کاربرد اندیکاتور SAR

کاربرد اندیکاتور سهمی وار یا SAR در تحلیل تکنیکال

اندیکاتوری است که نخستین بار توسط آقای وایلدر در کتاب «مفاهیم جدید در معاملات و كال» معرفی گردید. وایلدر این اندیکاتور را که یک سیستم معاملاتی بر پایه قیمت و زمان می باشد را سیستم سهمی وار قیمت/ زمان نامید.
SAR مخفف کلمات ” Stop and Reverse ” به معنای توقف و بازگشت است. این اندیکاتور قیمت را در طول زمان دنبال می کند؛ به این صورت که در هنگام افزایش قیمت در زیر آن و در هنگام کاهش قیمت در قسمت بالای آن قرار دارد. بر این اساس هنگامی که روند قیمت بازگشت کرده و اندیکاتور را به سمت بالا یا پایین می شکند در واقع SAR بازگشت و توقف کرده است.

اندیکاتور سهمی وار SAR

نحوه محاسبه

محاسبه SAR کمی دشوار است چرا که فرمول محاسبه SAR بالارونده و پایین رونده متفاوت می باشد که در ادامه مشاهده می نمایید.
الف) SAR بالارونده:

ب) SAR پایین رونده:

Prior SAR : مقدار SAR دوره قبلی

EP : بالاترین قیمت روند صعودی جاری
AF : ضریب شتاب که از ۰/۰۲ آغاز شده و با تشکیل هر قیمت حداکثر جدید با ضریب ۰۲/ افزایش یابد. افزایش می یابد. این ضریب بدون توجه به مدت زمان گسترش روند می تواند تا ۰/۲ افزایش یابد. در جدول ۳ و ۴ نمونه های از این محاسبات را مشاهده می کنید.

sar پایین رونده

کاربرد

اندیکاتور SAR قیمت را دنبال می کند و می تواند به عنوان یک اندیکاتور دنبال کننده روند در نظر گرفته شود. هنگامی که یک روند نزولی برعکس شده و شروع به بالا رفتن می نماید، SAR قیمت را همانند توقف سیال (حد ضرر متحرک) دنبال می نماید به این صورت که تا زمان تداوم روند صعودی، حد زیان نیز افزایش می یابد. به عبارت دیگر، SAR در روند صعودی هرگز کاهش نیافته و به طور مداوم از سود معامله محافظت می نماید. هنگامی که افزایش قیمت متوقف شده و به زیر SAR می رود، روند کاهشی آغاز شده و اندیکاتور در بالای قیمت قرار می گیرد و همانند توقف سیال آن را دنبال می کند. این تعقیب تا تداوم روند کاهشی ادامه خواهد داشت چرا که SAP هرگز در یک روند نزولی افزایش نیافته و به طور مداوم از سود معامله محافظت می کند.

درجه افزایش

ضریب شتاب (AF) که همچنین به آن درجه نیز گفته می شود، حساسیت SAR را تعیین می کند. این درجه در واقع ضریبی است که بر میزان تغییرات در SAR تأثیر می گذارد. درجه با گسترش روند افزایش می یابد تا به مقدار حداکثر خود برسد. حساسیت SAR با کاهش درجه می تواند کاهش یابد. انتخاب درجه پایین باعث می شود که SAR از قیمت دورتر شود که خود شناسایی بازگشت را با مشکل مواجه می سازد.
با افزایش درجه می توان حساسیت SAR را بالا برد. انتخاب درجه بالا باعث می شود که SAR به قیمت نزدیک تر شود؛ بنابراین شناسایی باز گشت آسان تر می شود. اگر درجه بسیار بالا انتخاب شود بازگشت اندیکاتور به کرات اتفاق می افتد لذا انتخاب بهینه آن از اهمیت زیادی برخوردار ۰/۰۱ و می باشد. در شکل ۲۱ و ۲۲ نمودار سهام شرکت IBM را مشاهده می کنید که درجه ۰/۰۳ انتخاب شده که ۰/۲۰ برای آن انتخاب شده است. در نمودار بعدی این درجه حداکثر حساسیت اندیکاتور می شود؛ بنابراین در آن بازگشت های بیشتری مشاهده می شود.

