همبستگی در ارزها چیست ؟

جفت ارز چیست : یکی از راه‌های اندازه‌گیری نوسانات یک جفت ارز، استفاده از شاخص ATR یا میانگین محدوده واقعی است. به عنوان مثال، در اینجا نمودار قیمت روزانه برای EURGBP است که نشانگر ATR (25) در زیر آن ترسیم شده است:

جفت ارز چیست ؛ بهترین جفت ارزها برای ترید

جفت ارز چیست ؛ بهترین جفت ارزها برای ترید : اسم بازاری را به من بدهید که در هفته کاری هیچ وقت تعطیل نمی شود، بیشترین حجم تجارت را در دنیا دارد و هر روز مردم از تمام کشورهای دنیا در آن شرکت می کنند. این بازار به دلیل نیاز به سیستمی برای تسهیل مبادله ارزهای مختلف از سراسر جهان به بوجود آمد. این اولین بازار مالی در جهان است که به وضوح پویایی مالی تجارت جهانی را منعکس می کند.

بهترین جفت ارز برای ترید

تمام معاملات در اینجا مبادله ای بین جفت ارزهای دو کشور مختلف است. عبارت معروف “پول هرگز نمی خوابد” که توسط فیلم معروف هالیوود “وال استریت” ابداع شد بازار ارز را کاملاً خلاصه می کند. وقتی شروع به جستجوی بهترین جفت ارز برای تجارت آنلاین می کنید، ممکن است از تعداد زیاد جفت ارزهای موجود از طریق پلت فرم معاملاتی متاتریدر 4 غافلگیر و گیج شوید.
بنابراین، بهترین جفت ارز چیست ؟ پاسخ ممکن است متفاوت باشد، زیرا بین هر معامله گر متفاوت است. شما باید زمانی را برای تجزیه و تحلیل بهترین جفت ارزها برای معامله با استراتژی خود اختصاص دهید و سپس بهترین جفت ارزها برای معامله در حساب خود تعیین کنید.
این مقاله به طور مختصر توضیح می دهد و به شما کمک می کند تا بهترین جفت ارز برای مبتدی را با توجه به استراتژی خود انتخاب کنید. همچنین توضیح خواهد داد که جفت ارزهای اصلی و فرعی چیست و آیا آنها برای شما کار خواهند کرد یا خیر.

جفت ارز چیست

در مورد خرید و فروش ارزها به صورت جفتی است. برای خرید و فروش ارزها، باید اطلاعاتی در مورد ارزش ارزهای یک جفت نسبت به یکدیگر داشته باشید. این رابطه چیزی است که تعیین می کند بهترین جفت ارز برای اسکالپ کدام است . جفت ارز اختصارات ارز را نقل می کند و به دنبال آن ارزش ارز پایه در برابر ثانویه قرار می گیرد.
همیشه یک کد بین المللی وجود دارد که تنظیم جفت ارز را مشخص می کند. به عنوان مثال، اگر مظنه EUR/USD 1.23 باشد، به این معنی است که یورو 1.23 دلار ارزش دارد. در اینجا، ارز پایه یورو (EUR) و ارز متقابل دلار آمریکا است. بنابراین، هر جفت ارز در اکثر بازارهای ارز در سراسر جهان فهرست شده است.
جای تعجب نیست که دلار آمریکا غالب ترین و قدرتمندترین ارز در بین ارزها و پرمعامله ترین ارز است. دلیل این امر صرفاً بزرگی اقتصاد ایالات متحده است که یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است. دلار آمریکا مرجع ارجح در اکثر معاملات مبادلات ارزی در سراسر جهان است. این ارز ذخیره بانک مرکزی کشورهای جهان است.

جفت ارزهای اصلی

جفت ارزهای زیر لزوماً بهترین جفت ارز برای معامله نیستند، اما نقدشوندگی بالایی دارند و بیشتر معاملات ارزی را به خود اختصاص می دهند:

• EUR/USD (یورو در مقابل دلار آمریکا)
• USD/JPY (دلار آمریکا در برابر ین ژاپن)
• GBP/USD (پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا)
• AUD/USD (دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا)
• USD/CHF (دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس)
• USD/CAD (دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا)

ارزش ارزهای اصلی همچنان مطابق با یکدیگر در نوسان است، زیرا حجم معاملات بین دو کشور هر دقیقه تغییر می کند. این جفت ها به طور طبیعی با کشورهایی که قدرت مالی بیشتری دارند و کشورهایی با حجم معاملات بزرگ در سراسر جهان ارتباط دارند. به طور کلی، این جفت ارزها بی ثبات ترین هستند، به این معنی که نوسانات قیمتی که در طول روز رخ می دهد می تواند بزرگترین باشد.
اما آیا این بدان معناست که آنها بهترین هستند؟ لزوماً نه، زیرا معامله گران می توانند ضرر کنند یا از نوسانات درآمد کسب کنند. جفت‌هایی که در بالا ذکر شد بهترین جفت ارزها از نظر کمیسیون هستند زیرا اسپرد آنها کمتر است، اما این بدان معنا نیست که بهترین جفت ارز برای معامله هستند.

بهترین جفت ارز برای مبتدی

با بیش از 200 کشور در جهان، می توانید جفت ارزهای زیادی را برای تجارت پیدا کنید. با این حال، این جفت ارزها ممکن است توانایی ارائه بهترین نتایج را برای معامله گران نداشته باشند. بنابراین بهترین جفت ارز برای معامله چیست؟ بیشتر معامله گران فارکس چه چیزی را معامله می کنند؟ کدام جفت ارز ارزش معامله را دارد و چرا؟ به خواندن این مقاله ادامه دهید تا پاسخ این سوالات و موارد دیگر را بیابید!
قبل از تجزیه و تحلیل بهترین جفت ارزها برای معامله، بهتر است دانش خود را در مورد همبستگی جفت ارزها در فارکس افزایش دهیم. شامل می شود:

• دلار آمریکا (USD)
• یورو (EUR)
• پوند انگلیس (GBP)
• ین ژاپن (JPY)
• دلار استرالیا (AUD)

1. دلار آمریکا (USD)

دلار آمریکا ارز اصلی یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است. اگرچه به طور گسترده ای تحت تأثیر اعلامیه های سیاست بانک مرکزی و سیاست نرخ بهره قرار دارد، اما با پشتوانه بنیادهای اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی پشتیبانی می شود.

2. یورو (EUR)
این ارز که به‌ عنوان «دشمن دلار» نیز شناخته می‌شود، در مقایسه با پوند انگلیس یا دلار استرالیا، کم نوسان ترین جفت ارز است.

3. پوند استرلینگ بریتانیا (GBP)
این ارز نوسانات بیشتری نسبت به یورو دارد، زیرا تمایل به معامله گسترده‌تر در طول روز دارد، نوسانات روزانه می‌تواند بین 100 تا 150 پیپ باشد. بیشترین زمان نوسان قیمت بین جلسات لندن و ایالات متحده و کندترین زمان را در ساعات آسیایی دارد.

4. ین ژاپن (JPY)
این ارز نرخ بهره پایینی دارد و گاهی اوقات می تواند بسیار نامنظم باشد. محدوده معاملات روزانه آن بین 30 تا 40 پیپ است و ممکن است به 150 پیپ برسد.

5. دلار استرالیا (AUD)
به لطف سیاست دولت، دلار استرالیا با نرخ های بهره ثابت بالا مشخص می شود، که آن را به انتخاب ترجیحی تجارت تبدیل می کند. این سکه قابلیت اطمینان و طیف گسترده ای از مزایا را تضمین می کند.

