیقت چون این دو نمودار رفتاری مشابه هم دارند تقریبا نقاط ورود و خروج شما نیز همزمان خواهد بود و این موضوع می‌تواند بازدهی عملیات معامله‌گری شما را کاهش دهد. از طرفی چون این دو نمودار با یکدیگر همبستگی بالایی دارند شما می‌توانید با تحلیل و بررسی هر یک از این دو نمودار درک بهتری نسبت به عملکرد نمودار دیگر نیز پیدا کنید.

ضریب همبستگی جفت ارزها ( Forex currency correlations) | آکادمی

حق کپی رایت : اگر شما صاحب اثر این ویدیو میباشید، در صورت عدم رضایت لطفا برای حذف این ویدیو با پیج اینستاگرام ایران اف ایکس ترید در ارتباط باشید.

مقاومت و حمایت (Resistance and support) ضریب همبستگی ارز | آکادمی

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) | آکادمی

شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP) | آکادمی

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

فعال سازی و دریافت کش بک ( ریبیت ) در بروکر لایت فایننس

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

نوسان پذیری Volatility و همبستگی جفت ارزها Currency Correlation

روزبه کیان روشن 28/07/2021

برای اینکه در بازار ارزهای دیجیتالی یک معامله گر موثر باشید، درک حساسیت کل پورتفولیوها نسبت به نوسان پذیری بازار مهم است. این امر به ویژه در معاملات بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. از آنجا که ارزها به صورت جفت قیمت گذاری می شوند، هیچ جفت واحدی کاملاً مستقل از بقیه معاملات نخواهد بود. هنگامی که از این همبستگی ها و نوسان پذیری و نحوه تغییر آنها آگاهی پیدا کردید، می توانید از آنها برای کنترل قرار دادن حساب و رمز ارزهای خود بهره ببرید. اگر قصد دارید با دو مفهوم Volatility و Currency Correlation آشنا شوید ادامه مطلب را از دست ندهید.

نوسان پذیری چیست | نحوه محاسبه نوسان پذیری (Volatility)

برای بسیاری از افراد سقوط بازار ارزهای دیجیتال در سال 2018 درسی بسیار دشوار درباره بی ثباتی شدید ارزهای رمزپایه بود. در طی 2 سال، قیمت رمز ارزها به شدت افت کرد و بسیاری از رمز ارزها را به بازاری بی ثبات تبدیل کرد. اولین و بزرگترین ارز رمزنگاری شده مبتنی بر سرمایه بازار بیت کوین نام داشت که در سال 2017 رشد گسترده ای را تجربه کرد و از 700 دلار به تقریبا 20،000 دلار رسید. اما این روزها، ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک فناوری پیچیده، مخل و ​​ظریف دیده می شود که افراد زیادی را ثروتمند کرده است. بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از افراد جذب جذابیت و ریسک ارزهای رمزپایه می شوند.

در امور مالی سنتی، نوسان پذیری یا volatility به عنوان محاسبه آماری پراکندگی قیمت یک دارایی تعریف می شود. به بیان ساده تر، نوسان پذیری میزان نوسان قیمت دارایی را در طول زمان توصیف می کند. یک سرمایه گذاری در صورتی بی ثبات در نظر گرفته می شود که قیمت های آن روزانه و به شدت به سمت بالا و پایین صعود و نزول کند. دارایی های ناپایدار کم یا به انگلیسی Low-volatile مانند طلا یا اوراق قرضه دولتی بسیار پایدار هستند؛ قیمت ها به صورت ثابت نوسان دارند و به دفعات تغییر نمی کنند. از طرف دیگر، دارایی های ناپایدار بالا به انگلیسی High-volatile از نظر ارزش به سرعت و با تهاجم بیشتری حرکت می کنند.

نحوه حساب کردن نوسان پذیری Volatility

اندیکاتورهای مختلفی در بازار وجود دارد که نوسان پذیری رمز ارزها را اندازه گیری می کند. از این تعداد، تعداد قابل توجهی شاخص وجود دارد که نوسان پذیری بیت کوین را اندازه می کند، زیرا بزرگترین ارز رمزنگاری شده در بازار ارزهای دیجیتالی است و به طور کلی شاخص معتبری برای بقیه بازار می باشد.

1.نوسان پذیری بیت کوین Buy Bitcoin World Wide

Buy Bitcoin World Wide نوسان پذیری بیت کوین را با اندازه گیری انحراف استاندارد قیمت های بیت کوین فراهم می کند. انحراف معیار نشان دهنده تغییر مجموعه ای از مقادیر است. انحراف استاندارد بالاتر به این معنی است که بیت کوین نوسان بیشتری دارد زیرا قیمت های آن بسیار گسترده تر است.

2.نوسان پذیری بیت ول

Bitvol.info فرایت بیت کوین را به صورت درصد دنبال می کند. معیارهایی برای اندازه گیری نوسان پذیری 30 روزه، 60 روزه، 120 روزه و 252 روزه برای بیت کوین وجود دارد.

3.نوسان پذیری بیت گور

با توجه به ارزش بازار شاخص نوسان پذیری بیت گور 10 مورد از بزرگترین و محبوب ترین رمز ارزها را محاسبه می کند. این یکی از معدود اندیکاتورهایی است که نوسان پذیری سایر ارزهای رمزپایه را اندازه گیری می کند. برخلاف دو شاخص اول، شاخص Bitgur از محدوده 0 تا 100 استفاده می کند؛ رقمی از نوسان پذیری نزدیک به 100٪ بیانگر سطح بالاتری از نوسانات است.

