هیستوگرام در MACD

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

هيستوگرام اندیکاتور MACD

هيستوگرام MACD

هيستوگرام MACD شامل ميله هاي عمودي است که از اختلاف بين خطوط MACD به دست مي آيد. هيستوگرام خط صفر مخصوص به خود را دارد. زماني که خطوط MACD در تراز مثبت هستند هيستوگرام در بالاي خط صفر قرار مي گيرد و بالعکس.
ارزش واقعي هيستوگرام زماني مشخص مي شود که فاصله بين دو خط در حال بازتر يا بسته شدن است. زماني که هيستوگرام در بالاي خط صفر خودش قرار مي گيرد، اما شروع به کاهش به سمت پايين مي کند، روند صعودي در حال تضعيف است، بر عکس زماني که هيستوگرام در زير خط صفر قرار دارد و شروع به بالارفتن به سمت خط صفر مي کند، روند نزولي در حال از دست دادن پتانسيلش است. اخطار خريد و فروش زماني صادر مي شود که هيستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و هر چرخش در هيستوگرام اخطار زود هنگامي درباره تضعيف روند موجود است. چرخش هيستوگرام به سمت زير خط صفر همواره زودتر از اخطارهاي عبوري اتفاق مي افتد، اما خطرناک ترين کار اين است که از چرخش هاي هيستوگرام به عنوان بهانه اي براي انجام معامله بر خلاف جهت روند موجود استفاده شود.

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) و روش کار با آن

اندیکاتور مکدی چیست؟ یکی از مهم ترین و محبوب ترین اندیکاتور های بازار های مالی، اندیکاتور MACD است. MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence به معنای همگرایی و واگراییِ میانگین حرکت است. امروزه بسیاری از تحلیلگران از این اندیکاتور در تحلیلهای خود بهره میبرند.

یکی از دلایل محبوب بودن این اندیکاتور این است که توسط آن به سادگی میتوانیم یک روند قیمتی را در هر نموداری و در هر تایم فریمی دنبال کنیم. در واقع این اندیکاتور با شناسایی روند بازار، بهترین نقاط را برای خرید و فروش به ما نشان میدهد.

MACD اینکار را با یک فرمول ساده و از طریق محاسبه اختلاف ارتفاع بین MAها انجام میدهد. از آنجایی که دو خط مووینگ اوریج یا MA داده‌های خود را از اعداد متفاوتی میگیرند، بین آنها اختلاف ایجاد میشود.

در مقاله‌ی “ اندیکاتور MA ” به طور مفصل به MA یا میانگین حرکت پرداخته‌ایم در صورتی که درباره میانگینها اطلاعاتی ندارید میتوانید به آن مراجعه کنید.

علیرغم تصوری که افراد بعد از دیدن نخستین بار این اندیکاتور دارند، این اندیکاتور اندیکاتور ساده‌ای است. در واقع بر خلاف اندیکاتورهای دیگر، مکدی فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

در ادامه این مقاله به صورت کامل این اندیکاتور را برای شما تشریح خواهیم کرد با ما همراه باشید.

تاریخچه مکدی

اندیکاتور مکدی توسط جرالد اپل (فیزیکدان آمریکایی) ساخته شد. این اختراع، نام جرالد اپل را در تاریخ تکنیکال ماندگار کرد. اپل، در حال حاضر 15 کتاب و چندین مقاله دانشگاهی منتشر کرده است.تریدر ها او را به عنوان یک متخصص در زمینه تحلیل تکنیکال میشناسند. اما مکدی که امروزه آن را میبینیم در سال 1986 درست شد. “ هیستوگرام ” یکی از بخشهایی بود که در این سال به مکدی اضافه شد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی دو نوع دارد: MACD جدید و MACD کلاسیک که البته مکدی کلاسیک در تریدینگ ویو وجود ندارد، این دو نوع باهم کمی تفاوت دارند، در تصویر زیر میتوانید هردو نوع را مشاهده کنید. به نظر شما چه تفاوتی با همدیگر دارند؟

در ادامه هر دو شکل این اندیکاتورها را برای شما توضیح خواهیم داد.