ارزهای مهم دیگر عبارتند از دلار کانادا (CAD)، فرانک سوئیس (CHF) و دلار نیوزلند (NZD)
در میان این ارزها، می توانید چند جفت ارز محبوب پیدا کنید. اگر می خواهید در معاملات فارکس به موفقیت برسید، باید درک بهتری از جفت ارزهای مورد معامله داشته باشید. اگر هر یک از جفت ارزهایی را که در زیر به آنها خواهیم پرداخت، انتخاب کنید، معاملات را برای شما ساده‌تر می‌کند، زیرا توصیه‌های تحلیلی، داده‌ها و گزارش‌های تخصصی زیادی در مورد آن وجود دارد. شما می توانید آخرین اخبار و شاخص های اقتصادی را در تقویم معاملاتی در وب سایت ما بررسی کنید.

جفت ارزهای اصلی فارکس

بیایید نگاهی دقیق‌تر به بهترین جفت ارزهای فارکس برای معامله در میان معامله‌گران به شرح زیر بیندازیم:

یورو/دلار آمریکا
یکی از پرمعامله ترین جفت ارزها در جهان EUR/USD است. این جفت نشان دهنده دو اقتصاد بزرگ در جهان است که تریلیون ها دلار در روز در معاملات تولید می کنند. به این ترتیب، سطوح نقدینگی عظیم، حرکات عالی قیمت و پایین‌ترین اسپرد را در میان کارگزاران فارکس مدرن ارائه می‌دهد.
جفت ارز مورد علاقه معامله گران به دلیل قابل پیش بینی بودن به لطف شفافیت بالای اتحادیه اروپا و ایالات متحده است. به این ترتیب، پویایی قیمت را می توان با استفاده از طیف وسیعی از شاخص های تحلیل تکنیکال پیش بینی کرد . این جفت به فاندامنتال نیز حساس است، بنابراین تجزیه و تحلیل این جفت با استفاده از تحلیل بنیادی بسیار آسان است.
توصیه می شود این جفت را بین ساعت 13:00 تا 16:00 به وقت گرینویچ معامله کنید، زیرا این زمان شاهد بزرگ ترین حرکت های روز است، همچنین زمانی است که بازارهای نیویورک و لندن باز هستند، به این معنی که حجم معاملات زیادی وجود دارد که از دو بازار گرفته می شود بنابراین، اسپردها معمولاً در این دوره کمتر هستند.

USD/JPY
همانند EUR/USD، USD/JPY یک جفت ارز محبوب در بین مبتدیان و معامله گران با تجربه است که نقدینگی استثنایی، فرصت های خرید/فروش نسبتاً بالا، سطوح بالای نوسانات و قابلیت پیش بینی بیشتر را ارائه می دهد. به عنوان نقدشونده ترین ارز در آسیا، اغلب به عنوان بخشی از استراتژی تجارت حمل و نقل استفاده می شود، که به موجب آن معامله گران ین را با نرخ بهره پایین قرض می کنند تا سرمایه گذاری در یک ارز با بازده بالاتر مانند دلار را تامین کنند.
تجارت ین همچنین در دسترس بودن منابع و داده های فراوانی را فراهم می کند، از جمله دسترسی مستقیم به نمودارها، نمودارهای تاریخچه نرخ ارز و میانگین نرخ های روزانه، و همچنین انجمن های آنلاین و وبلاگ هایی که پیش بینی ها و تحلیل های منظم بازار را ارائه می دهند. با این حال، در حالی که نوسان یک مزیت است، می تواند منجر به نوسانات ناگهانی قیمت نیز شود، بنابراین باید در حین معامله مراقب باشید تا از تبدیل شدن سریع معامله برنده به ضرر پرهزینه جلوگیری کنید.
زمان ایده آل برای معامله USD/JPY بین ساعت 12:00 تا 15:00 به وقت گرینویچ است، زیرا هر دو بورس اوراق بهادار لندن و نیویورک برای اکثر این دوره باز هستند، بزرگترین حرکات روزانه قیمت در این زمان آزمایش می شود و متوجه می شود امکان سود تا حد امکان

GBP/USD
جفت GBP/USD ارز انتخابی ایده‌آل برای هر معامله‌گری است، زیرا دارای سطوح نقدینگی بسیار بالا، اسپرد پایین و یک محیط معاملاتی کارآمد است. هر دو ارز نشان دهنده اقتصادهای بسیار بزرگ و قدرتمندی هستند که اطلاعات بی شماری از آنها به صورت لحظه ای در دسترس است، همچنین منابع و داده های بی شماری برای تجزیه و تحلیل در دسترس است.
به منظور دستیابی به کارایی و گرفتن بزرگترین حرکات روزانه بازار، بهترین زمان برای معامله در این جفت بین ساعت 06:00 تا 16:00 به وقت گرینویچ است، زیرا حجم معاملات در این زمان بسیار زیاد است و بنابراین بازار دارای تحرکات زیادی است. اسپرد کم و شانس برنده شدن در حال افزایش است. با این حال، خطرات موجود در معامله GBP/USD را در نظر داشته باشید. در حالی که این جفت در میان معامله‌گران حرفه‌ای با تاکید بر استراتژی‌های کوتاه‌مدت محبوبیت بیشتری دارد، عاقلانه است که معامله‌گران به دلیل نوسانات بالا احتیاط کنند.

شاید بهتر باشد از جفت ارزهایی که اسپرد بالایی دارند اجتناب کنید. اسپرد توصیه شده توسط کارشناسان معاملات بین 0 تا 3 پیپ است. هنگامی که از 6 پیپ بیشتر شود، جفت ارز ممکن است بسیار گران شود، که می تواند منجر به زیان بیشتر شود. با این حال، این بدان معنا نیست که شما باید از هر چیزی که دارای اسپرد بالا است اجتناب کنید. بهترین راه برای تجارت معقول و کارآمد در این زمینه، تمرین مدیریت ریسک در معاملات خود است تا بتوانید معاملات خود را به طور موثر مدیریت کنید.

جفت ارزهای فرعی

جفت ارزهای عجیب و غریب مانند جفت‌هایی که با کرون سوئد، راند آفریقا، لیر ترکیه و غیره جفت می‌شوند دارای سطوح نقدینگی پایین‌تر، اسپرد گسترده‌تر و نوسانات بیشتر هستند، به این معنی که پیش‌بینی آنها از جفت ارزهای اصلی دشوارتر است، حتی با تحلیل عمیق تر بازار
بهترین جفت ارزها برای معامله برای شما معمولا جفت ارزی است که بیشتر با آن آشنا هستید. معامله ارز از کشور خود می تواند برای شما بسیار مفید باشد، زیرا البته در ارزهای اصلی گنجانده شده است. به طور کلی، آگاهی از مسائل سیاسی و اقتصادی در کشور شما منجر به دانش اضافی می شود که می توانید تجارت خود را بر اساس آن قرار دهید.
شما می توانید این اطلاعات را از طریق اخبار فارکس در تقویم فارکس ما بیابید که پیش بینی ها و پیش بینی های مربوط به این اطلاعیه ها را نیز فهرست می کند. همچنین توصیه می شود جفت هایی را معامله کنید که حاوی واحد پول محلی شما هستند.