درجه حداکثر

حساسیت SAR را همچنین می توان با استفاده از درجه حداکثر تنظیم نمود. در شکل ۲۳ این درجه حداکثر ۰/۱۰ انتخاب شده که از تنظیم پیش فرض (۰/۲۰) کمتر است. انتخاب این درجه کوچک تر باعث کاهش حساسیت اندیکاتور و در عین حال کاهش بازگشت های کمتری می شود.

در نمودار شکل زیر این درجه حداکثر به صورت پیش فرض ۰/۲۰ انتخاب شده است که موجب بازگشت های بیشتری می شود.

هشدارهای خرید و فروش

همان گونه که گفته شد اندیکاتور SAR می تواند حکم یک حمایت یا مقاومت را در بازار داشته باشد. عبور قیمت از اندیکاتور به معنی پایان روند جاری و آغاز یک روند خلاف جهت است. در نمودار زیر که متعلق به قراردادهای آتی طلا می باشد می توانید هشدارهای خرید و فروش را مشاهده نمایید.

مکان خرید و فروش در اندیکاتور سهمی وار

وقتی که قیمت در بالای خط بالایی اندیکاتور بسته شود، سیگنال خرید و هنگامی که در زیر خط پایینی اندیکاتور بسته شود، سیگنال فروش صادر می شود. این سیگنال ها تا زمانی برقرار هستند که اندیکاتور در حرکت صعودی و نزولی به ترتیب در زیر و بالای قیمت قرار داشته باشد با وارونه شدن وضعیت بایستی معاملات بسته شود و در صورت اطمینان در روند جدید وارد بازار شویم.
یکی از بهترین کاربردهای این اندیکاتور تعیین مکان قراردهی حد ضرر معاملات است. معامله گران با کمک این ابزار می توانند بجای قراردهی حد ضرر در محل ورود، آن را با توجه به اندیکاتور به صورت متحرک در آورند. برای مثال در معاملات خرید این حد به تدریج بالا رفته و در معاملات فروش به سمت پایین حرکت می نماید که در شکل زیر نمایش داده شده است.

اخطار خرید و فروش در نمودار سهمی

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR

در این قسمت؛ درباره‌ی استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR صحبت خواهیم کرد.

تا حالا اندیکاتورهایی را بررسی کردیم که سعی داشتند ابتدای شروع یک روند را شناسایی کنند.

البته توانایی پیدا کردن روندهای جدید مهم است، اما شناسایی زمان پایان یافتن یک روند نیز به‌همان اندازه اهمیت دارد.

ورود به‌موقع و خوب چه ارزشی دارد، اگر نتوانیم به‌موقع خارج شویم؟

Parabolic SAR (Stop And Reversal) اندیکاتوری است که می‌تواند در پیدا کردن زمان پایان یک ترند به ما کمک کند.

Parabolic SAR نقاطی را روی یک چارت قرار می‌دهد که مکان‌های احتمالی برگشت قیمت هستند.

اگر در شکل بالا دقت کنید، می‌بینید که نقاط در طول روند صعودی زیر کندل‌ها هستند و وقتی روند برگشت کرده و نزولی می‌شود، به بالای کندل‌ها می‌روند.

چطور به‌کمک Parabolic SAR معامله کنیم؟

یکی از بهترین ویژگی‌های Parabolic SAR سادگی استفاده از آن است. واقعاً ساده!

اساساً وقتی نقاط زیر کندل‌ها باشند، سیگنال خرید است.

وقتی نقاط بالای کندل‌ها باشند، سیگنال فروش است.

ما هم همین‌طور فکر می‌کنیم.