مکدی کلاسیک و مکدی جدید

اندیکاتور MACD از چه بخشهایی ساخته شده است؟

مکدی کلاسیک (در تصویر قبل اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (همان خطوط میله ای) و دو MA (آبی و قرمزِ نقطه چین) است. خط قرمز با نام خط سیگنال و خط آبی با نام خط مکدی شناخته میشوند.

اما اندیکاتور مکدی معمولی یا مکدی جدید، از یک هیستوگرام و تنها یک خط قرمز که خط سیگنال نامیده میشود تشکیل شده است.

همانطور که در اوایل مقاله گفتیم مکدی از فرمول سختی برای محاسبه استفاده نمیکند و همین فرمول ساده را نرم افزارهای تحلیل برای برای ما محاسبه میکنند. همچنین هر اندیکاتور تنظیماتی دارد که شما میتوانید آنها را به دلخواه و متناسب سبک تحلیل خود تغییر دهید. برای مثال تنظیمات مکدی را برای شما شرح میدهیم:

تنظیمات مکدی

وقتی این اندیکاتور را به نمودار خود اضافه میکنید، قابلیت این را دارید که تنظیمات آن را به دلخواه عوض کنید!

برای مثال وقتی در سایتی مثل tradingview مکدی را به چارت اضافه کنید و برروی تنظیمات کلیک کنید سه پارامتر را میتوانید مشاهده کنید:

Fast Length : این عدد برای میانگین متحرکی است که طبق زمان سریعتر واکنش نشان میدهد. به طور پیشفرض این مقدار 12 است.

Slow Length : این عدد برای میانگین متحرکی است که طبق زمان کندتر واکنش نشان میدهد. به طور پیشفرض این مقدار 26 است.

Signal Smoothing : برای میانگین متحرکی است که تفاوت میان میانگین‌های حرکت سریع و کند را محاسبه میکند.

تغییر دادن این تنظیمات نیاز نیست و اگر آنها را دستکاری نکنید معمولا همانند تصویر به صورت پیشفرض برابر 12/26/9 هستند. بهترین تنظیمات مکدی هم همین اعداد هستند.

حالا که با کلیت اندیکاتور MACD آشنا شدیم زمان آن رسیده که نحوه استفاده از آن را یاد بگیریم.

نحوه کار با مکدی به زبان ساده

اندیکاتور مکدی مجموعه ای از سه دنباله‌ی زمانی است که از داده‌های تاریخی و گدشته قیمت (اغلب قیمت بسته شدن) محاسبه می شود. این سه دنباله عبارتند از دنباله‌ی مخصوص MACD ، دنباله‌ی سیگنال (میانگین) و دنباله‌ی واگرایی که تفاوت این دو است.

برهمین اساس در نمایش این اندیکاتور، اجزا به این صورت به نمایش داده میشوند:

فرمول مکدی

خط MACD =میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه منهای میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

خط سیگنال =میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی

هیستوگرام MACD=خط سیگنال منهای خط مکدی

نکته: ما نیازی به حفظ کردن این فرمول ها نخواهیم داشت. این کار در نرم افزار های هیستوگرام در MACD معاملاتی، به طور خودکار، انجام خواهد شد. برای مثال به تصویر زیر توجه کنید:

تشخیص روند با مکدی

اگر خط MACD به بالای خط سیگنال برود، هیستوگرام یا همان خطوط میله‌ایِ کوتاه و بلند، سبز میشوند و در بالای خط صفر قرار می‌گیرند. در این مواقع میگوییم هیستوگرام مثبت شده و زمانی که هیستوگرام مثبت میشود، روند صعودی است.

هنگامی که میله‌های هیستوگرام سبز هستند و شروع به بزرگ شدن می‌کنند، این یعنی روند صعودی ما درحال قویتر شدن است. و برعکس، زمانیکه که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی روند صعودی در حال ضعیف شدن است.