آیا بهترین جفت ارزها برای معامله بی ثبات ترین هستند؟

جفت ارز چیست : یکی از راه‌های اندازه‌گیری نوسانات یک جفت ارز، استفاده از شاخص ATR یا میانگین محدوده واقعی است. به عنوان مثال، در اینجا نمودار قیمت روزانه برای EURGBP است که نشانگر ATR (25) در زیر آن ترسیم شده است:

این ارز همبستگی در ارزها چیست ؟ دوره هایی با نوسانات زیاد و نوسانات کم را پشت سر گذاشته است. در طول دوره نوسانات بالا – میانگین گردش روزانه میله های روزانه 0.0167 پیپ بود. در حالی که در دوره‌های نوسان کم – زمانی که ATR در پایین‌ترین حد خود قرار دارد – میانگین محدوده معاملات روزانه در 25 روز گذشته فقط 0.0041 پیپ بوده است.

بیایید آن را با جفت ارز EUR/NZD مقایسه کنیم:

در طول ماه های بحران کرونا در سال 2020، قرائت ATR بسیار بالا بود، این شاخص در 0.04293 واحد به اوج خود رسید. و کمترین میزان آن در ابتدای سال 2020 بود که 0.00864 امتیاز بود. در کمترین و بالاترین نوسانات خود بهتر از EURGBP عمل می کند.
بنابراین از مثال‌های ارائه شده، مشخص است که EUR/NZD در بازه‌های زمانی معین، بیش از EUR/GBP حرکت کرده است. نکته مهم این است که بتوانیم از خطر نوسانات زیاد جلوگیری کنیم و در این مواقع محتاط باشیم.

بهترین جفت ارز برای ترید برای شما چیست ؟

جفت ارز چیست : پویایی معاملات فارکس موضوع جالبی برای مطالعه است، زیرا می تواند به اقتصاد جهانی کمک کند، همراه با افزایش و سقوط ثروت مالی آن. با تبدیل شدن جهانی شدن به مشکل بزرگتر و مبرم برای اکثر کشورهای جهان، سرنوشت این جفت ها به طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط هستند. قبل از سرمایه گذاری حتماً بازار ارز را به طور گسترده مطالعه کنید.

جفت ارزهای اصلی زیادی برای معامله در دسترس هستند، و به شدت توصیه می‌شود که بیشتر آنها را قبل از اینکه جفت خاصی را انتخاب کنید و آن را مورد علاقه خود قرار دهید، معامله کنید. از آنجایی که تجارت فارکس مستلزم ریسک است، ابتدا آن را در یک حساب آزمایشی با موجودی مجازی، که حاوی 10000 دلار پول مجازی است، امتحان کنید. تعیین بهترین جفت ارز برای معامله آسان نیست. بهترین راه برای رسیدن به این هدف از طریق تجربه عملی است. به سادگی یک حساب آزمایشی باز کنید و هنگامی که آماده شدید شروع به تجارت در بازارهای زنده کنید و در مسیر موفقیت در بازارهای فارکس خواهید بود

اگر علاقه مند به آموزش فارکس به صورت کامل هستید روی لینک آن کلیک کنید.

اگر علاقه مند هستید تا در دوره های حضوری فارکس شرکت کنید می توانید از طریق لینک بالا اقدام نمایید.

فارکس چیست

اگر به طور دقیق تر می خواهید بدونید بازار فارکس چیست روی لینک بالا کلیک نمایید

بهترین بروکر فارکس

اگر به دنبال بهترین بروکر همبستگی در ارزها چیست ؟ فارکس برای ایرانیان هستید روی لینک بالا کلیک نمایید

چگونه طلا بر AUD/USD و USD/CHF تاثیر می گذارد؟

طلا در فارکس با بعضی از جفت ارزها همبستگی دارد. نرخ تبادل در جفت ارزهایی مثل AUD/USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا) و USD/CHF (دلار آمریکا به فرانک سوئیس) با تغییرات قیمت در طلا، تغییر پیدا می‌کند. در این مقاله به رابطه طلا با این جفت ارزها می‌پردازیم تا معامله کردن این دارایی‌های مالی برای شما راحت‌تر شود.

رابطه طلا و دلار در فارکس چگونه است؟

قبلا از این که وارد بحث همبستگی جفت ارزها و طلا بشویم بهتر است به رابطه طلا و دلار آمریکا اشاره کنیم. معمولا زمانی که دلار افزایش قیمت پیدا می‌کند، طلا با کاهش قیمت همراه می‌شود، برعکس این قضیه نیز صادق است. مثلا در زمان‌هایی که شرایط اقتصادی نابسامان است، سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند، روی طلا که به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می‌شود، سرمایه گذاری کنند و در نتیجه ارزش دلار کمتر می‌شود.

مشاهده بیشتر: معاملات طلا در فارکس

۱- قیمت طلا چه تاثیری در جفت ارز AUD/USD دارد؟

ارزها در فارکس تحت ثاثیر عوامل بسیاری از جمله میزان عرضه و تقاضا، سیاست، نرخ بهره و رشد اقتصادی قرار دارند. چون رشد اقتصادی و صادرات ارتباط مستقیمی با صنعت داخلی یک کشور دارد، طبیعی است که برخی ارزها با قیمت کامودیتی‌هایی مثل طلا همبستگی زیادی داشته باشند.

در گذشته قیمت طلا و جفت ارز AUS/USD‌ همبستگی شدیدی با یکدیگر داشتند و در حال حاضر نیز به دلیل این که استرالیا دومین تولید کننده بزرگ طلا در جهان پس از چین است، این همبستگی همچنان حفظ شده است. به همین دلیل است که به دلار استرالیا، ارز کامودیتی یا کامدال نیز گفته می‌شود. (استرالیا سالانه حدود ۵ میلیارد دلار از این فلز ارزشمند را به کشورهای دیگر صادر می‌کند).

کامدال مخفف عبارت Commodity dollar و نام مستعاری برای دلار-کالا است. در واقع به ارزهایی مثل دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند کامدال یا «دلار- کالا» می‌گویند چون اقتصاد آن‌ها به شدت به صادرات کالاها وابسته است.

طلا با AUD/USD همبستگی مثبت دارد. زمانی که قیمت طلا بیشتر می‌شود، قیمت در جفت ارز AUD/USD نیز بیشتر می‌شود و زمانی که قیمت طلا کمتر می‌شود، قیمت جفت ارز AUD/USD نیز کاهش پیدا می‌کند.

از نظر تاریخی، AUD/USD با قیمت طلا همبستگی عظیم 80 درصدی داشته است. از آن جایی که طلا با دلار استرالیا همبستگی مثبت دارد. بسیاری از تریدرها و سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند به جای خرید قراردادهای طلا به شکل مستقیم، در جفت ارز AUD/USD پوزیشن خرید باز کنند.

مقایسه پوزیشن خرید در طلا و AUD/USD

در بازه‌های زمانی بلند مدت رفتار جفت AUD/USD مشابه طلا است اما بعضی از معامله گران به جای استفاده از پوزیشن خرید در طلا، از AUD/USD استفاده می کنند. چون در معاملات طلا بهره شبانه یا سوآپ منفی است و آن‌ها باید مبلغی را به عنوان سوآپ به بروکر بپردازند اما پوزیشن خرید در جفت ارز AUD/USD، بهره شبانه مثبت دارد، به این معنی که بروکر برای باز نگه داشتن این سفارش باید مبلغی به شما بپردازد.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

سایر همبستگی های دلار استرالیا

در طول دو دهه گذشته همبستگی بین مس و AUD بیشتر از 70 درصد بوده است.

استراتژی معاملاتی برای معامله AUD/USD‌ با توجه به قیمت طلا

بعضی از معامله گران برای معامله جفت ارز AUD/USD از شکسته شدن همبستگی آن با طلا استفاده می‌کنند. این تحلیلگران از این استراتژی معاملاتی در زمان شکسته شدن همبستگی طلا و جفت ارز AUD/USD استفاده می‌کنند.