آیا Volatility خوب است؟

نوسان پذیری Volatility برای افراد مختلف در بازار معانی مختلفی دارد. همه اینها به تحمل فرد در برابر خطر بستگی دارد. یک فرد متنفر از خطر از سرمایه گذاری های با نوسان پذیری زیاد جلوگیری می کند، زیرا بیشتر به فکر ثبات و حفظ ثروت خود هستند. کسانی که در بازار ارزهای رمزنگاری شده مشارکت دارند خطرپذیر به حساب می آیند. در واقع، نزدیک به 60٪ از خریداران بیت کوین در سنین 15 تا 34 سال قرار دارند. همچنین جالب است بدانید که مردان به میزان قابل توجهی بیش از 70 درصد بر بازار ارزهای رمزپایه تسلط دارند.

همبستگی جفت ارزها چیست؟ | نحوه محاسبه همبستگی جفت ارزها (Currency Correlation)

بعد از نوسان پذیری لازم است در خصوص همبستگی جفت ارزها توضیح دهیم. همبستگی جفت ارزها یا به انگلیسی Currency Correlation محاسبه آماری میزان مرتبط بودن جفت ارزها با یکدیگر است. اگر دو جفت ارزی همزمان افزایش یابد، این نشان دهنده یک همبستگی مثبت است. در حالی که اگر یکی افزایش یابد و دیگری کاهش یابد، این یک همبستگی منفی است. درک و نظارت همبستگی جفت ارز برای معامله گران مهم است، زیرا می تواند سطح ریسک آنها را هنگام معامله در بازار ارزهای دیجیتال تحت تاثیر قرار دهد. در ادامه، نحوه تعیین و محاسبه همبستگی رمز ارزها در بازار ارزهای دیجیتال و نحوه تأثیر آن بر معاملات و سیستم های معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

نحوه حساب کردن همبستگی جفت ارز در بازار ارزهای دیجیتال

در قدم اول لازم است بدانید، همبستگی جفت ارز می توانند به شما کمک کنند تا از وارد شدن به دو موقعیتی که یکدیگر را لغو میکنند، جلوگیری کنید. به عنوان مثال ، با دانستن اینکه EUR / USD و USD / CHF تقریباً اکثر مواقع در جهت مخالف حرکت می کنند، خواهید دید که داشتن یک نمونه کار با EUR طولانی / USD و USD/CHF طولانی مدت بدون داشتن هیچ موقعیتی یکسان است. زیرا، همانطور که همبستگی نشان می دهد، هنگام تجمع EUR / USD ، USD / CHF دستخوش فروش مجدد می شود. از طرف دیگر، نگه داشتن طولانی EUR / USD و AUD/USD یا NZD / USD در طولانی مدت مشابه دو برابر شدن در همان موقعیت است، زیرا همبستگی ها بسیار قوی هستند.

تنوع سازی عامل دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که همبستگی EUR / USD و AUD / USD به طور سنتی 100٪ مثبت نیست، معامله گران می توانند در حالی که همچنان یک جهت اصلی را حفظ می کنند با استفاده از این دو جفت ریسک خود را تا حدی متنوع کنند. برای نمونه می توان گفت، برای بیان یک چشم انداز نزولی به دلار، تاجر به جای خرید دو لات EUR / USD، ممکن است یک لات از EUR / USD و یک لات از AUD / USD بخرد. لازم به ذکر است که همبستگی های ناقصی که بین دو جفت ارز مختلف ایجاد می شود، امکان تنوع و خطر کمتری را ایجاد می کند.

شایان ذکر است، یک معامله گر می تواند مقادیر مختلف pip یا point را نیز به نفع خود استفاده کند. بیایید یکبار دیگر EUR / USD و USD / CHF را در نظر بگیریم. آنها همبستگی منفی تقریباً کاملی دارند، اما ارزش حرکت پیپ در یورو/دلار آمریکا برای بسیاری از 100000 واحد 10 دلار است. در حالی که ارزش حرکت پیپ در دلار آمریکا / CHF 9.24 دلار برای همان تعداد واحد است. این بدان معناست که معامله گران می توانند از USD/CHF برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض EUR/USD استفاده کنند.

فرمول همبستگی جفت ارزها:

ضریب همبستگی Correlation Coefficients چیست؟

ضریب همبستگی در معاملات جفت استفاده می شود و این شاخص همبستگی بین دارایی های مختلف را اندازه گیری می کند. در این مورد – جفت ارز این دامنه از 1 تا -1 است. با 1 نشان دهنده یک همبستگی مثبت کامل و -1 نشان دهنده یک همبستگی منفی کامل است. اگر مقدار ضریب 0 باشد، به این معنی است که هیچ همبستگی بین حرکات قیمت جفت های مختلف ارز وجود ندارد.

ضریب همبستگی پیرسون پرکاربردترین معیار همبستگی ارزی در بازار است، اما برخی دیگر شامل همبستگی درون کلاس و همبستگی رتبه ای هستند. در زمینه همبستگی های ارزی، ضریب همبستگی پیرسون اندازه گیری قدرت یک رابطه خطی بین دو جفت رمز ارز مختلف است. بسیاری از معامله گران برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون از یک برنامه رایانه گسترده استفاده می کنند، زیرا روش انجام این کار به صورت دستی بسیار پیچیده است.

صرف نظر از اینکه شما به دنبال تنوع بخشیدن به موقعیت های خود و یا یافتن جفت های متناوب هستید، آگاهی از ارتباط بین جفت های ارزی مختلف و روند تغییر آنها بسیار مهم است. این دانش قدرتمندی برای کلیه فعالان در عرصه ارزهای دیجیتال است که بیش از یک جفت ارز در حساب های تجاری خود دارند. دانش نوسان پذیری و همبستگی به معامله گران کمک می کند تا سود خود را متنوع کرده و از هدف خود محافظت کنند یا دو برابر کنند.