اگر خط MACD به زیر خط سیگنال برود، هیستوگرام قرمز میشود و در بالای زیر خط صفر قرار می‌گیرد. در این مواقع میگوییم هیستوگرام منفی شده و زمانی که هیستوگرام منفی میشود، روند نزولی است.

هنگامی که میله‌های هیستوگرام قرمز هستند و شروع به بزرگ شدن می‌کنند، این یعنی روند نزولی ما درحال قویتر شدن است. و برعکس، زمانیکه که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی روند نزولی در حال ضعیف شدن است.

به همین راحتی میتوانید روند را از طریق مکدی تشخیص دهید.

اما چگونه میتوانیم از این خصوص سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

نحوه دریافت سیگنال با استفاده از اندیکاتور MACD

دریافت سیگنال با مکدی کار سختی نیست. در ادامه تمام حالاتی که این اندیکاتور به ما زمان خرید را اعلام میکند و یا به ما هشدار میدهد که زمان فروش فرا رسیده است را تشریح میکنیم:

1.شکسته شدن خط سیگنال

به دو خط مکدی و سیگنال دقت کنید. هنگامی که این دو خط از یکدیگر فاصله می گیرند، به این معنی است که شتاب قیمت در حال افزایش است و روند در حال قوی‌تر شدن. اما هر چه که این دو خط به یکدیگر نزدیک تر می‌شوند، نشان دهنده حرکت ضعیف قیمت است. حالا اگر این دو خط همدیگر را قطع کنند چه اتفاقی میافتد؟

اگر خط MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. این حرکت یک سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب می‌شود. برعکس اگر مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند این سیگنال، یک سیگنال فروش است زیرا احتمالا روند نزولی خواهد شد.

البته در نظر داشته باشید ممکن است این علائم را در مکدی زیاد بببینید به خصوص اگر با تایم فریم‌های کوچکتر مثل 5 دقیقه‌ای کار میکنید پس لازم است احتیاط کنید و همزمان فاکتورهای دیگر را هم ببینید.

2.شکسته شدن خط صفر

یکی دیگر از علائمی که میتوانیم آن را سیگنال مکدی در نظر بگیریم قطع شدن خط صفر یا همان خط افقی وسط است. و هنگامی اتفاق میافتد که خط مکدی از وسط عبور کند. این اتفاق زمانی می افتد که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته وجود نداشته باشد.

رد شدن رو به بالا از خط صفر وقتی اتفاق می افتد که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کند تا وارد ناحیه‌ی مثبت شود. همچنین تقاطع نزولی هنگامی به وجود می‌آید که مکدی به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود.

عبور خط مکدی به بالا سیگنال خرید و عبور به سمت پایین سیگنال فروش است. (این سیگنال زیاد قابل استناد نیست در استفاده از آن دقت کنید)

واگرایی در مکدی

و اما اصلی ترین کاربرد مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم می‌شوند که هرکدام مثبت و منفی دارند.

واگرایی بحث مفصل اما شیرینی دارد. در صورتیکه با آن آشنا نیستید در مقاله‌ی واگرایی در تحلیل تکنیکال به طور کامل به آن پرداخته‌ایم.

نکات مهم و نباید های مکدی

اندیکاتور مکدی و در کل تمام اندیکاتورها چیزی بیشتر از یک ابزار در کنار هزاران ابزار دیگر نیستند!

تمام داده‌هایی که مکدی از آن استفاده میکند بر اساسِ حرکات قیمت در گذشته است. و از این رو این اندیکاتور “تاخیر” دارد.

investopedia

آموزش کامل اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد

انواع اندیکاتور MACD:

اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید , MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم

بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD:

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است ( اینکه واگرایی چیست را به طور مفصل در آموزش های تکنیکال و یا مطالب بعدی آموزش ببینید )

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA

خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است

در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است

نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

اندیکاتور MACD

میانگین متحرک همگرا / واگرا (Moving Average Convergence Divergence) یا به اختصار MACD اندیکاتور ساده و بسیار محبوبی است که رابطه بین دو میانگین متحرک بر پایه قیمت پایانی یک سهم را نشان می دهد و حرکت روند حاکم بر قیمت را دنبال می کند. از این اندیکاتور محبوب می توان برای اهداف مختلفی استفاده کرد، اما اغلب از آن برای سیگنال گرفتن از تقاطع ها و واگرایی ها استفاده می شود. از طریق این اندیکاتور می توان متوجه شد که سهم در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار گرفته است. همچنین اندیکاتور MACD به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا متوجه شوند که قدرت روند صعودی یا نزولی در حال کاهش یا افزایش است.