اگر در صورت افزایش یافتن قیمت طلا، قیمت جفت ارز AUD/USD افزایش پیدا نکرد از این واگرایی استفاده کرده و با باز کردن پوزیشن فروش (Short) در طلا و پوزیشن خرید (Long) در جفت ارز AUD/USD از این موقعیت استفاده می‌کنند. هنگامی که ارزش طلا و دلار استرالیا به میانگین آماری رسید، می توان از معاملات انجام شده سود دریافت کرد.

۲- قیمت طلا چه تاثیری در جفت ارز USD/CHF دارد؟

فرانک سوئیس از ارزهای دیگری است که با طلا همبستگی دارد. در واقع ارزش فرانک سوئیس با افزایش قیمت طلا بیشتر و با کاهش قیمت طلا کمتر می‌شود اما جفت ارز USD/CHF با طلا رابطه معکوس دارد.

از آن جایی که ارز پایه (ارز اول) در این جفت ارز دلار آمریکا است با افزایش قیمت طلا، قیمت جفت ارز USD/CHF کاهش پیدا می‌کند. زمانی هم که قیمت طلا کاهش پیدا کند، قیمت این جفت ارز افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر طلا با USD/CHF همبستگی منفی دارد.

دلیل این که ارزش فرانک سوئیس همجهت با قیمت طلاست، به این خاطر است که 25 درصد از پول سوئیس توسط ذخایر طلا پشتیبانی می‌شود. زمانی که قیمت طلا افزایش پیدا می‌کند، ارزش فرانک بیشتر شده و زمانی که قیمت طلا کاهش پیدا می‌کند ارزش فرانک کمتر می‌شود.

نکته مهم: وجود همبستگی میان این جفت ارزها و طلا به این معنی نیست که این جفت ارزها همواره به همین صورت با قیمت طلا تغییر می‌کنند. زمان هایی وجود دارد که همبستگی مثبت یا منفی بین این جفت ارزها و طلا شکسته می‌شود.

اکنون با دانستن رابطه میان جفت ارزهای USD/CHF و AUD/USD با قیمت طلا می‌توانید معاملات خود در فارکس را با آگاهی بیشتری انجام دهید. البته طلا تنها فاکتور تاثیرگذار برای پیش بینی قیمت این جفت ارزها در فارکس نیست. داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق و رعایت قوانین مدیریت سرمایه قطعا به انجام هر گونه معامله در بازار فارکس به شما کمک خواهد کرد.

سوالات متداول

۱- رابطه AUD با طلا در فارکس چیست؟

دلار استرالیا و طلا با یکدیگر رابطه مستقیم دارند یعنی با افزایش قیمت طلا، ارزش دلار استرالیا بیشتر می‌شود.

۲- رابطه AUD/USD با طلا در فارکس چیست؟

این دو با یکدیگر همبستگی مثبت دارند به این معنی که با افزایش قیمت طلا، نرخ تبادل در این جفت ارز افزایش پیدا می‌کند.

۳- رابطه CHF با طلا در فارکس چیست؟

فرانک سوئیس با طلا رابطه مستقیمی دارد یعنی با افزایش قیمت طلا، ارزش فرانک بیشتر می‌شود.

۴- رابطه USD/CHF با طلا در فارکس چیست؟

جفت ارز دلار به فرانک با طلا همبستگی منفی دارد به این معنی که با افزایش قیمت طلا، قیمت این جفت ارز کاهش پیدا می‌کند.

همبستگی نفت و ارز – تاثیر قیمت نفت خام بر دلار

یک رشته پنهان وجود دارد که ارزها را به نفت خام مرتبط می کند. کنش‌های قیمتی در یک مکان، واکنشی همدلانه یا مخالف در محل دیگر ایجاد می‌کند. این همبستگی به دلایل زیادی از جمله توزیع منابع، تراز تجاری (BOT) و روانشناسی بازار ادامه دارد. همچنین سهم قابل‌ توجهی نفت خام در فشار های تورمی و کاهش تورم وجود دارد که این روابط متقابل را در دوره‌هایی با روند شدید تشدید می‌کند، هم در جهت صعودی و هم در جهت نزولی.

ارتباط نفت و ارز

نفت و ارز ذاتا به هم مرتبط هستند. در کشورهایی که دارای ذخایر قابل توجهی هستند، اقدامات قیمتی در یکی واکنش مثبت یا منفی را در دیگری ایجاد می‌کند.

کشورهایی که نفت خام می خرند و کشورهایی که آن را تولید می کنند، دلار را در سیستمی به نام سیستم دلاری نفت مبادله می کنند.

دلار از کاهش شدید نفت خام سود برده است زیرا بخش انرژی سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی ایالات متحده دارد.

ایالات متحده از یک وارد کننده خالص به یک صادر کننده خالص انرژی در سال 2020 تغییر مکان داد.

کشور هایی که همبستگی در ارزها چیست ؟ به شدت به صادرات نفت خام وابسته هستند، نسبت به کشورهایی که منابع متنوع تری دارند، آسیب اقتصادی بیشتری را تجربه می کنند.

نفت و دلار آمریکا (USD)

قیمت نفت خام وابسته به دلار آمریکا (USD) است. کشورهایی که نفت وارد می کنند هزینه آن را به دلار می پردازند. به طور مشابه، آنهایی که کالا را صادر می کنند، پرداخت را به دلار دریافت می کنند. قدمت این سیستم به اوایل دهه 1970 پس از فروپاشی استاندارد طلای برتون وودز باز می گردد. در این دوره شاهد ظهور سیستم پترو دلار بودیم که باعث افزایش دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی شد. تولیدکنندگان و خریداران نفت از این سیستم برای تجارت کالا به دلار آمریکا استفاده می کنند.

هر افزایش و نزولی در دلار یا قیمت کالا باعث ایجاد یک همسویی مجدد فوری بین دلار آمریکا و چندین تلاقی فارکس می شود. این تحرکات در کشورهای فاقد ذخایر قابل توجه نفت خام، مانند ژاپن، کمتر و در کشورهایی که ذخایر قابل توجهی مانند کانادا، روسیه و برزیل دارند، ارتباط کمتری دارد.

توسعه همبستگی های نفتی

بسیاری از کشورها از ذخایر نفت خام خود در طول رشد تاریخی بازار انرژی بین اواسط دهه 1990 و اواسط دهه 2000 استفاده کردند و وام های زیادی برای ایجاد زیر ساخت ها، گسترش عملیات نظامی و آغاز برنامه های اجتماعی گرفتند. این صورت‌ حساب‌ ها پس از فروپاشی اقتصادی سال 2008 سررسید شدند، جایی که برخی از کشورها اهرم‌ زدایی را افزایش دادند در حالی که برخی دیگر دو برابر شدند و وام‌های سنگین‌تری در برابر ذخایر برای باز گرداندن اعتماد و مسیر به اقتصاد آسیب‌ دیده خود گرفتند.

این بدهی های سنگین تر به بالا نگه داشتن نرخ رشد کمک کرد تا زمانی که قیمت جهانی نفت خام در سال 2014 سقوط کرد و کشورهای حساس به کالاها را وارد محیط های رکودی کرد. کانادا، روسیه، برزیل و سایر کشورهای غنی از انرژی با مشکل مواجه شدند و مجبور شدند خود را با کاهش شدید ارزش دلار کانادا (CAD)، روبل روسیه (RUB) و ریال برزیل (BRL) وفق دهند. این کشورها در سال‌های 2016 و 2017 نشانه‌هایی از بازگشت را نشان دادند.