احتمالاً درک این اندیکاتور از همه ساده‌تر باشد چون تنها فرض می‌کند که قیمت یا بالا می‌رود یا پایین. با در نظر گرفتن این موضوع، این ابزار برای بازارهایِ دارای روند مناسب است و بازارهایی که دارای روندهای صعودی و نزولی قوی هستند.

بهتر است از این ابزار در بازارهای بی‌ثبات، با حرکت‌های قیمت خنثی استفاده نکنید.

چطور به‌کمک Parabolic SAR از معامله خارج شویم؟

می‌توانیم به‌کمک Parabolic SAR تعیین کنیم که آیا زمان بستن معامله رسیده یا نه.

بیایید با هم ببینیم که چطور می‌توانیم از Parabolic SAR به‌عنوان سیگنال خروج در این چارت روزانه‌ی EUR/USD (یورو/دلار امریکا) استفاده کنیم.

1… 2… 3 نقطه! وقتش رسیده از معامله‌ی فروش بیام بیرون. باز هم 3 نقطه! احتمالاً روند صعودی تموم بشه.

وقتی جفت EUR/USD در اواخر آوریل شروع به سقوط کرد، به‌نظر می‌رسید که به سقوطش ادامه دهد.

تریدری که توانسته بود جفت خود را بفروشد احتمالاً با خود فکر کرده بود که چقدر این جفت بیشتر سقوط می‌کند.

در اوایل ژوئن، سه نقطه در زیر قیمت شکل گرفتند و نشان دادند که احتمالاً روند نزولی به پایان رسیده و بهتر است از معاملات فروش خارج شد.

اگر با یکدندگی و با این فکر که EUR/USD به کاهش ادامه می‌دهد، آن پوزیشن‌ها را نگه داشتید، احتمالاً تمام برد خود را از دست دادید، چون قیمت این جفت دوباره به نزدیک 1.3500 رسید و بالا رفت.

چگونه از اندیکاتور پارابولیک سار استفاده کنیم؟

تااینجای دوره آموزش فارکس ، ما به بررسی اندیکاتور هایی پرداخته ایم که تمرکز آنها عمدتاً بر گرفتن روندهای جدید از اول شکل گیری آنهاست.

اگرچه توانایی شناسایی روندهای جدید مهم است ، اما اینکه بتوانید بفهمید یک روند در چه نقطه ای به پایان می رسد ، نیز به همان اندازه مهم است.

به هر حال ورود به موقع ، بدون خروج به موقع چه فایده ای دارد؟

اندیکاتوری که می تواند به ما در تعیین نقطه پایان یک روند به ما کمک کند ، پارابولیک سار یا Parabolic SAR (Stop And Reversal) نام دارد.

اندیکاتور SAR Parabolic نقطه هایی را بر روی نمودار قرار می دهد که نشان می دهد برگشت قیمت از آن نقاط احتمالا شکل می گیرد.

در تصویر بالا می بینید که وقتی روند صعودی تبدیل به یک روند نزولی می شود ، نقطه های زیر کندل ها در طول روند صعودی به بالای کندل ها منتقل می شوند.

نحوه معامله با استفاده از Parabolic SAR

نکته بسیار خوب در ارتباط با Parabolic SAR این است که استفاده از آن واقعا ساده است. جدا می گوییم.

اصولاً وقتی نقطه ها زیر کندل ها قرار دارند ، سیگنال خرید است.

هنگامی که نقاط بالای کندل ها قرار دارند ، یک سیگنال فروش است.کاربرد اندیکاتور SAR

بله ، ما هم گفتیم.

احتمالاً آسان ترین تحلیل در میان تمام اندیکاتور ها تحلیل اندیکاتور پارابولیک سار است زیرا نشان می دهد که قیمت یا در حال بالا رفتن است یا در حال پایین آمدن است. با این اوصاف ، بهتر است از این ابزار در بازار های روند دار که دارای رالی های طولانی افزایش قیمت و یا کاهش قیمت هستند ، استفاده شود.