میانگین متحرک و میانگین متحرک نمایی

برای درک بهتر از اندیکاتور MACD باید تفاوت بین انواع میانگین متحرک ها را درک کنیم. میانگین متحرک ها به دو نوع ساده و نمایی تقسیم می شوند. میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) به اطلاعات قیمتی روزهای اخیر نسبت به داده های قبل تر از آن، وزن و اهمیت بیشتری می دهد. در واقع میانگین متحرک نمایی همان میانگین متحرک است که به صورت نمایی وزن دهی شده است. در این حالت میانگین متحرک نمایی، واکنش بیشتری به تغییرات قیمتی اخیر می دهد اما میانگین متحرک معمولی (Simple Moving Average) به تمام داده ها و اطلاعات قیمتی ما وزن مشابهی می دهد و همه ی اطلاعات در بازه زمانی را به یک چشم نگاه میکند.

اجزای اندیکاتور و نحوه محاسبه ی آن ها

بر روی این نمودار می توانیم دو خط را ببینیم در حالی که برای محاسبه ی آن ها از سه خط استفاده شده است.

برای به دست آوردن خط MACD باید تفاضل بین میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه و میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه را بدست آوریم تا خط MACD رسم شود.

در کنار خط MACD خط سیگنال رسم می شود که نسبت به خط MACD کند تر حرکت می کند. خط سیگنال در واقع یک میانگین متحرک ۹ روزه از خط MACD می باشد.

خط مبنا (Baseline)

خط مبنا در واقع سطح صفر را در این اندیکاتور نشان می دهد و این اندیکاتور را به دو قسمت تقسیم می کند و تغییر روند را مشخص می کند.

اندیکاتور MACD یک اندیکاتور پسرو است. بدین معنی که جلو تر از قیمت حرکت نمی کند و به دلیل اینکه بر پایه اطلاعات تاریخی و میانگین متحرک ها رسم می شود، با تاخیر نسبت به قیمت حرکت می کند. اما این به معنی کاربردی نبودن این اندیکاتور نیست و به وسیله آن می توان روند حاکم بر سهم را تشخیص داده و تاییدی بر تصمیمات معامله گری خود بزنیم.

سیگنال خرید یا فروش در اندیکاتور MACD

از این اندیکاتور می توان گاهی اوقات برای خرید یا فروش سهم استفاده کرد. سیگنال خرید MACD هنگامی به وجود می آید که خط MACD خط سیگنال را به سمت بالا قطع می کند و اینجا جایی است که معامله گران سیگنالی برای خرید سهم دریافت می کنند. اما هنگامی که خط MACD خط سیگنال را رو به پایین قطع کند، سیگنالی برای فروش سهم صادر شده و انتظار کاهش قیمت سهم را داریم.

اگر میانگین متحرک نمایی (EMA) ۱۲ روزه از میانگین متحرک ۲۶ روزه بالاتر باشد، بدین معنی است که اندیکاتور MACD مقداری مثبت دارد. اما اگر میانگین متحرک ۲۶ روزه بالاتر از ۱۲ روزه باشد، یعنی اندیکاتور MACD مقداری منفی دارد. هر چه اندیکاتور هیستوگرام در MACD هیستوگرام در MACD هیستوگرام در MACD MACD از خط مبنا (Baseline) خود دورتر باشد، نشان دهنده این است که فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی در حال افزایش است.