فشار فروش به سایر گروه‌های کالایی سرایت کرد و نگرانی‌ های قابل توجهی از کاهش تورم در سرتاسر جهان را افزایش داد. این امر همبستگی بین کالاهای تحت تأثیر، از جمله نفت خام و مراکز اقتصادی فاقد ذخایر کالایی قابل توجه مانند منطقه یورو را تشدید کرد. ارز در کشورهای دارای ذخایر معدنی قابل توجه اما ذخایر انرژی کم، مانند دلار استرالیا (AUD)، همراه با ارز کشورهای نفت خیز به شدت کاهش یافت.

مشکل در منطقه یورو

کاهش شدید قیمت نفت خام پس از منفی شدن شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده محلی در پایان سال 2014، باعث ترس از کاهش تورم در منطقه یورو شد. فشارها بر بانک مرکزی اروپا (ECB) در اوایل سال 2015 تشدید شد تا یک برنامه محرک پولی در مقیاس بزرگ را برای متوقف کردن این روند ارائه کند: مارپیچ کاهش تورم و اضافه کردن تورم به سیستم. دور اول خرید اوراق قرضه در این نسخه اروپایی تسهیل کمی (QE) از هفته اول مارس 2015 آغاز شد. QE توسط بانک مرکزی اروپا تا اواسط سال 2018 ادامه یافت.

EUR/USD در مقابل نفت خام

بسیاری از شرکت کنندگان فارکس تمام توجه خود را بر روی متقاطع EUR/USD، محبوب ترین و نقد شونده ترین بازار ارز در جهان متمرکز می کنند. جفت ارز در مارس 2014، تنها سه ماه قبل از اینکه نفت خام وارد یک کاهش خفیف شود که در سه ماهه چهارم به نزولی رسید. در همان زمان قیمت نفت خام از بالای دهه 80 به پایین 50 رسید. فشار فروش 52 یورو همچنان ادامه داشت. مارس 2015، همزمان با آغاز بسته محرک پولی بانک مرکزی اروپا به پایان رسید.

تاثیر دلار آمریکا (USD)

ایالات متحده علیرغم داشتن ذخایر ثابت شده از لحاظ تاریخی واردکننده خالص نفت بود. اما این در سال 2020 تغییر کرد. تولید نفت خام افزایش یافت به طوری که ایالات متحده 8.51 میلیون بشکه در روز در مقایسه با 7.86 میلیون بشکه در روز در آن سال صادر کرد.

در حالی که ایالات متحده در تولید جهانی نفت در رتبه های بالاتری قرار گرفت، دلار آمریکا به دلایل مختلف از کاهش شدید نفت خام سود برده است. اول، رشد اقتصادی ایالات متحده از زمان بازار نزولی در مقایسه با شرکای تجاری آن به طور غیر عادی قوی بوده و ترازنامه ها را همبستگی در ارزها چیست ؟ دست نخورده نگه داشته است. دوم، در حالی که بخش انرژی به طور قابل توجهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده کمک می کند، تنوع اقتصادی زیاد آمریکا اتکای آن را به این صنعت کاهش می دهد.

دلار آمریکا (USD) در مقابل نفت خام

صندوق صعودی شاخص دلار آمریکا (UUP) Invesco DB، یک پروکسی معاملاتی محبوب دلار، در اوج آخرین چرخه بازار صعودی در سال 2007 به پایین ترین حد خود در چند دهه اخیر رسید و به شدت بالاتر رفت و با پایان بازار نزولی به بالاترین حد سه سال اخیر رسید. در سال 2009. سپس، پایین ترین سطح در سال 2011 و 2014 زمینه را برای یک روند صعودی قدرتمند در سال 2014 فراهم کرد که تنها یک ماه پس از رسیدن نفت خام به اوج خود و وارد شدن به روند نزولی تاریخی خود آغاز شد.

رفتار قفل معکوس بین ابزارها تا سال 2015 ادامه یافت، زمانی که USD به عقب نشینی خود ادامه داد، همزمان با شروع برنامه QE بانک مرکزی اروپا بود، که نشان می‌دهد چگونه سیاست پولی می‌تواند بر همبستگی نفت خام، حداقل برای دوره‌های زمانی قابل توجه غلبه کند. آغاز چرخه پیش‌ بینی‌شده افزایش نرخ FOMC به این الگوی نگهداری نیز کمک کرده است.

نتایج وابستگی بیش از حد به صادرات نفت

منطقی است که کشورهایی که وابستگی بیشتری به صادرات نفت خام دارند، نسبت به کشورهایی که منابع متنوع تری دارند، آسیب اقتصادی بیشتری متحمل شده اند. روسیه نمونه کاملی را ارائه می دهد، زیرا انرژی بیش از 65 درصد از صادرات آن در سال 2014 را تشکیل می داد.

این کشور در سال 2015 با کاهش 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به مدت مشابه سال قبل (سالانه) در سه ماهه دوم سال 2015، به رکود شدیدی سقوط کرد که به دلیل تحریم‌ های غرب مرتبط با تهاجم به اوکراین تشدید شد. تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه سوم 2015 سالانه 2.6 درصد و سپس 2.7 درصد برای سه ماهه چهارم 2015 کاهش یافت. سپس، با چرخش قیمت نفت خام، تولید ناخالص داخلی روسیه شاهد چرخش قابل توجهی بود. رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال 2016 مثبت شد و از آن زمان تا کنون به همین شکل باقی مانده است.

کشورهایی که بیشترین صادرات نفت خام بر اساس بشکه در روز را در سال 2015 داشته اند به شرح زیر است:

• عربستان سعودی: 7.3 میلیون
• روسیه: 4.9 میلیون
• عراق: 3.1 میلیون
• کانادا: 2.8 میلیون
• امارات متحده عربی: 2.5 میلیون

تنوع اقتصادی تاثیر بیشتری بر ارزهای اساسی نسبت به اعداد مطلق صادرات نشان می دهد. کلمبیا در رتبه 19 قرار دارد، اما نفت خام 25 درصد از کل صادرات را تشکیل می دهد که نشان دهنده وابستگی بالایی است که در فرو پاشی پزو کلمبیا (COP) از اواسط سال 2014 نشان داده شده است.

سقوط روبل

بسیاری از پلتفرم های فارکس غربی در اوایل سال 2015 معاملات روبل را به دلیل مشکلات نقدینگی و کنترل سرمایه متوقف کردند و معامله گران را تشویق کردند که از کرون نروژ (NOK) به عنوان بازار پروکسی استفاده کنند. USD/NOK یک الگوی پایه گسترده را بین سال‌های 2010 و 2014 نشان می‌دهد، در همان زمان که نفت خام بین 75 دلار و 115.1314 دلار افزایش یافت.

این افزایش در نیمه دوم سال 2015 ادامه یافت و جفت ارز به بالاترین سطح یک دهه جدید رسید. این نشان دهنده فشار مداوم بر اقتصاد روسیه است، حتی اگر نفت خام از پایین ترین سطح خود خارج شد با این حال، این جفت ارز همراه با نفت خام افزایش یافته است. نوسانات بالا این بازار را برای موقعیت‌ های بلند مدت فارکس تبدیل به یک بازار دشوار می‌کند، اما معامله‌ گران کوتاه‌ مدت می‌ توانند سودهای عالی را در این بازار پر روند کسب کنند.

چه چیزی نفت خام را به ارزها مرتبط می کند؟

عوامل متعددی وجود دارد که نفت خام را به ارزها مرتبط می کند، به طوری که ممکن است در صورت تغییر قیمت در ارز دیگر، واکنش مرتبط یا مخالفی نسبت به یکی از آنها وجود داشته باشد. این اغلب با توزیع منابع و تراز تجاری یک کشور (تعادل بین صادرات و واردات یک کشور) مرتبط است. رفتارها و احساسات در بازار و تأثیری که نفت خام بر تورم می گذارد نیز در رابطه بین کالا و ارز دیده می شود.