نباید از این ابزار در یک بازار تقریبا خنثی که حرکت قیمت بصورت افقی است ، استفاده کرد.

نحوه استفاده از Parabolic SAR برای خروج از معاملات

شما همچنین می توانید از Parabolic SAR برای تعیین اینکه آیا وقت بستن پوزیشن است یا خیر ، استفاده کنید.

به عملکرد Parabolic SAR در نقش سیگنال خروج در نمودار روزانه EUR / USD در زیر نگاهی اندازید.

هنگامی که EUR / USD در اواخر آوریل شروع به پایین آمدن کرد ، به نظر می رسید که مثل شهاب سنگ در حال سقوط است.

تریدری که قادر به فروش این جفت ارز بود احتمالاً تعجب کرده است که روند نزولی تا چه حد ادامه پیدا کرده و قیمت تا چه سطوحی پایین آمده است.

در اوایل ماه ژوئن ، سه نقطه در زیر قیمت تشکیل شده است ، که نشان می دهد روند نزولی به پایان رسیده است و زمان خروج از آن فروش های کوتاه مدتی است.

اگر فروشنده لجبازی کرده و تصمیم می گرفته که معامله خود را نگه دارد با این تفکر که EUR / USD افت خود را از سر بگیرد ، احتمالاً تمام این برد ها را نابود می کرده است چرا که این جفت ارز در مرحله بعد تا 1.3500 بالا رفته است!

اندیکاتور سار چیست و چگونه عمل می کند؟

برای یک سرمایه‌ گذاری موفق در بازارهای سرمایه، ما نیاز به ابزار و وسایلی داریم که مهر تائید بر تشخیص ما بزند و نقطه ورود و خروج درست را به ما بدهد.

این مقاله توسط تیم آموزشی کالج تی بورس تهیه گردیده و برای آشنایی علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال ، توسط پروتیم آکادمی آینده بازنویسی و باز نشر گردیده است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (indicator) یا شاخص‌ها مجموعه توابع ریاضی هستند. که هرکدام با فرمول‌های خاص سعی در تحلیل بازار و پیش‌بینی درست آینده دارند. هر نمودار از کندل هایی تشکیل‌شده است و هر کندل شامل 4 خروجی می باشد .

قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن. بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت. که این خروجی‌ها همان اعداد فرمول‌های اندیکاتورها هستند.

یک اندیکاتور با تحلیل و بررسی کندل های گذشته هر ارز دیجیتال. سعی در تشخیص روند و پیش‌بینی درست آینده دارد و همچنین تائیدها و هشدارهایی به ما می‌دهد. از اندیکاتورها در کنار اسیلاتور ها و دیگر ابزار استفاده می‌شود.

۳ بخش اصلی اندیکاتور سار

اندیکاتور سار (sar indicator) توسط فردی به نام وایلدر ولز (wilder welles) به وجود آمده است. شکل کلی اندیکاتور سار به‌ صورت نقطه‌چین‌های است. که این نقطه‌چین‌ها گاهآ در بالای نمودار قیمت یا پایین نمودار قیمت، قرار دارند.

بخش اول: کاربرد اندیکاتور سار

کار اصلی اندیکاتور سار تشخیص روند است. همچنین اندیکاتور سار برای سیستم‌های خرید در کف مورد استفاده قرار می‌گیرد. و سیگنال‌های ورود آن در کف‌ها ایجاد می‌شود.

اندیکاتور سار یک روند نزولی را تشخیص می‌دهد. و به‌ محض شکستن روند نزولی و تغییر روند سیگنال ورود را صادر می‌کند. البته این اندیکاتور در کنار دیگر اندیکاتورها و اسیلاتور ها استفاده می‌شود.