در شکل زیر این موضوع به وضوح دیده می شود که اندیکاتور MACD در زیر نمودار قیمت به همراه خط مبنا، خط MACD و خط سیگنال رسم شده است. بر هیستوگرام در MACD روی نمودار قیمت نیز میانگین متحرک ۲۶ و ۱۲ روزه رسم شده است. واضح است که میانگین متحرک های رسم شده روی نمودار قیمت نسبت به تقاطع خط MACD و خط مبنا واکنش نشان می دهند. به این صورت که هر گاه خط MACD، خط مبنا را به سمت پایین قطع کرده است، اندیکاتور میانگین متحرک ۱۲ روزه نیز به زیر اندیکاتور میانگین متحرک ۲۶ روزه رسیده است.

هیستوگرام MACD

اندیکاتور MACD گاه خطی و گاهی به صورت هیستوگرام نیز نمایش داده می شود. هیستوگرام شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خطوط MACD به دست می آید. در واقع این هیستوگرام فاصله بین خط MACD و خط سیگنال می باشد. اگر خط MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام MACD بالاتر از خط مبنا خواهد بود و اگر خط MACD پایین تر خط سیگنال باشد، هیستوگرام MACD از خط مبنا پایین تر خواهد بود. همچنین از این هیستوگرام برای شناسایی حرکت صعودی یا نزولی نیز می توان استفاده نمود.

MACD کلاسیک و جدید

اندیکاتور MACD از لحاظ ظاهری به دو نوع تقسیم می شود، شکل کلاسیک و شکل جدید.

اندیکاتور MACD کلاسیک از یک هیستوگرام، خط MACD و خط سیگنال تشکیل می شود. اما اندیکاتور جدید تنها شامل یک هیستوگرام و خط سیگنال می باشد.

MACD و RSI

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور یا نوسانگر است که بین سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و سطوح مهم آن ۳۰ و ۷۰ هستند. اندیکاتور RSI به ما می گوید که در یک بازه زمانی کدام سطح از سهم در فاز خرید یا فروش هیجانی قرار دارد و معمولا به صورت پیش فرض ۱۴ روزه در نظر گرفته می شود.

اما اندیکاتور MACD بیشتر بر روی میانگین متحرک ها تمرکز دارد و رابطه بین دو میانگین متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه را اندازه گیری می کند. این در حالی است که RSI تغییرات قیمت را نسبت به سقف و کف قبلی بررسی می کند. در هر حال، برتری بین این دو اندیکاتور وجود ندارد و معامله گران می توانند از هر دو اندیکاتور برای درک درستی از وضعیت حال حاضر و آینده بازار بهره بگیرند.

این نکته حائز اهمیت است که گاهی ممکن است اندیکاتور ها سیگنال هایی خلاف یکدیگر صادر می کنند، بطور مثال ممکن است اندیکاتور RSI سطح پایین تر از ۳۰ را نشان دهند که منطقه اشباع فروش بوده و انتظار بازگشت قیمت از آن نقطه را داریم. اما اندیکاتور MACD نشان می دهد که روند حرکتی صعودی ممکن است وجود نداشته باشد و قیمت همچنان ریزش خواهد داشت.

تقاطع MACD

همانطور که قبلا عنوان شد، می توان از طریق تقاطع خط MACD و‌خط سیگنال در اندیکاتور MACD، سیگنال خرید یا فروش دریافت کرد. بطور مثال، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود، زمانی که اندیکاتور MACD، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند، نشان دهنده این است که روند صعودی به انتهای خود رسیده است و وقت فروش سهم است.

اما اگر خط MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند، این اندیکاتور سیگنال خرید صادر کرده است و وقت خرید سهم می باشد. البته بهتر است که منتظر بمانیم تا اینکه خط MACD بالا یا پایین خط سیگنال تثبیت هیستوگرام در MACD شود و بعد تصمیمات معاملاتی خود را عملی کنیم زیرا گاهی مشاهده شده است که خط MACD پس از عبور از خط سیگنال، فورا به حالت قبلی خود بازگشته است.