سیستم پترودلار چیست؟

تولیدکنندگان و خریداران از سیستم دلارهای نفتی برای تجارت نفت خام استفاده می کنند. پترودلار همبستگی در ارزها چیست ؟ یک ارز جداگانه نیست. در عوض، تجارت با دلار آمریکا انجام می شود. این سیستم در اوایل دهه 1970 پس از پایان یافتن استاندارد طلای برتون وودز توسعه یافت. در آن زمان، ایالات متحده با عربستان سعودی قرار دادی را برای استاندارد کردن فروش نفت به دلار منعقد کرد.

سخن پایانی

نفت خام به سه دلیل با بسیاری از جفت ارزها همبستگی تنگا تنگی نشان می دهد. اول، قرارداد به دلار آمریکا نقل شده است، بنابراین تغییرات قیمت گذاری تأثیر فوری بر تقاطع های مرتبط دارد. دوم، وابستگی زیاد به صادرات نفت خام، اقتصادهای ملی را به سمت روندهای صعودی و نزولی در بازارهای انرژی هدایت می کند. و سوم، سقوط قیمت نفت خام باعث کاهش دلسوزانه در کالاهای صنعتی می‌شود و خطر کاهش تورم در سراسر جهان را افزایش می‌دهد و جفت ارزها را مجبور می‌کند روابط خود را مجددا قیمت‌ گذاری کنند.

همبستگی بین جفت ارزها

آیا تا به حال توجه کرده اید که وقتی قیمت یک جفت همبستگی در ارزها چیست ؟ ارز خاص افزایش می یابد، قیمت جفت ارز دیگری کاهش می یابد؟ یا اینکه وقتی دقیقا همان جفت ارز سقوط می کند به نظر میرسد که جفت ارز دیگری از آن پیروی کرده و سقوط می کند؟ اگر پاسخ شما “بله” است، پس شما شاهد پدیده ی همبستگی بین جفت ارزها بوده اید. در دوره رایگان ارزدیجیتال با همبستگی بین ارزها بیشتر آشنا خواهید شد.

در دنیای مالی، همبستگی یک وسیله ی آماری می باشد که نشان می دهد چگونه دو اوراق بهادار در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند.
بنابراین همبستگی بین جفت ارزها که در زبان انگلیسی Currency Correlation می باشد،به ما می گوید که آیا دو جفت ارز هم جهت،

مخالف جهت یا کاملن بصورت تصادفی نسبت به یکدیگر در طی یک بازه ی زمانی حرکت می کنند.
اگر شما می خواهید فقط بر روی یک جفت ارز معامله کنید که هیچ در غیر این صورت اگر می خواهید چند جفت ارز
را با هم معامله کنید خیلی مهم است که بدانید چگونه جفت ارز های مختلف در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند، به
ویژه اگر با این موضوع که چگونه ارتباط بین ارز ها می تواند مقدار ریسک درگیر شما را تحت تاثیر قرار می دهد
آشنایی ندارید.
در ادامه، شما می آموزید که همبستگی بین جفت ارزها چیست و چگونه از آن استفاده کنید تا یک معامله گر باهوش تر شوید و تصمیمات کنترل ریسک معتبری اتخاد کنید.

نحوه محاسبه همبستگی بین جفت ارزها

همبستگی یا correlation به صورت ضریب همبستگی که بین -۱ و +۱ می باشد، محاسبه می شود.
همبستگی مثبت کامل با ضریب همبستگی +۱بیانگر این است که دو جفت ارز در ۱۰۰ %مواقع هم جهت باهم
حرکت خواهند کرد.
همبستگی منفی کامل با ضریب همبستگی -۱ بیانگر این است که دو جفت ارز در ۱۰۰ %مواقع مخالف جهت هم
حرکت خواهند کرد.
اگر همبستگی بین جفت ارزها صفر باشد، گفته می شود که حرکت بین دو جفت ارز همبستگی صفر دارند یا فاقد همبستگی می باشند و کاملن غیر وابسته بوده و نسبت به هم کاملن تصادفی حرکت می کنند.

چگونه جدول همبستگی بین جفت ارزها را بخوانیم؟

برای درک بهتر همبستگی بین جفت ارزها نگاهی به جداول زیر بیندازید.

هر جدول ارتباط بین هر جفت ارز اصلی را در یک بازه های زمانی متفاوت نشان می دهد.
به خاطر داشته باشید، همبستگی ارزی به صورت اعشاری تحت عنوان ضریب همبستگی ارز نشان داده شده است.

یک عدد بین ۱٫۰۰ و ۱٫۰۰- ضریب +۱ یا نزدیک به آن نمایانگر این است که دو جفت ارز همبستگی مثبت قوی با هم داشته و به احتمال بسیار بالا هم جهت با یکدیگر حرکت خواهند کرد.
به همین صورت، ضریب -۱ یا نزدیک به آن بیانگر این است که دو جفت ارز همبستگی قوی داشته، اما یک همبستگی منفی،
که منجر به این می شود که مخالف جهت هم حرکت می کنند.
ضریب صفر یا نزدیک به آن بیانگر ارتباط و همبستگی ضعیف یا تصادفی می باشد.

ضریب همبستگی

برای مثال در جدول اول که همبستگی میان یورو به دلار آمریکا را در بازه های زمانی مختلف با جفت ارزهای دیگر مقایسه می‌کند، اگر دقت کنید در بازه زمانی هفتگی ضریب همبستگی یورو به دلار با USD/CHF معادل عدد -۱ می‌باشد که این بدین معناست که یورو به دلار کاملن در خلاف جهت USD/CHF حرکت می‌کند.

از طرفی ضریب همبستگی بین EUR/USD با جفت ارز USD/CAD نیز بصورت -۰٫۹۸ می‌باشد که این بیانگر آن است که این دو جفت ارز کاملن در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

اما ضریب همبستگی بین EUR/USD با جفت ارز AUD/USD معادل ۰٫۹۸ می‌باشد که نشان دهنده آن هست که این دو جفت ارز، در جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که جفت ارز EUR/USD با جفت ارزهای AUD/USD و GBP/USD و NZD/USD و EUR/JPY همبستگی مثبت دارند و تقریبن در جهت هم حرکت می‌کنند، و همینطور می‌توان گفت که EUR/USD با جفت ارزهای USD/CHF و USD/CAD در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند.

به همین صورت می‌توانید به کمک جداول دیگر همبستگی بین جفت ارزها را مشخص کنید.

معامله بر روی جفت ارزهای همبسته و دو برابر کردن ریسک!

وقتی که شما به طور همزمان چند جفت ارز را با هم معامله می کنید، همیشه مطمئن شوید که از مقدار ریسک خود
آگاهی دارید.
شاید اعتقاد شما این باشد که با معامله در جفت ارز های مختلف، ریسک خود را تقسیم می کنید اما بسیاری از جفت
ارز ها تمایل دارند که هم جهت حرکت کنند.