رفتار نقطه‌چین‌ها در اندیکاتور سار

نقطه‌چین‌هایی که در اندیکاتور سار وجود دارد هم رفتار مقاومتی دارند هم حمایتی. و می‌توان گفت این نقطه‌چین‌ها خط های حمایت و مقاومت هستند. زمانی که آن نقطه‌چین‌ها در بالای نمودار قیمت قرار می‌گیرند نقش مقاومت دارند. و نخواهند گذاشت نمودار بیشتر از این به رشد خود ادامه دهد.

در نمودار زیر کاملاً مشاهده می‌شود که نقطه‌چین‌ها در بالای نمودارحالت مقاومت دارند. و نمی‌گذارد نمودار تغییر روند دهد و همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

در شکل زیر نیز این موضوع به وضوح دیده می شود . همان‌طور که می‌بینید نقطه‌چین‌ها در نقاط مشخص‌شده حالت حمایتی دارند و نمی‌گذارند سهم تغییر جهت داده و ریزش کنند.

بخش دوم: شناسایی روند در اندیکاتور سار (sar indicator)

تشخیص روند در اندیکاتور سار کار سختی نیست و به ‌راحتی می‌توان روند اندیکاتورها را تشخیص داد.

زمانی که نقطه‌چین‌های اندیکاتور در پایین نمودار قیمت قرار بگیرند و حالت حمایتی داشته باشند روند کاملاً صعودی است. به‌ مانند شکل زیر و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه‌چین‌ها در پایین نمودار قرار داشته باشند.

زمانی که نقطه‌چین‌ها در بالای نمودار قرار داشته باشند و حالت مقاومتی داشته باشند روند کاملاً نزولی است، به‌ مانند شکل زیر و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه‌چین‌های اندیکاتور در بالای نمودار قرار داشته باشد.

در روندها شکست وجود دارد به ‌این‌ ترتیب که یک سهم در یک‌ روند نزولی قرار دارد و خط چین ها بالای نمودار هستند، به محض شکستن خط چین ها به سمت بالا توسط نمودار، روند شکسته شده و خط‌ چین‌ها از حالت مقاومتی به حمایتی تبدیل‌ شده و تغییر روند را خواهیم داشت و می‌توان گفت روند صعودی شده است.

همچنین وقتی یک سهم در روند صعودی قرار دارد و خط چین ها پایین نمودار هستند. به‌ محض شکسته شدن خط چین ها به سمت پایین توسط نمودار روند تبدیل به یک‌ روند نزولی شده. و خط‌ چین‌ها حالت مقاومت خواهند داشت.

در شکل زیر مشاهده می‌کنید که چندین بار روندها شکسته شده. و چندین روند نزولی و صعودی کوتاه‌ مدت را شاهد هستیم.

بخش سوم: سیگنال‌های اندیکاتور سار

همان‌طور که در ابتدا گفتیم اندیکاتورها تائیدها و هشدارهایی به ما می‌دهد. که ما به ‌واسطه این تائیدها می‌توانیم نقاط ورود را پیدا کنیم همچنین هشدارها به ما نقاط خروج را به ما نشان می‌دهند در ادامه با نقاط ورود و خروج اندیکاتور سار آشنا می‌شویم.

نقاط ورود اندیکاتور سار

وقتی یک روند نزولی را داشته باشیم به‌ محض شکسته شدن خط ‌چین‌ها توسط نمودار و تغییر روند سیگنال ورود برای ما صادر می‌شود.

در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که یک‌ روند نزولی را شاهد هستیم. که روند در انتهای خود وارد منطقه اشباع فروش می‌شود. منطقه اشباع فروش به این معنی است که فروشندگان سهم خسته شده‌اند و خارج می‌شوند و خریداران وارد می‌شوند.

در منطقه که مشخص‌شده است روند نزولی شکسته می‌شود و نمودار، خط‌ چین‌ها را به سمت بالا می‌شکند و سیگنال ورود صادر می‌شود و همان‌طور که در عکس مشاهده می‌کنید، این تغییر روند باعث بدست آمدن بازدهی خوبی نیز برای دارندگان این ارز شده است .