نکته ی بسیار مهمی که هنگام استفاده از سیگنال تقاطع MACD باید در نظر گرفت، روند اصلی قیمت سهام می باشد. برای کاهش ریسک و کاهش درصد خطا، بسیار مهم است که روند اصلی بلند مدت سهم را زیر نظر داشته باشیم و بعد از دریافت سیگنال خرید یا فروش از اندیکاتور MACD، آن را با روند اصلی قیمت تطابق داده و اگر مطابق بود، آنگاه دست به خرید یا فروش سهم خود بزنیم.

بطور مثال، اگر بعد از یک افت قیمت، خط MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند و روند بلند مدت سهم صعودی باشد، متوجه می شویم که نزول اخیر قیمت تنها یک اصلاح بوده است و روند صعودی ادامه دار خواهد بود. هنگامی که بعد از یک صعود قیمتی جزئی، خط MACD، خط سیگنال را رو به پایین قطع کند و روند بلند مدت سهم نزولی باشد متوجه می شویم که صعود یاد شده تنها یک اصلاح قیمتی در خلاف روند نزولی بوده است و نزول قیمت ادامه دار خواهد بود.

واگرایی در اندیکاتور MACD

وقتی که اندیکاتور MACD سقف ها و کف هایی را تشکیل می دهد که در جهت سقف ها و کف های نمودار قیمت نباشد، واگرایی اتفاق افتاده است. در واقع در واگرایی روند اندیکاتور و قیمت سهم با یکدیگر متفاوت هستند. بطور مثال اگر در نمودار قیمت سهم دو کف نزولی تشکیل شود اما متناظر با آنها در نمودار اندیکاتور MACD دو کف صعودی تشکیل شود، در این حالت واگرایی مثبت رخ داده است و باید منتظر افزایش قیمت سهم باشیم.

همانطور که در سایر اندیکاتور ها نیز عنوان شد زمانی که سیگنال های دریافتی از اندیکاتور با روند حاکم بر قیمت سهم همخوانی داشته باشند، سیگنال های دریافتی از اهمیت و اعتبار بسیار بیشتری برخوردار هستند و این موضوع در واگرایی نیز صادق است.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود، نمودار قیمت سهم دو کف نزولی تشکیل داده است اما در اندیکاتور MACD عکس این موضوع اتفاق افتاده است و مشاهده می شود که بعد از این واگرایی مثبت، قیمت سهم افزایش پیدا کرده است و روند صعودی شکل گرفته است. اما هنگاهی که اندیکاتور MACD دو سقف نزولی تشکیل دهد و این دو سقف نزولی در نمودار قیمت با دو سقف صعودی پاسخ داده شوند، واگرایی منفی رخ داده است و انتظار ریزش قیمت سهم را داریم. رخ هیستوگرام در MACD دادن این اتفاق در یک روند نزولی نشان دهند، ادامه ریزش و روند می باشد.

نکته: اگر در یک روند صعودی واگرایی منفی و در یک روند نزولی واگرایی مثبت رخ دهد، هر چند که قابل اعتماد نبوده و نمی تواند مبنای تصمیم گیری باشد، اما نشان دهنده این است که روند حاکم ضعیف شده و از قدرت آن کاسته شده است.

صعود یا نزول سریع در اندیکاتور MACD

گاهی اوقات مشاهده می شود که در اندیکاتور MACD، خط MACD به سرعت نزول یا صعود می کند یا به عبارتی میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت فاصله می گیرد. هنگامی که این حرکات سریع در اندیکاتور MACD رخ می دهد در واقع سهم در محدوده اشباع خرید یا فروش قرار گرفته است.

اگر در کنارMACD از اندیکاتور RSI نیز استفاده کنیم متوجه می شویم که این صعود یا نزول سریع نشانه ای از قرار گرفتن سهم در محدوده خرید یا فروش هیجانی است. اگر این حرکت سریع شامل صعود اندیکاتور MACD به سمت بالا باشد، سهم در ناحیه اشباع خرید و اگر حرکت سریع رو به پایین باشد، سهم در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است و می توان حرکت بعدی سهم را از این طریق پیش بینی کرد.