به عنوان مثال دو جفت ارز کاملن وابسته به هم مانند EUR/USD و GBP/USD را با ضریب همبستگی ۰٫۹۸ در نظر بگیرید،باز کردن یک پوزیشین یا معامله در هردوی جفت ارز های EUR/USD و GBP/USD مثل این است که در یکی از آنها معامله ی خود را دوبرابر کنیم.
به عنوان نمونه، اگر یک لات EUR/USD و یک لات GBP/USD بخرید، اساسن شما دولات EUR/USD خریده اید، چون
هردوی جفت ارز ها در یک جهت حرکت می کنند.
به عبارت دیگر، شما ریسک خود را افزایش می دهید. اگر در یکی از موقعیت های معاملاتی فوق حدضرر شما فعال شود باتوجه به همبستگی بین جفت ارزها در معامله دیگر هم حدضرر شما فعال خواهد شد.

شما همچنین نباید به طور همزمان EUR/USD را خریده و GBP/USD را بفروشید چون اگر قیمت EUR/USD
افزایش یابد، قیمت GBP/USD نیز افزایش خواهد یافت.

چگونه از همبستگی بین جفت ارزها در معاملات خود استفاده کنیم؟

همانطور که پیش تر گفتیم، همبستگی بین جفت ارزها را با یک عدد و یا حتی به صورت درصدی و با مثبت و منفیدر کنار آن عدد مشخص می‌کنند که از جدول زیر به عنوان یک راهنما برای تفسیر مقادیر ضرایب همبستگی مختلف استفاده کنید.

چگونه با استفاده از همبستگی بین ارزها معاملات موفق تری را انجام دهیم؟

۱ .حذف کردن معاملاتی که معکوس یکدیگرند

استفاده از همبستگی به شما کمک می کند که از معامالتی که اثر یکدیگر را خنثی می کنند دوری کنید. همانطور که
جدول توضیح می دهد، ما می دانیم که EUR/USD و USD/CHF به صورت ۱۰۰ %در خالف جهت
همدیگر حرکت می کنند.
بازکردن یک موقعیت خرید در EUR/USD و همچنین یک معامله خرید در USD/CHF ، بیهوده و گاهی سنگین خواهد بود. افزون
بر اینکه باید دو بار اسپرد بپردازید، هر حرکتی در قیمت، یکی از جفت ها را بالا برده و جفت ارز دیگر را پایین می
آورد .

۲ .سود های افزایشی

یا ضرر های افزایشی ،شما این فرصت را دارید که به منظور به حداکثر رساندن سود، یک موقعیت را دوبرابر
کنید.به ارتباط بین EUR/USD و GBP/USD در مدت زمان یک هفته از مثال قبل نگاهی دوباره بیندازیم.
این دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت قوی می باشند که در آن GBP/USD قدم به قدم EUR/USD را دنبال می
کند.
باز کردن یک موقعیت خرید در هر دو جفت ارز مثل این است که EUR/USD را معامله کنید و معامله ی خود را دو
برابر کنید. شما در واقع دارید از اهرم Leverage استفاده می کنید. اگر در جهت مناسب حرکت کند سود
بسیاری کسب می کنید و اگر در جهت مخالف حرکت کند ضرر بسیاری متحمل خواهید شد.

۳ .توزیع ریسک

فهم اینکه همبستگی و ارتباط بین ارزها وجود دارد به شما اجازه می دهد که از جفت ارزهای متفاوت استفاده کرده
و قدرت دید شما را افزایش می دهد. به جای اینکه همیشه بر روی یک جفت ارز معامله کنید، شما می توانید
ریسک خود را بین دو جفت ارز که در یک جهت حرکت می کنند تقسیم کنید.
جفت ارز هایی که همبستگی قوی تا بسیار قوی دارند،را انتخاب کنید. به عنوان مثال، EUR/USD و GBP/USD
تمایل دارند که با هم حرکت کنند. همبستگی ناقص بین این دو جفت ارز به شما این اجازه را می دهد
که ریسک خود را کاهش دهید. فرض کنیم که شما معتقدید که ارزش USD افزایش می یابد.

به جای باز کردن دو موقعیت فروش در EUR/USD ،شما می توانید یک معامله فروش در EUR/USD و یک فروش
دیگر در GBP/USD داشته باشید که می تواند در برابر برخی ریسک ها به عنوان سپر عمل کند و به معاملات کلی
شما تنوع ببخشد.
در مواقعی که دلار آمریکا به ارزش خود را از دست می دهد، ممکن است که یورو خیلی کمتر از پوند تحت تاثیر
قرار گیرد.

۴ .محافظت از سرمایه

اگرچه حفاظت از سرمایه می تواند منجر به واقعی کردن سود های کوچکتر می شود، همچنین می تواند ضرر ها را به
حداقل برساند. اگر شما یک موقعیت خرید در EUR/USD باز کرده اید و این معامله در خالف جهت مورد نظر شما
حرکت کند، یک موقعیت خرید کوچک در جفتی که در خالف جهت EUR/USD حرکت می کند مثل USD/CHF باز کنید.
بیشتر ضرر شما جبران می شود!
می توانید از تفاوت ارزش هر پپ در هر جفت ارز استفاده کنید.
به عنوان مثال، درحالی که EUR/USD و USD/CHF دارای همبتسگی منفی کامل -۰٫۱ می باشند، ارزش پپ آنها
کاملن متفاوت می باشند. فرض کنید که شما ۰۰۰,۱۰ معامله ی مینی لات دارید، یک پیپ از EUR/USD برابر $۱ و یک
پیپ از USD/CHF برابر $۹۳٫۰ می باشد.
اگر شما یک مینی لات EUR/USD بخرید، شما می توانید معامله ی خود را با خریدن یک مینی لات از USD/CHF
محافظت کنید. اگر EUR/USD به اندازه ۱۰ سقوط کند، شما به اندازه ی $۱۰ متضرر می شوید. اما معامله
USD/CHF شما به اندازه ی $۳۰٫۹ بالا خواهد رفت.
به جای اینکه $۱۰ پایین باشید، شما فقط $۷۰٫۰ ضرر کرده اید.
اگرچه حفاظت از سرمایه از مدت طولانی است که دستاوردی عالی حساب می شود، ولی معایب خاص خود را دارد.
اگر EUR/USD صعود کند، به خاطر ضرر های معامله ی USD/CHF ،سود شما محدود خواهد شد.
همچنین، همبستگی هر زمانی ممکن است که تضعیف شود. فرض کنید اگر EUR/USD به اندازه ی ۱۰ پیپ پایین
بیاید، و USD/CHF فقط ۵ پیپ افزایش یافته یا حرکت نکند و یا حتی سقوط کند! حساب معاملاتی شما متحمل ضرر
سنگینتری خواهد بود.

۵ .شکست های قیمت در مقاومت ها (Breakout )را تایید و از شکست های غیرواقعی (Fake out) دوری می کند.

شما می توانید از همبستگی ارز برای تایید سیگنال های ورود و خروج معاملات خود استفاده کنید.
به عنوان نمونه، EUR/USD ظاهرن در حال حاضر دارای یک سطح حمایت مهمی می باشد. شما واکنش قیمت
را مشاهده می کنید و به دنبال فروش در قسمت پایین بعداز شکست قیمت هستید.
از آنجایی که شما می دانید EUR/USD با GBP/USD به صورت مثبت و با USD/CHF و USD/JPY به صورت منفی
همبستگی دارند، بررسی می کنید که آیا سه جفت ارز دیگر به اندازه ی EUR/USD حرکت می کنند یا خیر.
شما متوجه می شوید که GBP/USD در یک موقعیت سطح حمایت مهمی قرار گرفته است و هر دوی USD/CHF و USD/JPY در سطوح مقاومت کلیدی ای قرار دارند.
این به شما می گوید که حرکت اخیر مربوط به دلار آمریکا بوده و شکست قیمت محتملی برای EUR/USD تایید می کند
زیرا سه جفت ارز دیگر به صورت مشابه حرکت می کنند. بنابراین تصمیم می گیرید که وقتی قیمت شکسته شد
معامله کنید.