نقاط خروج اندیکاتور سار

وقتی یک ‌روند صعودی داشته باشیم به‌ محض شکسته شدن خط‌ چین‌ها به سمت پایین توسط نمودار، سیگنال خروج برای ما صادر می‌شود.

همان‌طور که در عکس مشاهده می‌کنید نمودار یک ‌روند صعودی بسیار خوبی را طی کرده کاربرد اندیکاتور SAR است که به منطقه اشباع خرید می‌رسد. منظور از اشباع خرید یعنی خستگی خریداران و خروج آنها و وارد شدن فروشندگان است که به معنی ریزش قیمت است.

ولی سیگنال خروج ما زمانی صادر می‌شود که نمودار، خط‌ چین هارا به سمت پایین قطع کند که این اتفاق افتاده و سیگنال خروج در منطقه مشخص‌شده صادرشده است.

نکته :

با توجه به دو طرفه بودن بازارهای جهانی و انجام معاملات فیوچر ( Futures ) می توان از شکست روند ها و تغییر جهت نمودار در

صعود و نزول سیگنال دریافت نمود .

نتیجه‌گیری

اندیکاتورها و اسیلاتور های زیادی هستند وِ در تحلیل فنی استفاده می‌شوند برخی از این ابزارها عبارت‌اند از: rsi، macd، moving average و bollinger bands هستند که در تشخیص روند سیگنال ورود و خروج کاربرد دارند.

اگر شما هم تجربه کار با این ابزارها را دارید، می‌توانید تجربیات خود را با ما در بخش نظرات همین صفحه در میان بگذارید.

نکاتی که باید در خصوص اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic Sar) بدانید

تاکنون، اندیکاتورهایی را بررسی کردیم که در اصل بر تشخیص شروع یک روند متمرکز بودند. اگر چه تشخیص روندهای جدید مهم است، تشخیص انتهای روند نیز به همان اندازه مهم است. با این وجود، تشخیص ابتدای یک روند بدون اینکه از پایان آن خبر داشته باشیم امری بیهوده است.

یکی از اندیکاتورهایی که به تعیین انتهای روند کمک می‌کند، توقف و تغییر مسیر (SAR – Stop and reversal) است.

پارابولیک سار یا SAR نقاطی را روی نمودار مشخص می‌کند که احتمال برگشت آنها در قیمت زیاد است.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که نقاط در روند رو به بالا در زیر کندل‌ها قرار دارند و در روند کاربرد اندیکاتور SAR رو به پایین به بالای کندل‌ها منتقل شده‌اند.

نحوه استفاده از پارابولیک سار

نکته خوب SAR این است که بسیار ساده و کار کردن با آن به راحتی انجام می‌شود.

اساساً وقتی نقاط زیر کندل‌ها هستند موقع خرید و وقتی بالای کندل‌ها هستند موقع فروش است.

نکته ای که باید هنگام استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار به آن توجه کنید، استفاده از آن در بازار روند دار است.

یادتان باشد که از این ابزار در بازار پر تلاطمی که مرتب جهت عوض می‌کند، استفاده نکنید.

یافتن اتمام روند با استفاده از SAR

اندیکاتور پارابولیک سار یکی از بهترین گزینه‌ها برای مشخص کردن حد ضرر در معاملات است. همچنین از آن برای خروج از معامله نیز استفاده می‌شود.

ببینید چگونه SAR به عنوان سیگنال خروجی در نمودار روزانه EUR / USD (یورو/دلار) عمل کرد.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید در انتهای روند صعودی و شروع حرکت قیمت بر خلاف جهت، این اندیکاتور تغییر روند را به خوبی به ما اطلاع داده است.

خروج به موقع به این معنا است که با حفظ حداکثر سود معامله خود، از آن خارج شویم.