یکی از مهم ترین کاربرد های اندیکاتور MACD تشخیص روند قیمتی می باشد. توسط این اندیکاتور می توانیم به راحتی روند حاکم بر سهم و قدرت حرکت آن را درک کنیم. با توجه سیگنال هایی که از این اندیکاتور دریافت می شود، تشخیص حرکت بعدی روند آسان تر شده و از این طریق می توانیم متوجه شویم که روند فعلی در حال قدرت گرفتن است یا ضعیف شدن.

محدودیت های MACD

اندیکاتور MACD نیز همانند سایر اندیکاتور ها دارای محدودیت هایی است که ممکن است معامله گران و سرمایه گذاران را گمراه کند.

یکی از این مشکلات این است که گاهی اوقات، این اندیکاتور سیگنال اشتباه صادر می کند. بطور مثال اندیکاتور MACD نشان می دهد که ممکن است در نمودار قیمت یک تغییر جهت در روند اتفاق بیفتد اما هیچگاه این اتفاق روی ندهد. در این حالت اندیکاتور MACD، به اشتباه سیگنال خرید یا فروش صادر کرده است. این اتفاق بیشتر در روند های خنثی یا در الگوی مثلث که روند حرکتی قیمت بسیار کند می شود، اتفاق می افتد.

حالت دیگری از اشتباه نیز در این اندیکاتور وجود دارد و آن این است که ممکن است این اندیکاتور، تمامی نقاط برگشتی را پیش بینی نکند.

سخن پایانی

اندیکاتور MACD یک ابزار بسیار محبوب و کاربردی در اندیکاتور است و نوسانات آن به بسیاری از تحلیل گران درک بهتری از وضعیت بازار یا سهم می دهد. این اندیکاتور از طرق مختلف مانند تقاطع ها، واگرایی و… به تحلیل گران کمک می کند اما باید توجه داشت که یک اندیکاتور نباید مبنای تصمیم گیری برای خرید یا فروش سهم باشد و سایر عوامل مانند روند اصلی قیمت نیز باید بررسی شوند.

اندیکاتور MACD

نوسانگر Moving Average Convergence Divergence (MACD) یکی از پرکاربردترین و شناخته شده ترین نوسانگرهای تحلیل تکنیکال است. این نوسانگر هم در خصوص روندهای قیمت و هم در مورد حرکت و نوسانات آن سیگنالهای خوبی ارایه می کند. این نوسانگر متشکل شده از دو EMA با دوره های زمانی متفاوت ، که تفاوت آنها شاخصی برای اندازه گیری momentum می باشد. این دو EMA به طور معمول دارای دوره های زمانی ۱۲ و ۲۶
می باشند.

تفاوتهای این دو EMA به شکل نمودار ستونی در اطراف خط صفر ترسیم شده، که یک EMA با دوره ۹ بر روی آن به عنوان خط سیگنال ترسیم می گردد. ایده پشت این نوسانگر، محاسبه momentum کوتاه مدت در مقایسه با momentum بلند مدت در راستای تخمین جهت حرکت بازار در آینده می باشد.

اجزاء نوسانگر

• ستون های نمودار که به رنگ خاکستری می باشند و از تفاوت EMA(12) از EMA(26) به دست می آیند.
• نمودار EMA(9) در اسیلاتور به رنگ قرمز است که به عنوان خط سیگنال در نظر گرفته می شود.

شکل زیر حالت دیفالت این نوسانگر را نشان می دهد.

مفایهم مهم

• نوسانگر MACD از تفریق EMA(12) از EMA(26) محاسبه می گردد.
• هرگاه خط سیگنال در بخش مثبت یا منفی نوسانگر، خط MACD (با اتصال انتهای خطوط هیستوگرام به هم، خط MACD شکل می گیرد) را قطع را قطع کند نشانه مهمی است که جلوتر به آن می پردازیم.
• زاویه باز تقاطع خط سیگنال با ستونهای نمودار می تواند به عنوان سیگنال overbought/oversold در نظر گرفته شود.
• نوسانگر MACD به معامله گران کمک می کند که تقویت یا تضعیف روندها را بررسی نماید.
• زمانی که میزان EMA(12) از میزان EMA(26) بیشتر باشد، مقدار MACD مثبت بوده و ستونهای نمودار آن بالای خط صفر قرار دارند.
• زمانی که میزان EMA(12) از میزان EMA(26) کمتر باشد، مقدار MACD منفی بوده و ستونهای نمودار آن زیر خط صفر قرار دارند.
• هر چه قدر ستونهای نمودار چه در زیر خط صفر و چه در بالای آن، ارتفاع بیشتری پیدا کنند، نشانه بیشتر شدن فاصله دو EMA(12) وEMA(26) از یکدیگرمی باشد.