به این ترتیب می توانیم از همبستگی مثبت و یا منفی جفت ارزها و ترکیب آن با سطوح حمایت و مقاومت که آن را از تحلیل تکنیکال می دانیم، متوجه شویم که وضعیت یک جفت ارز که قصد باز کردن معامله به روی آن را داریم به چه صورتی خواهد بود و آیا باز کردن پوزیشن معاملاتی بر روی آن جفت ارز، منطقی است و با سود همراه خواهد بود یا خیر؟

مواظب باشید! همبستگی بین جفت ارزها تغییر می کنند!

اگرچه همبستگی بین جفت ارزها به مدت روزها، هفته ها، ماه ها، یا حتی سال ها قوی یا ضعیف باشد، اما نهایتن
تغییر خواهد کرد، درست در زمانی که انتظار آن را ندارید.
هبستگی ارز قوی که شما در این ماه می بینید ممکن است که در ماه بعد کاملن متفاوت باشد.

همبستگی ارزها به دلایل متفاوت زیادی تغییر می کنند! این می تواند شامل هر چیز از جمله تغییر نرخ بهره ی یک
کشور، تا تغییر سیاست های پولی، یا هر نوع انتخابات اقتصادی یا سیاسی که احساسات معامله گران را بر یک ارز
تغییر می دهد باشد.

همبستگی در بورس و سایر بازارهای مالی چیست؟

همبستگی (Correlation) در صنایع مالی و سرمایه‌گذاری، یک مقدار آماری محسوب می‌گردد که میزان حرکت اوراق قرضه را نسبت به یکدیگر می‌سنجد. از همبستگی در سیستم‌های پیشرفته مدیریت سبد سهام (پورتفوی) استفاده می‌شود. همبستگی را با ضریبی به نام ضریب همبستگی می‌سنجند که عددی بین 1,0 ( همبستگی کامل) و 1,0- (همبستگی کاملاً عکس) می‌باشد.نکات مهم همبستگی در بورس:

• همبستگی، مقداری آماری می‌باشد که درجهٔ حرکت دو متغیر را نسبت به یکدیگر می‌سنجد.
• در امور مالی، همبستگی می‌تواند حرکت یک سهم را با شاخص معیار بازار بسنجد، مانند S&P500
• همبستگی، میزان پیوستگی را می‌سنجد ولی نشان نمی‌دهد که X موجب رخ دادن وضعیت Y می‌شود یا بالعکس، و یا نشان نمی‌دهد که این شرایط توسط فاکتورهای شخص سومیِ غیرقابل مشاهده رخ می‌دهند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد بازارهای مالی ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «بازارهای مالی چیست؟» را مطالعه نمایید.

درکِ مفهوم همبستگی در بورس

همبستگی، میزان قدرت رابطه بین دو متغیر است و به‌صورت عددی، توسط ضریب همبستگی نشان داده می‌شود. مقادیر ضریب‌های همبستگی در بین محدوده 1.0 و 1.0- قرار دارند. یک ضریب همبستگی کامل دقیقاً 1 است. این به آن معناست که اگر ارزش اوراق قرضه حرکت کند، ارزش اوراق دیگر نیز به تبعیت از آن و در مسیر مشابه به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. اما یک همبستگی منفی (navigate correlation ) به آن معنا است که دو دارایی، در جهت‌های مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند، هنگامی که عدد ضریب همبستگی 0 باشد، بر این موضوع دلالت دارد که هیچ‌گونه ارتباط خطی‌ای بین دو نمودار در کار نمی‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بورس می‌توانید از مطلب آموزشی «بورس چیست؟» دیدن نمایید.

به‌عنوان مثال، صندوق سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی که سهم‌شان سهم زیادی از بازار بورس را دارد و سرمایه‌شان در بازار بورس درصد و رقمی قابل‌توجه است، عموماً میزان همبستگی مثبت بالایی را با شاخص (S&P500) دارد. در این موارد ضریب همبستگی تقریباً یک می‌باشد.

سهام شرکت‌هایی که ارزش سهام آن‌ها در بازار زیاد نیست و سرمایهٔ قابل‌توجهی در بورس ندارند نیز همبستگی مثبتی نسبت به شاخص (S&P500) دارند ولی این میزان به‌طور تقریبی رقمی بالاتر از 0.8 نمی‌باشد.

با این حال، قیمت‌های قرارداد اختیار فروش و قیمت دارایی پایه آنها، تمایل به داشتن همبستگی منفی نسبت به هم دارند. برای مرور، قرارداد اختیار فروش این حق را به مالک می‌دهد تا مقداری مشخص از سهام پایه را به قیمتی از پیش تعیین‌شده و در یک چارچوب زمانی معین بفروشد. قراردادهای اختیار فروش (Put Options) به هنگامی که ارزش سهام پایه کاهش پیدا کند، به سوددهی می‌رسند. به‌عبارتی دیگر، از آنجایی که قیمت سهام افزایش می‌یابد قیمت قرارداد اختیار فروش کاهش پیدا می‌کند، که این نشان‌دهندهٔ یک همبستگی منفی قوی (Negative Correlation) می‌باشد.

فرمول همبستگی به شرح زیر است:

مثالی از همبستگی در بورس:

مدیران سرمایه‌گذاری، معامله‌گران و تحلیل‌گران، محاسبهٔ مقدار همبستگی را امری مهم می‌دانند. زیرا مزایای کاهش ریسک سبدهای سهام مختلف به این اعداد بستگی دارند.

فایل‌های اکسل مالی و نرم‌افزارها می‌توانند به‌سرعت مقدار همبستگی را محاسبه کنند.

به‌عنوان یک مثال فرضی، تصور کنید یک تحلیل‌گر نیاز به‌حساب همبستگی برای این دو مجموعه داده دارد:

(X: (41, 19, 23, 40, 55, 57,33

(Y: (94, 60, 74, 71, 82, 76, 61

‌ سه قدم برای پیدا کردن میزان همبستگی وجود دارد. اولین قدم، جمع تمام ارقام X برای پیدا کردن مجموع (X)ها و بعد، جمع تمام ارقام Y برای گردآوری مجموع (Y) و ضرب ارقام X در ارقام متناظر در مجموعه Y و در نهایت جمع کردن آنها با یکدیگر برای به‌دست آوردن مجموع (X, Y) می‌باشد.

SUM(X) = (41 + 19 + 23 + 40 + 55 + 57 + 33) = 268

SUM(Y) = (94 + 60 + 74 + 71 + 82 + 76 + 61) = 518

SUM(X,Y) = (41 x 94) + (19 x 60) + (23 x 74) + … (33 x 61) = 20,391

قدم بعدی این است که باید هر رقم X را به توانِ 2 برسانیم و مجموع این ارقام را برای پیدا کردن مجموع X^2) ) با هم جمع کنیم. عمل مشابه باید برای ارقام مجموعه Y اجرا شود.

SUM(X^2) = (41^2) + (19^2) + (23^2) + … (33^2) = 11,534

SUM(Y^2) = (94^2) + (60^2) + (74^2) + … (61^2) = 39,174

با توجه به اینکه تعداد داده‌های ما 7 می‌باشد (n=7) ، از فرمول زیر می‌توان برای محاسبهٔ ضریب همبستگی (r) استفاده شود:

در این مثال میزان ضریب همبستگی برابر خواهد بود با:

r = (7 x 20,391 – (268 x 518) / [SquareRoot((7 x 11,534 – 268^2) x (7 x 39,174 – 518^2))] = 3,913 / 7,248.4 = 0.54

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.