نکته: در برخی از ورژنهای این نوسانگر به جای ستونهای نمودار، یک خط MACD آبی رنگ موجود می باشد.

در مثال زیر نمونه های از برخورد خط سیگنال با خط MACD را مشاهده می کنید.

کاربرد / سیگنال

وقتی خط MACD از بالا، خط سیگنال را قطع می کند، نشانه سیگنال فروش می باشد. و در مقابل وقتی خط MACD از پائین خط سیگنال را قطع می کند، نشانه سیگنال خرید می باشد که این سیگنالها در اصل منتج از افزایش momentum در قیمت می باشند.

برخی از معامله هیستوگرام در MACD گران قبل از ورود به معامله منتظر تائید روند مورد انتظار با برخورد خط MACD با خط افقی صفر
می مانند، این امر باعث کاهش احتمال دریافت سیگنالهای غلط گردیده و از سوی دیگر پتانسیل سوددهی معامله را کاهش می دهد. در کل سیگنالهای crossover این اندیکاتور زمانی که با روندهای بلند مدت قیمت همراه باشند، مطمئن تر خواهند بود.

به چارت زیر توجه نمائید که در آن خطی که سر ستونهای هیستوگرام را به هم متصل می نماید (MACD Line)
خط سیگنال را از بالا و پائین در چند نقطه قطع کرده است و هر کدام یک سیگنال مناسب می هیستوگرام در MACD باشد.

شرایطی که در یک روند نزولی در چارت قیمت ، دو lower low پشت سر هم تشکیل می شود و همزمان با آن نوسانگر MACD دو higher low پشت سر هم می سازد و یا بر عکس آن پیش می آید یعنی در یک روند صعودی در چارت قیمت دو higher high شکل میگیرد و همزمان با آن در نوسانگر دو lower high شکل
می گیرد ، می بینیم که شیب خطوط اتصال آنها متفاوت می گردد که به آن واگرائی می گویند.

معامله گران فارکس در صورت مشاهده این واگرایی به دو صورت متفاوت عمل می کنند:

• حالت اول چنانچه شیب خط اتصال در نوسانگر مثبت بود (به سمت بالا بود) وارد پوزیشن خرید شده
  (شکل پائین).
• حالت دوم چنانچه شیب خط اتصال در نوسانگر منفی بود (به سمت پائین بود) وارد پوزیشن فروش
  می شوند (شکل بعدی).

وقتی خط نمودار MACD فاصله اش از خط سیگنال زیاد می شود به معنای رسیدن قیمت به نقاط overbought یا oversold بوده و باید انتظار داشت به زودی به شرایط نرمال برگردد که معامله گران از این برگشت
می توانند کسب سود نمایند .

نکته : برخی از معامله گران از نوسانگر MACD به طور همزمان با RSI استفاده می کنند تا دقیق تر و مطمئن تر حدود overbought و oversold را تشخیص دهند.

نقطه ضعف

• یکی از مشکلات اصلی استفاده از سیگناهای مرتبط با واگرایی، در مواردی است که شرایط واگرایی به خوبی تشخیص داده شده ولی تغییر روند صورت نمی پذیرد. این امر از نقاط ضعف نوسانگر MACD نیز می باشد، در این نوسانگر هم احتمال مشاهده سیگنالهای غلط بالا می باشد.
• در مواقعی که بازار در حالت Range قرار داشته یا در حال تشکیل الگوی triangle می باشد نمودار MACD به دلیل کاهش momentum نزدیک به خط صفر خود شده و انتشار سیگنالهای تغییر روند ممکن نمی گردد

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.